Доброго всем здоровья и веселого праздника!

В этом топике я покажу как на Питоне можно извлекать полезную информацию из обычного текста и представлять ее на графиках. Большинство аудитории Смартлаба знают Романа Андреева (2 место по рейтингу, после Создателя) как профессионального трейдера, рекомендациями которого пользуются многие смартлабовцы. Ежедневный утренний топик «Ситуация на текущий момент», стал уже многолетней традицией, как чашка кофе с круассаном, и по-праву набирает огромное количество лайков. Его рекомендации помогают людям не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. Я, к сожалению, лично не знаком с Романом, но давно являюсь его подписчиком. А еще, мне нравятся его стихи!
Спасибо Роману за его труд! Я же, постараюсь добавить «наглядности» рекомендациям с помощью кода на Питоне, как всегда в несколько строк.

Итак, за дело! Топик длинный и н

( Читать дальше )

Салют, дамы и господа!

Не за горами Новый Год, а это значит, что можно сделать себе подарок и начать наконец вести учёт личных финансов.

Меня зовут Артур, в этой статье я расскажу и покажу вам свой проект в Google таблицах под названием «Бюджет», с помощью которого в нашей семье этот самый бюджет, собственно говоря, и ведётся.

Возможности таблицы довольно широки: помимо детального учёта доходов и расходов, здесь также можно планировать бюджет, учитывать валютообменные операции, проводить аналитику графиков и диаграмм по категориям и подкатегориям расходов, учитывать разные виды активов, учитывать долги и кредиты, накапливать исторические данные.

( Читать дальше )

Алаверды на пост От Биотехнолога


Всем привет!
Решил поделиться своими размышлениями и практическим опытом по данному вопросу.

  — По первому пункту — Отсутствие налога на прибыль (доход)

Это не совсем верное, я бы даже сказал совсем неверное утверждение, ибо по операциям на Валютном рынке биржи и с наличной и безналичной валютой у банков, брокер/банк ПРОСТО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ.
А вот в понимании ФНС доходы возникают.
Самое страшное, что по мнению налоговой и минфина — доходы от реализации валюты (имущества) могут уменьшаться на документарно-подтвержденные расходы на ее приобретение (данной конкретной партии) но НЕ САЛЬДИРУЮТСЯ С УБЫТКАМИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛОГИЧНОЙ ПАРЫ АКТИВОВ. - (определение апелляции от 24 января 2013 г. N 33-346/2013).

( Читать дальше )

Привет, друзья, сегодня наконец дошли руки сесть и спокойно написать список сайтов, которыми сам лично пользуюсь в анализе и даже немного жадничаю делиться некоторыми из них 🙂

Но как говорится, всё для вас, господа!

Все описанные в этой статье ресурсы специализируются именно на Американском рынке и подходят инвесторам, торгующим на Американских биржевых площадках.

1. https://finviz.com/

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаю прокачиваться по книге Натенберга, сейчас нахожусь на 179 странице, т.е. уже 179/479=37% пути осталось позади.

Читая Натенберга, наткнулся на одну интересную стратегию под названием Гатс. Я её не видел раньше в Саймоне, поэтому отдельно остановлю на ней своё внимание, попробую разобраться для чего она нужна.

Для начала заходим в переводчик, смотрим что такое guts:



Ок, речь идёт про внутренности, мне уже это понятно, а читателю станет понятнее чуть позже.

Итак, о чём же стратегия Гатс?

Эта стратегия принадлежит к одному ряду бэкспредовых стратегий и является разновидностью Стрэнгла.

У стрэнгла есть свой обычай:

Если, говоря о стрэнгле, указывают только дату экспирации и цену исполнения, то остается неясным, какие именно опционы используются. Июньский 95/105 стрэнгл может состоять из июньского 95 пута и июньского 105 колла или из июньского 95 колла и июньского 105 пута. Обе комбинации в равной мере подпадают под определение стрэнгла. Во избежание путаницы обычно исходят из того, что стрэнгл состоит из опционов вне денег. Если текущая цена базового контракта 100, а трейдер хочет купить июньский 95/105 стрэнгл, то считается, что он покупает июньский 95 пут и июньский 105 колл. А вот когда оба опциона в деньгах, позицию называют Гатс.

( Читать дальше )

Публикую картинку, в которой года 4 назад я объяснял как работает моя тогдашняя система.

Картинка из Питона. Был взят произвольный кусок истории и втупую размечены сделки. Зелёная метка — открытие, красная — закрытие. ТФ 1м. Интервал примерно один день.
Вход по пересечению линии в сторону центра, выход по трейлингу.
Вы видите здесь убыточные сделки? М.б. 1-2 найдете, если я где-то ошибся с разметкой.
Вот так, тупо и торгую. Никакого полета фантазии.
Разумеется система сильно упрощена, а сейчас она уже совсем другая.

PS интересна история этой системы.
Когда я ее только запустил, появился в инете чувачок (возможно вы его знаете) и завел тему, кто б ему подал идею системы.
Ну, я решил ему рассказать, хотя обычно этого не делаю. Но попросил никому не рассказывать. Бес попутал.
Он все тут же разболтал на весь инет, и, как выяснилось, ничего не понял… Но,   самое интересное, что он до сих пор ее делает и регулярно освещает свои поиски. Читать это уже забавно.

Приветствую, коллеги!

После того, как я опубликовал свой индикатор https://smart-lab.ru/blog/634737.php, многие задавали вопрос: «Как правильно его использовать?». На самом деле, с индикатором можно экспериментировать, но я все таки расскажу, как он используется моими ботами. Сразу сделаю оговорку, мои боты помимо индикатора, используют фильтры для определения состояния рынка: LONG, SHORT, FLAT и используют индикатор в зависимости от того в какой фазе находится рынок. Но все же, не зависимо от этого, есть общие правила для совершения сделок:

• Боты дожидаются, когда цена войдет в зону. Для продажи это зона выше SellPrice. Для покупки ниже BuyPrice.
• После того, как цена вошла в зону, боты начинают отслеживать изменение силы покупателей и продавцов.
• Для покупки необходимо, что бы сумма изменений силы покупателей была больше суммы изменений силы продавцов, а так же цена Offer была выше значения BuyPrice
• Для продажи необходимо, что бы сумма изменений силы продавцов была больше суммы изменений силы покупателей, а цена Bid была ниже значения SellPrice

Собственно это основные условия для сделок покупки и продажи, остальное в работе ботов это дополнительные фильтры, которые улучшают точность входов.

( Читать дальше )

Гайд по торговле на бирже 5 часть

 

Инвестиции

 

1 Пролог

 

В теориях, инвестиции выглядят крайне притягательно — покупаешь актив и получаешь доход. Больше дохода — больше актива. Работает сложный процент и внезапно ты богат. Но есть ряд скрытых практических вещей, про которые никто не говорит, а я напишу.

 

 

2 Торговля по фундаменталу.

 

Основная проблема торговли по фундаменталу — малая частота дискретизации, это физическое ограничение на качество торговли. Технари знают про теорему Котельникова, остальные могут погуглить.

Отчеты по компаниям появляются раз в квартал. Информация отстает от реального положения дел на 3 месяца. Торгуя фундаментал при периоде дискретизации 3 месяца инвестор может поймать тренды протяженностью более 9-12 месяцев. Это прокатывает при аптрендах, которые дляться по 5-6 лет. Но никак не может помочь в периоды краткого медвежьего рынка.

( Читать дальше )

Веерная продажа и конфиг для фьючерса SI

Раньше робот умел торговать только в рамках определённого диапазона, купил и сразу же купленные контракты продал.
Мы продумали как сделать так чтобы увеличить профит
Веерная продажа:
Теперь робот понимает, что покупая 4 контракта по цене 40$ он выставит на продажу по цене 40$ + 0.05 центов с шагом 0.05(настраиваемое) на количество контрактов. 
Если робот продал один контракт и цена упала на 0.1$(до 40$), то робот не будет покупать 4 контракта, а купит 1 контракт и вернёт позицию на место. Это увеличивает профит и регулирует риски.


Купить на хаях не кто не хочет. Робот понимает где хай и вычисляет его автоматически на графике, в зависимости от проанализированных свечей за время своей работы. Но можно так же установить хай через панель и понимать, что робот не купит выше установленной линии на графике.



( Читать дальше )