Интересный вебинар от Элвиса:

Пока я работал на РБК, у меня был ценный источник информации — моя почта. Завтра меня от почты отключат:( и я больше не буду получать массу интересных обзоров от инвест.банков.

1. может кто-то знает какие есть варианты их заполучать регулярно на почту?
2. какие подписки RSS вы используете? 

Я например подписан на:
smart-lab.ru
seekingalpha.com
cnbc.com
marketwatch.com 
www.ritholtz.com
www.zerohedge.com/
www.rbc.ru/

что еще интересного и полезного можно регулярно почитать? (блоги в ЖЖ тоже катят) 

Алберт Эйнштейн был не только великолепным физиком, но и блистательным философом. Он ясно понимал законы жизни и так же хорошо их мог объяснить, как и свои формулы. Вот всего десять цитат из его огромного списка высказываний, они могут показаться простыми, как и все гениальное.

1. Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
Большинство людей не пробует делать ничего нового из-за страха ошибиться. Но этого не надо бояться. Зачастую человек, потерпевший поражение, узнает о том, как побеждать больше, чем тот, к кому успех приходит сразу.

2. Образование — это то, что остается после того, когда забываешь все, чему учили в школе.
Через 30 лет вы совершенно точно забудете все, что вам приходилось изучать в школе. Запомнится только то, чему вы научились сами.

( Читать дальше )

МОНСТРЫ ПРОТИВ ПЛАНКТОНА
В целом, конечно, основная технология заключается в том, что бы испугать мелких спекулянтов и заставить их продавать по низким ценам, а затем — покупать по высоким, хотя можно и наоборот — сначала, как выражаются некоторые спекулянты «загнать в папир», а затем опустить цену и «вытрясти спекулянтов». Монстры, конечно, не могут просто опускать цены, продавая активы, особенно в условиях благоприятного новостного фона. Аналогичная ситуация с подъёмом цен — на подъём цены нужны деньги. В связи с этим используются методы (приёмы) психологического воздействия на внутридневных спекулянтов, которые являются практически основной ценодвижущей силой на рынках.
 
«Удержание высоты».
Так называется приём, когда крупный игрок удерживает за собой какую-либо психологически значимую цену. То есть если монстру требуется двинуть цену вниз, на психологически значимой отметке почти постоянно будет стоять заявка на продажу, а если крупному игроку требуется двинуть цену вверх — на значимом уровне будет стоять заявка на покупку. Например, это будут цифры 1500, 1510, 1515, 1520 и т. д., Естественно, чем больше нулей в конце числа, тем большее значение имеет этот уровень. Такая цена довольно легко запоминается внутридневными спекулянтами, которые часто поглядывают в биржевой стакан, и когда они видят, что какой-то уровень никак не пробивается, это оказывает на них психологическое давление. Поддавшись такому давлению, мелкий спекулянт начнёт играть на стороне монстра. Так сила хедж-фонда может удвоиться, утроиться или даже увеличиться многократно — тут всё зависит от того, насколько большим суммарным капиталом управляют на бирже мелкие спекулянты. Если вы когда-нибудь смотрели в биржевой стакан, вы могли заметить, что цена почти всегда двигается рывками от одной психологически значимой отметки до другой. Это происходит потому что монстр, видя снижение интенсивности атак на удерживаемую цену переходит к захвату и удержанию следующего значимого уровня. Иногда, правда, переход на следующий уровень происходит не при снижении, а наоборот, при увеличении интенсивности атаки. Это делается с целью «сбить волну».


( Читать дальше )

Впервые на эту аналогию я обратил внимание в первой части своего прогноза

smart-lab.ru/blog/65309.php

Потом было продолжение, связанное с образованием «треугольника»

smart-lab.ru/blog/67521.php

А что дальше? А вот что





 Хочу отметить, что о QE2 Бернарке объявил в конце августа в Джексон-Холле, решение было принято в сентябре, а старт дан в ноябре.

P. S. Честно признаюсь, что на падении в начале сентября я «неосвоенную» треть так и не откупил :(. Ждал ниже в районе 1400 по индексу ММВБ, но туда не дошли, а по 1420 было стремно. А потом уже системы в лонг заходили и стало не до этой стратегической позиции — все «загнал» в системы. Ох, тяжела «шапка» интуитивного трейдера :)

Всем доброго времени суток!

Публикую двенадцатую часть своего рассказа.

Начало рассказа — smart-lab.ru/blog/51242.php
Выражаю огромную благодарность всем своим читателям, а так же просто людей, которые меня поддержали и поддерживают. Вы помогаете мне не опускать руки. Спасибо ВАМ!!!

В связи с тем, что старые записи не подлежат редактированию, навигацию по статьям лучше осуществлять через оглавление.
 
Оглавление (приблизительное)
1 – Начало
2 – Удобряем почву
3 – На грани фола
4 – Великие «мудрецы»
5 – Пробелы в действиях

( Читать дальше )

Программа тестирования торговых стратегий WealthLab снабжает пользователя довольно скудной информацией о результатах тестирования. Но если в режиме одиночного запуска по информации, разбросанной по нескольким окнам, еще можно составить себе общее представление о получившейся стратегии, то в режиме оптимизации нам предоставляется только минимальная информация (прибыль, маскимальная просадка, рекавери фактор, профит фактор и пр.). Понятное дело – лучше, чем ничего. Однако, частенько бывает, что результаты все отличные, а посмотришь на эквити – сразу понимаешь, что это в торговлю пускать нельзя.
 
Приходится множество вариантов запускать в режиме одиночного запуска, смотреть эквити, график общей просадки (который в велсе тоже строится не пойми как), распределение сделок и только тогда уже делать вывод о том, удачные результаты получились или не очень. В отличие от 4-ой версии, где пользователю было позволено дополнять таблицу результатов оптимизации своими графами, 5-ая (и, как я понял, но не проверял, 6-ая) версии этого не позволяют.


( Читать дальше )

 
Плох тот трейдер, который не мечтает одной, двумя сделками за год обеспечить себе достойную жизнь на длительный период. Поэтому практически каждый участник рынка пытается поймать свой тренд, переходя из стадии внутридневного трейдера, в стадию среднесрочного инвестора. Для чего переносит открытые позиции через клиринг, ночь и оставляет их от нескольких дней до нескольких недель. Хорошо, если позиция открыта по тренду, а рынок не находится в боковике. Но не всем удается «запрыгнуть» в попутный тренд, поэтому, для обеспечения контролируемого риска по депозиту стоит придерживаться ряда правил переноса позиции.

Правила предельно просты и в теории мы все их прекрасно знаем, но порой человеческие чувства, такие как жадность и страх, так знакомые каждому трейдеру, затмевают разум.

Правила:

1. Перенос только прибыльной позиции. (Перенос убытков – путь к обнулению счета!)
2. Перенос только по направлению тренда. (Ловля лоев, хаев и откатов на рынке неизбежно заканчивается стопом!)
3. Сокращение размера позиции при переносе, исходя из заработанной прибыли. (Риск должен лежать на прибыли, но ни в коем случае на  депозите!) Докупка в следующую торговую сессию.
4. Перенос стоп- приказа в зону «безубытка» (Максимум что мы можем позволить себе потерять в такой сделке, это незафиксированную прибыль предыдущего дня, но никак часть депозита! Лучше ноль, чем мизерная прибыль)


( Читать дальше )