Скачиваем со страницы Конкурса «Лучший частный инвестор 2015»  требуемый для визуализации файл сделок (пример). Распаковываем  архив, файл сделок переименовываем в Lchi2015.csv и копируем его в подкаталог Lchi2015 рабочего Quik.

На график инструмента добавляем индикатор Lchi2015.
Метки сделок нанесены!

 

Примечания:
1. В каталоге LuaIndicators рабочего Quik должен быть файл Lchi2015.lua.
2. Имя файла со сделками, код инструмента и каталог расположения могут быть перенастроены в параметрах индикатора.

UPD1 (19.09.2015 22.50): Индикатор корректно работает пока только на 1-минутном графике. Исправлю.
UPD2 (20.09.2015 06.40): Показ на бóльших тайм-фреймах подключен. Но способ подключения таков, что выводит только крайнюю сделку из набора этого тайм-фрейма. Продумаю, как исправить.

Всем привет!

После долгих размышлений и экспериментов, наша команда разработчиков решила сделать платформу Strategy Builder Pro полностью бесплатной! Это окончательное и бесповоротное решение, мы не будем взимать никакой платы в будущем.

Платформа SBPro представляет из себя простой визуализатор ленты принтов (Time&Sales).
Помимо стандартных инструментов, таких как Cluster Chart и Volume Profile, реализованы алгоритмы для поиска крупных игроков на рынке — Cloud алгоритм.

Рынки: CME, COMEX, NYMEX + FORTS (онлайн через Quik)



Надеемся на помощь в разработке платформы :)
За плюсы отдельная благодарность, было бы здорово если бы пост вышел на главную! 

--Параметры:
p_classcode=«SPBFUT» --Код класса
p_seccode=«EDZ5» --Код инструмента
p_account="     " --Код счета
p_clientcode="          " --Клиенткий код
p_count=2 --Размер позиции
p_spread=0,001 --Проскальзывание

is_run = true
count = 0

function main()
while is_run do
sleep(2000)
robot()
end
end

function robot()
local N1=getNumCandles(«MA1»)
local N2=getNumCandles(«MA2»)
local N=getNumCandles(«Price»)
t1,n1,i1=getCandlesByIndex(«MA1», 0, N1-3, 2)
t2,n2,i2=getCandlesByIndex(«MA2», 0, N2-3, 2)
t,n,i=getCandlesByIndex(«Price», 0, N-1, 1)

--сигнал на продажу (первый мувинг пересекает втрой сверху вниз
if t1[0].close>t2[0].close and t1[1].close<t2[1].close then
Trade(«S»,count+p_count,t[0].close-p_spread)
end

--сигнал на покупку (первый мувинг пересекает второй снизу вверх
if t1[0].close<t2[0].close and t1[1].close>t2[1].close then
Trade(«B»,p_count-count,t[0].close+p_spread)
end

end

function Trade(a_oper,a_count,a_price)
if a_count>0 then
t = {
[«CLASSCODE»]=p_classcode,
[«SECCODE»]=p_seccode,
[«ACTION»]=«NEW_ORDER»,
[«ACCOUNT»]=p_account,
[«CLIENT_CODE»]=p_clientcode,
[«TYPE»]=«L»,
[«OPERATION»]=a_oper,
[«QUANTITY»]=tostring(a_count),
[«PRICE»]=tostring(a_price),
[«EXPIRY_DATE»]=«GTS»,
[«TRANS_ID»]=«1»
}
res=sendTransaction(t)
message(«Количество до »..tostring(count).." количество сделки "..tostring(a_count).." тип операции"..a_oper,1)
if a_oper==«B» then
count=count+a_count
else
count=count-a_count
end
message(«Количество после »..tostring(count),1)
end
end

Даю простую систему, которая опирается только на два важных уровня и на два математически рассчитанных уровня.

К данной системе я пришел благодаря  одному подкованному в трейдинге и математике  человеку.

Т.к. я так и не понял как обращаться с уровнями, и до сих пор считаю, что любой уровень это 50/50, но так или иначе есть важно-психологические точки от которых пляшут трейдеры. Такими точками являются минимум и максимумы предыдущего дня.

Многие технари знают, что пробитие экстремума и закрепления над/под ним это свидетельство начала/продолжения тенденции. Но в теханализе есть еще понятие как волатильность, данное понятие кто-то измеряет в АТР, но ее можно измерять с помощью среднеквадратичного отклонения цены. Которое рассчитывается по формуле «(Цена откр*Вола)/(Кв.корень252)» 252-рабочих дней в году.
Вот отсюда и будем плясать.

Суть стратегии: ждем пробития минимума, выставляем лимитник на лонг на нижней границе среднеквадратичного отклонения при пробитии минимума прошлого дня, тэйк на минимуме предыдущего дня, и наоборот для шорта.