Торговля по уровням Camarilla
Где-то в конце восьмидесятых, малоизвестный тогда трейдер Ник Стот (Nick Stott), работавший на рынке облигаций, начал замечать, что во внутридневных ценовых движениях курсов облигаций существовали определенные устойчивые паттерны, появляющиеся каждый день и отличающиеся только своим масштабом.
Ник собрал большое количество дневных графиков и долгими ночами анализировал их, пытаясь формализовать свои смутные ощущения в виде простой и ясной статистической модели. Усилия Ника увенчались успехом: в 1989 году он публикует результаты своих исследований. «Я был сам поражен», — говорил позднее Ник Стот в одном из своих немногих интервью, — «как хорошо и последовательно это работало, причем на самых различных инструментах… На мой взгляд, это очень похоже на «золотую середину» трейдинга».
Следует отметитить важный факт. Большинство популярных систем и методов классического теханализа изначально разрабатывались для дневных и недельных графиков, и потому наиболее надежно работают на больших таймфреймах. В противоположность этому, Camarilla Equation с самого начала создавалась именно для описания внутридневного поведения цен и идеально подходит для внутридневного трейдинга, который всегда рассматривался как весьма рискованный. Camarilla Equation способна изменить это мнение.


( Читать дальше )

Ребята привет.
Хочу поднять, на мой взгляд, интересную тему:
Меня в последний год интересует вопрос:  что кроме цены может являться подтверждением тренда.
По моим скромным предположениям (кстати, исходя из комментариев оставленных другими участниками смарт-лаба на мои предыдущие посты) рынком движет ликвидность.
Поясняю: Лучше 1 раз увидеть, чем сто раз прочитать.
Смотрим график:
 
Здесь приведены 2 графика СИНИЙ- фРТС,  КРАСНЫЙ-показатель банковской ликвидности (остатки на корр. счетах москва) с сайта www.cbr.ru
На графике можно видеть, иногда когда кривая ликвидности банков ползет вверх график цены фРТС при этом снижается. И можно предположить, что повышение ликвидности двигает цену вниз, а снижение ликвидности двигает цены вверх.
Но в виду того, что я не уважаю графический анализ. Уж больно он субъективный. Решил набросать маленькую стратегию.


( Читать дальше )

Написал прогу для скачивания исторических данных посредством сервиса IQFeed.



Вдохновение черпал из документации к клиенту IQFeed и из этой ветки http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/122187/an/0/page/0#Post122187 (спасибо огромное этому замечательному форуму и всем его участникам).

Программа умеет скачивать тики, внутридневные таймфреймы (1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин), дневки,
недельки и месяцы. Возможно скачивать как за определенное количество дней, так и за указанный интервал.

В окошке Symbols нужно указывать символы — по одному на строке.
В окошке Folder нужно указывать папку для хранения данных (ее можно так же выбрать с помощью кнопки Choose).

( Читать дальше )

Доказав себе однажды, что ни один из индикаторов по отдельности или в совокупности с другими работают неудовлетворительно (по тестам от 3-х лет и более) я пришел к простейшим методам Data Mining, которые показали очень хорошие результаты. Пришла пора капнуть глубже, тут как раз и аккуратненькая подборочка, для поверхностного ознакомления, нашлась. 

А вы используете в своей торговле подобные штуки?

Метод опорных векторов
 



Метод опорных векторов был разработан Владимиром Вапником в 1995 году [86] и впервые применен к задаче классификации текстов Йоахимсом (Joachims) в 1998 году в работе. В своем первоначальном виде алгоритм решал задачу различения объектов двух классов. Метод приобрел огромную популярность благодаря своей высокой эффективности. Многие исследователи использовали его в своих работах, посвященных классификации текстов. Подход, предложенный Вапником для определения того, к какому из двух заранее определенных классов должен принадлежать анализируемый образец, основан на принципе структурной минимизации риска. Вероятность ошибки при классификации оценивается, как непрерывная убывающая функция, от расстояния между вектором и разделяющей плоскостью. Она равна 0,5 в нуле и стремится к 0 на бесконечности.




( Читать дальше )

Повторю проблему:



Появилась следующая идея:
1. Торгуем производную, т.е. РИ.
2. В качестве источника некоторых сигналов, а в моем случае стопов, берем базу, т.е. РТС.
3. Вычисляем соответственно коэффициент корреляции и т.п.

Идея в том, чтобы проверить систему, предполагая, что база более инерционна, чем производная, и, соответственно привязать сработку стопа на РИ к цене РТС… Возможно это избавит систему от означенной выше проблемы.

Теперь вопрос:
Возможна ли в WLD данная реализация? То есть использование для торговли одного набора данных, а для некоторого анализа — другого?

Просьба ответить тех, кто это делал — «Да» или «Нет». Если да, то буду сам копать, помощи просить не смею))), (хотя и не против был бы). Если нет, то времени терять не буду, а просто буду искать другие пути.

Одним словом — книга офигенная.
Есть во всех интернет книжных магазинах и на торренте в бесплатном доступе. Ориентирована на уже опытных трейдеров.

Для чего читать? Это мощный справочник по самым известным торговым стратегиям, работающим и сейчас (что редкость).

Язык изложения — сухой. Один из авторов — математик, это дает о себе знать.

Тем кто не собирается писать МТС, а просто хочет пролистать самые популярные, ставшие уже классикой, торговые стратегии, посмотреть их результативность  и рекомендации по их улучшению — читать рекомендую с 5 главы.

Остальным — ну сами решите)

По тексту не только описание стратегий, но и краткие программные коды на С++. результаты бэктестиста. рекомендации от авторов.

Кстати об авторах:
Джеффри Оуэн Кац — Профессиональный трейдер и консультант, специализирующийся на прогнозировании и моделировании рынка. Президент и основатель Scientific Consultant Services, компании, которая сосредоточилась на развитии сложного искусственного интеллекта (нейронные сети и генетические алгоритмы) программного обеспечения, прежде всего для использования на финансовых рынках.

Вообщем, рекомендую.
Единственное предупреждаю сразу — текст сухой. никаких смазливых историй из серии " как я заработал миллион долларов".

Наличие трейдеров, организаций, которые в течение длительного времени имеют позитивный результат – не является доказательством существования устойчивого преимущества трейдера на рынке.


Торговля на бирже: это игра или бизнес? Сначала нужно разобраться с рядом определений. Что такое, прежде всего, игра? С моей точки зрения, в ключевой момент игре – это наличие элемента удачи, случайности. Отсюда мое негативное отношение к терминам как «игрок на бирже», «игра на бирже», поскольку эта терминология неявно подталкивает людей к большему риску, к игре на удачу, к некому фатализму. В противовес этому доходы от бизнеса должны носить закономерный характер. В бизнесе должен существовать технологический процесс получения прибыли. Таким образом, игра и бизнес – это в некотором роде антагонисты. В одном случае – больше доля удачи, везения, в другом – результат должен быть закономерен.
 
Считается признанным, что цены на бирже предсказываются очень плохо. Есть, правда, люди, которые утверждают, что им удается строить  стратегии непосредственно на прогнозе самих цен, но отношусь к такого рода утверждениям достаточно скептично, хотя, может, я и не прав — в мире всегда есть место чуду.
 


( Читать дальше )

Смотрю много вопросов накопилось ко мне за время моего отсутствия - задают их оффтопами в разных ветках.

Давайте что ли я здесь отвечу — так наверное будет удобнее.

Спрашивайте все, что интересно — попробую ответить.