Наверно это не чень радостная для шортистов информация, это даже скорее не информация, а мои размышления за чашечкой чая… Я вообще никогда эти данные не мониторю, но тут интересно стало!

Все наверно заметили что в пятницу мы прошли ключевой уровень 160500-161000… при этом смотрим что же происходило:



Физики увидев этот уровень подумали что от него по-любому должна быть коррекция, что это сильный уровень и его не пройти… но мы уже его долбили минимум три раза, но тем не менее наоткрывали шортов 13000 конрактов, против 1000 лонгов… наверно по началу то открыли не так много, но потом пошли усреднения. Юрики же открывали шорты тоже, но в три раза меньше чем лонгов. Видимо они психологически более адаптированы и при пробитии уровня решили что теперь космос обеспечен. В принципе, все идет к тому, что до 165000 долететь должны уже очень скоро.

( Читать дальше )

я решил регулярно отвечать на вопросы по опционам (пока раз в месяц после очередной экспирации).
общее правило такое — если ко мне в личку (в том числе во всех асоциальных сетях) приходят вопросы по опционам — я просто буду их накапливать и отвечать здесь. также буду отвечать на все вопросы в данном топике. 

вопросов не много, но часть из них я просто игнорирую. вот хороший пример вопроса на игнор: «здраствуйте где можна скемта пообщатса про опцыоны». не скажу что я не понял смысла вопроса, но форма подачи меня не устраивает абсолютно, хотя слова «здравствуйте», «где» и «про» выглядят вполне сносно.

сегодня для затравки только один вопрос (смарт-лаб)
------------------------------------------------------
«Скажите пожалуйста, каким образом вы анализируете волтильность цены базового актива и волатильность опционов с целью принятия решения о торговле опционами? Какие сервис используете для анализа опционных «греков»? 

Меня интересует это с целью краткосрочной покупки и продажи волатильности на рынке посредством опционов — например, краткосрочные покупки и продажи стреддлов. „

( Читать дальше )

Фьючерсу РТС остаётся 2 дня до того, чтобы установить рекорд самого низковолатильного опционного месяца (15е по 15е) за последние 6 лет. По статистике вероятность появления такого месяца является практически нулевой, но рынок на то и рынок, чтобы иногда радовать новыми рекордами. В 2008 и 2011 это были рекорды по полетам волатильности вверх, в 2012 рекорды в обратную сторону. На текущий момент подразумеваемая волатильность составляет меньше 19% в истекающих январских опционах со страйками 155 000 и 160 000.


За сегодня наторговали чуть меньше, чем за вчера. Общий объём торгов оказался чуть меньше 6 млрд. руб. Пут/колл ратио снова на стороне путов и составляет 1.26. Также я решил добавлять в свои обзоры пут/колл ратио по опционам на акции. Пут/колл ратио в акциях на сегодня составил 0.58, обороты по опционам на акции на порядок ниже — 250 млн. руб. (взяты опционы на сбер, газпром, лукойл, норникель, ВТБ). Кстати, стоит обратить внимание, что единогласия нет, в акциях коллы сегодня вызывали значительно бОльший интерес, чем путы, чтобы лучше понимать о чём речь небольшое пояснение.

( Читать дальше )

Каждый трейдер, какой бы рынок он не торговал, всегда задает одни и те же вопросы:

1. Какую позицию занимать на рынке длинную или короткую?
2. Какие цели движения?
3. Какая точка входа является оптимальной?
4. Где ставить стоп?

Обычно для этих целей используют классический тех анализ, где при помощи тех или иных моделей окончания и продолжения тренда идет попытка спрогнозировать дальнейшее поведение торгового инструмента. 

Но торгуя по графику, трейдер сталкивается с известным явлением – субъективизмом восприятия информации.  Это означает, что на графике каждый трейдер находит, что то свое, которое понимает только он сам.

Чтобы сделать торги наиболее эффективными,  нужен новый подход,  когда прогнозирования рынка делается при помощи статистических методов на основе собранной информации – такой подход называется прогнозированием при помощи нейронной сети.  Она на основе, заложенной в нее информации, может рассчитать в какую сторону, вероятнее всего, пойдет торговый инструмент, а так же указать цели движения.

( Читать дальше )

Посмотрел COT на Si на сайте биржи тут: www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx

По их данным всего 2795000 открытых позиций.

Смотрю в Квик, максимум ОИ заметно меньше 2700000.

Кто-нить может объяснить сие различие кроме как тем, что биржа откровенное фуфло публикует?

Всем доброго сонного полувыходного (без США) дня, коллеги.

Есть следующая задача по Full Orders Log различить лимитные заявки и рыночные.

Если заявки несут в себе цену за границами лучшего bid / ask, то различить их, естественно, не составит никакого труда. Но что делать, если заявки идут по этим ценам?

На сайте Московской биржи Дмитрий Глотиков давал рекомендацию

"транзакция, в результате которой появляются сделки всегда начинается с операции добавления заявки.

Поэтому:
— ловим последний Add, запоминаем номер заявки
— если в записи c действием «сведение» номер заявки равен заполненному,
то это «пол-сделки» инициатора (откусили кусок заявки, вызвавшей сведение)

— если в записи c действием «сведение» номер заявки не равен заполненному,
то это «пол-сделки» конфирматора (откусили кусок заявки, стоявшей в очереди)".

Может быть у меня что-то не то с руками, но точно разобрать какого типа прошла заявка не получается. Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с данным вопросом.

Сам паражаюсь, но параллель с 2006 годом (индекс JowJones) проходит супер точно.
Прогноз № 5:




Изображение в большом масштабе: http://isynapse.ru/_temp/prognoz5.png

Предыдущий проноз: http://isynapse.ru/_temp/prognoz4.jpg 

С момента публикации прогноза № 4 произошло важное событие —  QE3. пожтому зеленая зона немного отличается, однако пока что все остается в рамках плана — рост фРТС.

На предстоющую неделю — рост в течении всей недели с негативным закрытием в пятницу, при этом максимальная цель (по моему мнению) находится в районе 158000 по фьючерсу на индекс РТС.
Следующая неделя принесет коррекцию с нейтральными четвергом и пятницей, цели коррекции 152000-150000 по фьючерсу на индекс РТС.


Несмотря на то что цели которые я ставил для себя по фРТС 160,000, то сейчас цели расширены до 170000-175000, после чего должно быть хорошее однодневное падение — но это уже более долгий прогноз, об этом пока что можно только философствовать, а пока что трейдить только текущую ситуацию.

Продолжаю гнуть свою линию.

В прошлый раз обозначил треугольник. На этой неделе всё шло в рамках ожиданий. Рост S&P500 после коррекции.

Что было

Воспользуюсь новым сервисом Смарта.
Днёвки. Обратите внимание, это индекс VIX, а не фьючерс на индекс:

Что мы видим

Волатильность низкая. Ожидаемая вола ~на дне за 2 года. Крупные участники не спешат играть против ФЕДа. Предполагается поступательный рост S&P500. При такой ситуации в опционах SPX, вероятнее всего, рынок ждёт круглую цель 1500 по S&P500 в ближайшее время.

Чего жду сам

 
На мой взгляд, ждать нужно пробоя треугольника. Осталось недолго.
Рынок сильный? – Да. Сегодня рынок сильный, но это счастье быков обязательно закончится. И как обычно, падение начнётся, когда его меньше всего будут ждать. Полагаю, ближний фьючерс VIX может даже в бэквордацию клюнуть перед обвалом рынков (сейчас в октябрьский фьючерс заложено +1,5 пункта, на неделе был момент по нулям).


( Читать дальше )

От скуки влез в опционы.
Подтолкнули меня к этому две вещи:
— наблюдения за колебаниями счета Виталия Котова на ЛЧИ
— передача на РБК где Алексей Каленкович сказал что КУЕ3 можно было отыграть на опционах уже после объявления.

Купил опционы Колл 160 и 165:


 
Почему при приблежении цены к цене страйка цена опциона растет а не падает пока не укладывется в голове. Планирую просто понаблюдать что будет. Купил на 7% от счета, насколько я понимаю это есть риск для этой сделки.

Все мои знания по теме ограничиваются двумя лекциями Владимира Твардовского на ютубе.

Вбил исходные данные на option.ru
Показывает 1000% прибыли если будет 165 на момент экспирации:



( Читать дальше )

 
Выбирайте Ваш торговый капитал и тип Комбайна из предложенных вариантов. Остальная информация загрузится после, в соответствии с вашим выбором:
http://www.topsteptrader.com/Combine
 
Тип регистрации BASIC в себя включает:
 

• Возвратный депозит
  

Вы торгуете Комбайн с полностью возвратным назад депозитом. Депозит помогает убедиться в том, что рекруты вкладываются в торговлю эмоционально для достижения лучших результатов.
Депозит будет возвращен сразу после окончания торговли по всем дням Комбайна ( 10 или 20 дней), при условии выполнения следующих требований:

1. Дневной лосс лимит не был достигнут либо превышен
2. Общее количество выигрышных дней — 50% или более
3. Торговый баланс по каждому инструменту больше нуля
4. По каждому инструменту выполнены как минимум 2 из нижеприведенных требований:

— Обший средний выигрыш больше обшего среднего проигрыша
— Общая средняя продолжительность выигрышной сделки больше чем соответствующий показатель проигрышной сделки


( Читать дальше )