Наш многоуважаемый коллега Вестников (Витковский) написал интересную и полезную книгу, которая вышла в наш не всегда уютный мир аж в сентябре сего года. Мне кажется, что никто про эту книгу еще не писал и сам автор не писал? Или я всё проспал?

Тем не менее, я с удовольствием приобрел эту книгу с литреса и прочитал.

Чем эта книга мне не понравилась:

• стиль изложения (больше блоггерско-смартлабовский, нежели книжный);
• слишком много частых апелляций к одним и тем же всем известным персонам в негативном ключе (для обсуждения в кулуарах или троллинга в комментах это сойдет, а в качестве книжного материала выглядит немного отталкивающе);
• слишком повторяющимся изложением одних и тех же подразделов по поводу того, как деньги теряются на бирже.

Для меня эта книга была редкой из разряда наоборот при прочтении. Обычно почти все книги читаешь сперва внимательно, а потом невольно начинаешь проматывать. Тут наоборот. Рука проматывала в первой трети, но вторую и третью треть я читал внимательно и с удовольствием.

Что в этой книге мне понравилось:

• фактология (в том числе давних лет), отраженная в реальном опыте одного трейдера;
• весь путь развития от и до с отсылкой к примерам, числам, датам (такое интересно читать, почти детектив получается);
• объективность изложения и отношения (не взирая на то, что книга это продукт авторский и очень субъективный);
• подкрепленность позиции и подхода автора его трейдинговыми результатами.

Для тех, кто убежден, что в хорошей книге по трейдингу должны быть формулы и чем больше, тем лучше, заявляю, что тут нет формул. Однако, это самая настоящая книга о трейдинге. На счет «для начинающих» как всегда всё сомнительно… Начинающие любят начинать с личного апломба… и это затягивает. Тем не менее, после общей книги Александра Силаева как раз стоит взять данную книгу Валентина Витковского. Кстати, на финамовском канале в ютубе можно найти несколько вебинаров уважаемого Валентина Евгеньевича, слушать и смотреть его — кайф. Всё по делу, всё продуманно, всё интеллигентно и с хорошим чувством юмора.

Такие дела. Всем добра:)

В момент, когда все пропало, все умерли и разорились (ну не умерли, ладно, но в большинстве своем потеряли и главное обещанного прорывного роста так и не случилось), странно писать оптимистический текст.

Объем собственных инвестиций в крипту очень небольшой, и если она все-таки умрет, лично мне от этого больно почти не будет. Т.е. заниматься самовнушением, как это делают криптоэнтузиасты, поставившие все на криптоиндустрию, надобности нет. Но я таки напишу почему я считаю, что все еще будет. И будет хорошо.

Начну издалека. Я намайнил свои первые битки в 12-ом году. И продал их в 14-ом по тысяче баксов за биток. Их было немного, но через два месяца биток стоил уже двести пятьдесят. Может быть я зря не откупился снизу, но тогда это было правильное трейдерское решение. Так что быстрое падение биткоина в 4-5 раз я видел еще пять лет назад. А есть люди, которые такие падения видели вживую не один раз, а больше. Но даже тех, кто майнил в 12-ом, крайне мало, а таких кто видел, что было до этого, вообще раз два и обчелся. К чему я это пишу поясню позже.

( Читать дальше )

Расчет пенсии по старости для женщины в 2019году

Расчет пенсии по старости в 2019 году должен учитывать соответствующие изменения пенсионного законодательства, в том числе, повышение пенсионного возраста. В статье представлена инструкция для расчета страховой пенсии по старости для женщины 1964 года рождения. Изложенная информация позволит Вам сориентироваться в современном пенсионном законодательстве. Для заказа детального расчета Вашей пенсии звоните и пишите лично.

Современная пенсионная формула: простыми словами.

 

В 2019 году мы продолжаем говорить о расчете страховой пенсии по старости для женщин, теперь уже 1964 года рождения.

Право на пенсию по старости в 2019 году имеет женщина:

1) достигшая возраста 55 с половиной лет (согласно части 1 статьи 8 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», с учетом изменений от 03.10.2018);

( Читать дальше )

Выдержки из хорошей статьи на эту тему.
Со многим я согласен, некоторые вопросы спорны, но текст интересен.
Цитируемая статья большого объема.
Ниже приводится частично переработанный и сокращенный текст оригинальной публикации.

Конкурсы у всех брокеров, на самом-то деле (о чем они вам никогда не скажут) — это и вредное и полезное занятие. 

Соревновательность

Профи может месяцами ждать свою зону входа. Это нормально. Так это работает.
А вот конкурс помещает тебя в прокрустово ложе и заставляет соревноваться, в бешеном темпе, порождая дух конкуренции.
Тот самый дух, который заставляет потом на реальном рынке делать фатальные ошибки. Потому что много участников. Потому что призы реальными деньгами. А тебе они ой бы как пригодились. И ты прям весь такой насупился и нахохлился, напрягся и галстук прикусил, чтобы было прям ухх.

( Читать дальше )

Перевел тут (в автоматическом режиме) питонячий китайский фреймворк для алготрейдинга.

Что он может:

1) Тестить и пускать в лайв страты (а-ля plug and play)
2) Есть коннекторы к крипте, каким-то китайским брокерам, IB, Alpaca
3) UI на pyQT5
4) Качать/хранить котировки

в общем все что надо для базового (и не только) алготрейдинга. все это бесплатно и под MIT лицензией

Перевод пока так себе, но лучше чем китайский оригинал. Теперь хоть что-то можно понять в интерфейсе.  Запустил пару предустановленных страт, загрузил данные, написал простенькую стратегию — все работает, багов не нашел пока. Постепенно улучшаю перевод в ручном режиме.

vnpy — лучшее из python open source для трейдинга что я видел. Понятная и логичная структура, ожидаемая архитектура, хорошо написанный UI. Часть логики коннекторов написана на C++ (поэтому гитхаб и говорит что оно С++, но это не так)

( Читать дальше )

Что-то случилось у них. Все «склеенные» фьючерсы у них заканчиваются 15.06.2017 18:45.  А дальше — тишина.
В принципе не особая проблема, т.е. ее можно обойти, и самому начать «склеивать», но все равно не приятно.

Кто пользуется какими провайдерами для установки Quik/Qscalp и бесперебойного доступа к серверам брокера ??
поделитесь впечатлениями ??

Я использовал сервер в Нидерландах для доступа к Росевроброкеру — но последнее время начались проблемы с протоколами

Практически у каждого брокера есть предложение по размещению сервера через них, но ценник как правило неадекватный

Юзал пару месяцев РУ-VDS напрямую, хотя у них есть совместный с БКС проект - RUVDS предоставит клиентам БКС виртуальные сервера в самом сердце Московской Биржи - вроде жизнеспособно,

Но хотел бы узнать какие еще варианты кто посоветует ???

p.s. заодно, кто какие конфигурации использует и почему именно такие ???

Появляется все больше желающих не покупать биткоины за деньги, а добывать их самостоятельно. Поэтому инвесторам имеет смысл присмотреться к акциям компаний, производящих компьютерные процессоры и чипы, используемые для добычи цифровых валют.



Циф­ро­вые ва­лю­ты можно до­бы­вать, ис­поль­зуя ком­пью­те­ры для про­ве­де­ния слож­ных ма­те­ма­ти­че­ских вы­чис­ле­ний. Чем боль­ше вы­чис­ле­ний про­ве­де­но, тем слож­нее ста­но­вят­ся сле­ду­ю­щие, по­это­му май­не­ры все время нуж­да­ют­ся в еще более мощ­ном обо­ру­до­ва­нии. Спрос на обо­ру­до­ва­ние рас­тет вслед за ро­стом цены крип­то­ва­лют, по­сколь­ку чем до­ро­же бит­ко­ин или эфир, тем быст­рее май­не­ры могут вер­нуть пер­во­на­чаль­ные вло­же­ния.

( Читать дальше )

Многие нубы часто думают, что причина их слива в психологии. Это не так. Торговать на срочке в плюс «неслучайно» в последние месяцы стало очень сложно и на то есть 2 причины:
1. постоянное падение волатильности
2. повышение комиссии срочного рынка Московской биржей 1/2 года назад.

Для просты, сравню текущую ситуацию с рулеткой.
есть 36 чисел и 1 зеро. Вы ставите то на красное то на черное.

2.1. Падение волатильности в 2 раза означает, что с рулетки убрали 18 чисел и осталось 18 чисел и зеро.
2.2. Повышение комиссии в 2 раза означает, что на рулетку с 18 числами добавили еще одно зеро.

таким образом, получился негативный эффект «в квадрате» для всех торговых систем и просто интуитивных трейдеров.

если бы на фоне повышения комиссии вола выросла в 2 раза, то это бы полностью нивелировало эффект повышения комисса.

Таким образом, чтобы компенсировать эти негативные эффекты, системному трейдеру необходимо:
1. искать инструменты с растущей волой
2. искать системы с невероятно положительным матожиданием, которое компенсирует негативные эффекты 1-2.
3. увеличивать таймфрейм и сокращать число трейдов.

=> важный вывод заключается в том, что ваш бэктестинг торговых систем, сделанный до 2016 года на срочном рынке скорее всего не будет иметь смысла на рынке 2017 года, если только вы не нашли сверхположительную сверхустойчивую неэффективность

Примечание.

( Читать дальше )

Хотелось бы разобраться, какое количество контрактов можно себе позволить на определенную сумму денег.
К примеру, такая ситуация: 
Базовое гарантийное обеспечение — 13 171,60р.;
Расчетная цена последнего клиринга — 103 020;
Лимит — 5160;
Цена заявки — 102 700;
Стоимость шага цены — 11,39530;
Радиус валютного курса — 12,00385.

Если я правильно понял, исходя из изменений в расчете ГО от 07.09.15, когда покупка совершается ниже расчетной цены, то формула подсчета ГО будет:
2L — (РЦ — Ц).

Если же совершается продажа ниже расчетной цены, то:
(РЦ — Ц) + 2L.

Исходя из этого, ГО в лонг и ГО в шорт должно быть:
1) (2L-(РЦ-Ц))*MinStepPrice/MinStep*(1+R/100) = 12 763,17 руб.(скидка при работе против тренда)
2) ((РЦ — Ц)+2L)*MinStepPrice/MinStep*(1+R/100) = 13 580 руб.(штраф при работе по тренду)

Имея на счету 15 620 руб. открыть позицию в 1 контракт, ни в лонг, ни в шорт, не представляется возможным (нехватка по лимитам). И только при наличии 20 000 руб. получается купить или продать 1 контракт, т.е. реальное ГО выходит 19757,4 руб.(3L). Опять же исходя из изменений от 07.09, ГО размером 3L должно быть только при покупке по верхнему лимиту или продаже по нижнему. 

( Читать дальше )