На днях кто-то давал ссылку на эту книгу. Скачал, прочитал. Читается легко за 3 часа 140страниц. Жаль, что она мне не попалась года два-три назад, на данный момент вообщем-то для себя ни чего нового не открыл, но немного закрепил.  В книге по мимо метода черепах, описаны трендовые стратегии на боллингерах, средних и т.д. Немного об рисках и оптимизации.

Кому лень читать: Вся суть книги в последней бонусной главе.

Кому и ее лень читать, можете прочитать мои выписки:

Управляемые позиции разбивались на небольшие доли — юниты.
Размер каждого юнита определялся количеством контрактов, при котором движение цены в пределах 1 ATR было бы равно 1 проценту торгового счета.
Для счета в 1 миллион долларов это составляло 10 000. Зная сумму, составляющую 1 ATR движения цены
для данного рынка, разделив 10 000 долларов на эту величину, получали количество контрактов,
которые могли покупать или продавать на каждый миллион долларов.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вопросов в этот раз получилось меньше. Видимо из-за того, что пост не попал на главную смарт-лаба. Ну ладно, отвечаем на то, что есть.

Вопрос 1. Если алгоритм показывает положительный результат на определенных интервалах(3-5 минутки) а на меньших и больших — отрицательный результат, гооворит ли это о том что в долгосрочной перспективе алгоритм и на текущих интревалах сольет и вообще из за чего такое может происходить

Вообще говоря интервал интервалу рознь.

Минутки состоят практически из одного шума. Пытаться искать там поведенческую логику — пустое дело. На 5-ти минутках уже появляются зачатки трендов, рынок время от времени проявляется трендовую составляющую, но сила шумов еще очень велика. Периоды вменяемого поведения на котором можно как-то зарабатывать сменяются полным неадекватом. В таймфреймах от часа и выше рынок уже вполне укладывается в законы теханализа, и неторопливые и настойчивые имеют самые большие шансы на выживание и заработок.

( Читать дальше )

Краткий обзор системы SAT 3.0
В продолжение поста: smart-lab.ru/blog/22651.php

Позвольте Вам представить нашу разработку — Торговую платформу SAT 3.0. На данный момент проект является коммерческим.
Я уже выссказывал в предыдущем посте идею сделать проект открытым (OpenSource). Над этой мыслью мы пока думаем. Поэтому на данный момент предлагаю Вам ознакомится с возможностями системы.

Система написана на Delphi.

Краткий обзор возможностей системы:
1) SAT 3.0 — это НЕ библиотека для разработки роботов. Это среда для
разработки, тестирования и последующей эксплуатации роботов.

2) подходит так же для ручной торговли в стакане и на графике.

3) поддерживает на данный момент шлюзы SmartCOM, Quik, Plaza2. Т.к.
система построена по принципу плагинов, то в теории SAT может работать с любыми существующими в природе шлюзами брокеров, которые имеют API. Важный момент: без необходимости изменения кода робота. Один и тот же робот может работать через любой шлюз.

4) позволяет писать роботов в двух форматах: в виде исходных кодов
для интерпретатора Pascal Script и в виде DLL-плагинов. Второй вид позволяет скрыть исходник робота и повысить его производительность.

5) позволяет тестировать роботов:
      а) на тиках;
      б) несколько стратегий одновременно;
      в) на нескольких субсчетах одновременно;
      г) на нескольких инструментах одноврменно;
      д) включая тестирование опционов (расчёт по модели Блэка-Шоулза).
      е) каждый робот может одновременно обращаться к нескольким тайм-фреймам.

6) есть мини-IDE с подсветкой и проверкой синтаксиса.

7) позволяет закачивать для тестирования данные с Финама, РТС.

8) поддерживает маркет-профайл (внутри свечные объёмы), в т.ч. есть доступ из роботов.
 
Возможно есть и другие фишки. Я всех не помню. :)

Какие есть вопросы, мысли?

Есть ли какие то ограничения для проф участников если акцию переносят из Внесписочных в клас Б или А1 либо ограничение есть только по ликвидности  и в каком классе находится акция всем по барабану?

второй пад  - джейл сделан /4.3.3 (да это и не важно ск вс)
делаю всё как сказано тут
www.quik.ru/user/client/iquik/how-to-start/
пробовал ключи и конфиги ip от квиков двух разных брокеров
но итог один — сообщение следующее «Ключ сервера или пользователя не найден»
хотя все ключи и конфиги лежат в папке «документы» в программе iQuik HD
первоначально закидывал их тунцом — они там в документах и появились, а потом эксперементировал через iFile
результат один -  «Ключ сервера или пользователя не найден»
причем, если вводить заведомо неверный пароль — то выскочит меседж «неверный пароль»
можно сделать вывод, что программа снюхивает где-то пароль

Кто торговал из США на нашем рынке.поделитесь опытом.
есть ли задержки, сбои, трудности с брокером… всякие непредвиденные ситуации.

http://smart-lab.ru/blog/16865.php

Смотрите на дату поста — эта идея давно меня гложет. И я знаю как сделать трейд рум прибыльным. Однако, не забывайте, что трейд рум, диллинговый зал и все такое прочее — это околорыночный доход. Так что отделяйте мух от котлет, хотите торговать в рынке или зарабатывать около рынка. Если тупо скинуться и арендовать офис — это клуб трейдеров, как у Тимофея, но ни разу не трейд рум и не диллинг.

Доброго времени суток уважаемые чатлане, прошу вас поделиться своим мнением, а ещё лучше опытом, касаемо создания в вашем городе частного трейд рума. Особенности, нюансы, интриги, расследования. Можно ли из этого сделать небольшой бизнес? На собственном опыте могу откровенно сказать, что имея возможность торговать в подобном заведении непременно воспользовался бы). Надоело торговать дома…