Добрый вечер !

 Все ниженаписанное исключительно из личного опыта. Про опционы много статей, но в основном теория.И теория сия несколько отклонена от практики.  Итак, желая разобраться, как в опционах обстоят дела на практике, под Новый Год вывел почти все деньги с торгового счета, оставив некоторую сумму для экспериментов и простоты разбора отчета. Выбран натуральный газ (NG), как один из самых ликвидных (оборот) инструментов. Для пробы решено ограничиться только покупкой.

Эксперимент.

1. Покупка американского маржируемого недельного опциона PUT на газ глубоко вне денег, т.е. страйк далеко от цены актива в момент покупки и низкая цена. Напомню, везде уверяют, что покупатель опциона рискует только премией и ей же ограничен его максимальный убыток (изначально готов потерять эти деньги). Выставлена лимитная заявка на покупку по теоретической цене + небольшая премия, ожидание. Куплено 10шт. PUTов со страйком глубоко вне денег. Осталось около 50% депозита свободно.

2. Пришла SMS от брокера ВТБ, так я узнал две новости, хорошую (опцион вышел в деньги) и плохую (маржин-колл).

( Читать дальше )

Размещение, мимо которого я пройти не мог, так как рассматриваю его в свой портфель, тем более что УК креативно подошла к маркетингу в такой скучной теме как ЗПИФ недвижимости, и вместо классического привлечения средств в фонд путем длительного наполнения и формирования, использовала всю маркетинговую мощь Московской биржи, заявив о себе как о первом в России IPO фонда недвижимости с не малой для разового привлечения в короткий период суммой ~25 млрд рублей.

На деле все не совсем так, как можно подумать из громких заголовков. Фонд уже сформирован, то есть у него уже есть ключевой инвестор, который внес ~25 млрд, и на эти средства уже куплен первый объект в фонд. И на «IPO» нам будет предложено купить паи уже у текущего инвестора, то есть в терминах IPO это cash-out сделка, новых средств в фонд не поступает. А значит нам важно разобраться, по какой цене текущий инвестор купил паи фонда (и соответственно фонд купил первый объект) и с какой премией паи будут предложены инвесторам.

( Читать дальше )

Хотел бы продемонстрировать свою наработку (ссылка на ядиск), которая помогает мне найти нужные к покупке облигации. Это не идеальный документ, но (для меня) рабочий. Для корректной работы нужен интернет и компьютер, пробовал на телефоне – не корректно отображает таблицу.

При открытии файла Excel нужно обновить данные (выделено красным). Данные беру из открытых источников (тот-же SMART-LAB). Обновится нужно для отображения новых показателей, можно делать единоразово при открытии файла.

По вкладкам внизу (1) нужно определить какие именно облигации мы хотим добавить в свой портфель. Также есть сопутствующие вкладки помогающие в инвестировании.

Я приведу свой пример на основе ОФЗ.

Зеленая часть таблицы — это выгружаемая информация, белая (2) – простые математические формулы позволяющие определить приемлемую облигацию.

( Читать дальше )

Ранжирование — по эффективной доходности к концу срока (здесь — от 16.7 до 17.12%)

1️⃣Тинькофф Банк: вклад «СмартВклад» — 17% на 61 день от 50 тыс, выплаты ежемесячно, пополнение первые 30 дней, снятий нет.
Страничка

2️⃣Первый инвестиционный банк: вклад «Пенсионный» — 16.5% на 180 дней от 10 тыс, выплаты ежемесячно, без пополнений и снятий. Ставка для старых клиентов банка — достаточно открыть текущий счёт накануне, иначе ставка на 0,5% меньше.
! Ставка будет снижена на 0,5% с 13.05.24! Открытие только в 1 офисе Москвы.
Страничка

3️⃣Банк Дом РФ: «ДОМа надёжно» — 17% на 181 день от 1 млн руб (если меньше, то 16.8%), выплата в конце срока. Без пополнений и снятий. Открытие через маркетплейс банки.ру

4️⃣«Cвой банк»: вклад «Свой вклад Промо» — 16.43% на 181 день от 300 тыс, капитализация ежемесячно, пополнение кроме последних 30 дней, без снятий.
Для новых клиентов (обнуление 91 день) по промокоду Банки.ру
Рекомендуем почитать отзывы про банк, чтобы быть морально готовым к приключениям.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

По многочисленным уважаемых читателей делаю разбор IPO МТС-банка. Времени до закрытия книги заявок осталось немного (25 апреля 14:50). Однако сейчас мы можем собрать всю имеющуюся информацию и сфокусироваться на главных моментах. Торги акциями начнутся в пятницу 26 апреля.

Во-первых необходимо понимать, что на сегодняшнее утро (24 апреля) книга заявок уже была переподписана в 5 раз. Размещение скорее всего пройдет по верхней границе диапазона (2500 рублей за акцию, что соответствует 75,1 млрд капитализации без допэмиссии). То есть, с рынка уже собрано до 50 млрд рублей (МТС хочет привлечь 10 млрд cash-in). Но, скорее всего, будет больше, поскольку значительная часть заявок идет в последние два дня.

Я пообщался со своими брокерами. Одни ожидают аллокацию в менее, чем 10%, другие — в менее, чем 5%. Склоняюсь ко второму варианту. Впрочем, вывод один — аллокация снова будет низкой, это необходимо учитывать.

Капитал банка на конец 2023 года составил 76,3 млрд рублей. После привлечения 10 млрд цифра будет равна 86,3 млрд.

( Читать дальше )