Это второй пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. На примере простой стратегии я расскажу, как написать условия для входа, выхода из позиции, как поставить стоп лосс и тэйк профит, как при этом выстроить код так, чтобы систему можно было оптимизировать.
 
Тем, кто не читал, советую первый пост – там про настройку программы Multicharts. Первые шаги, так сказать…
 
Easy Language дословно переводится «Лёгкий язык». Простота программирования на Изи заключается в его несложной структуре, в интуитивно понятных формах. В принципе, Редактору, встроенному в Multicharts, достаточно просто по-английский «сказать» то, что вы хотите сделать – и высока вероятность, что программа вас поймет и сделает именно то, что вы хотели.


( Читать дальше )

    Собственно говоря, речь пойдёт о роли мата и всевозможных ругательствах во время торговли, в данном случае скальпинг.
 
    Тут есть две стороны. С одной стороны, как это пишут в книжках и о чём все говорят, это то что трейдер должен быть всегда спокоен, грамотно обдумывая вход в позицию и точно также выход, ну и во время нахождения в ней есстественно. Но с другой стороны на практике вижу картину вообще противоположную….
 
    Как это выглядит:  приходит человек ничего особо не понимает, почему покупает и почему продаёт, но торгует…. естсественно сделки идут убыточные и при всём этом человек сидит просто не выдавая ни единого звука, а зачастую во время особо минусовых  вообще дышит через раз :-))  
 

•   У меня например когда я пришёл в трейдинг (мне тогда дали 1ну акцию газпрома, ну чтоб тупо кнопки научился тыкать) при виде убытка в 20 копеек волосы на голове дыбом становились, щас это конечно с улыбкой вспоминается, но тогда было не до смеха.

( Читать дальше )

       Сначала поддаться,чтобы потом победить!

   Среди многочисленных легенд о восточных единоборствах есть предание о враче Сиробэй Акаяма, который однажды заметил, что ветки больших деревьев под тяжестью снега сломались, а ветки ивы, поддавшись силе, затем поднялись и уцелели.
   Наблюдая за этим действием природы, он заметил и сказал: «Сначала поддаться, а потом победить».
      

                     Доброе утро!


                Начну немного с политики.
   
    25 ноября  между Ираном и шестью западными странами была заключена историческая сделка: в обмен на смягчение санкций Иран согласился ограничить свою ядерную программу. В течение шести месяцев должно быть заключено развернутое соглашение.


        Это гениальный политический ход был предпринят спустя всего два месяца после неудачной и плохо подготовленной операции США по «защите демократии» в Сирии. Америка, впрочем как и всегда, гениально переиграла своих потенциальных противников «без шума и пыли», то есть американские спецы смогли сделать то, что раньше казалось почти невозможным-разоружить Исланскую Республику Иран очень тихо, не привлекая лишнего внимания! Хорошо, да ничего хорошего… теперь когда все ядерные объекты  Ирана будут находиться под  пристальным контролем Международного агентства по атомной энергии, у США  в скором времени может появиться желание вновь потрогать на прочность сирийско-иранский альянс, конечно в целях защиты демократии! И это есть та самая пауза, о которой я писал 11 сентября "

( Читать дальше )

Всем привет. Ногами просьба не бить, про опционы увы, пока ничего не знаю.
Есть предположение, что SI до экспирации 16.12 будет стоить 32 рубля. Как я понял мне надо купить опционы пут. Верно?
Как опрелить какой мне нужен и не могу понять его цену.
Правильно ли я считаю, что если перед датой экспирации я ничего не делаю с опционом, то он просто сгорает и я никому ничего не должен, а если по нему есть прибыль, то за день перед страйком мне надо этот пут продать? 

Очень интересно было бы узнать о том каковы были процентны доходности по опционам, разумеется путам в те дни августа, когда рынки падали камнем вниз, а в частности мне интересен отдельно день, который отображен на графике самой длинной дневной свечой с диапозоном в 20 000п...


тогда я еще даже и слова такого не знал как опционы, не говоря уже о их разделении на путы и колы))))

Знатоки и те кто в тот момент следил за опционами, было бы интересно услышать Вас :)

Всем привет!
Давно не писал свои вью на рынок. И по-видимому больше не буду :)
Напомню мою историю:   пришёл на рынок в 2010-ом — пол года мялся на акциях, потом пол года на фьючах, далее пол года на опционах и, наконец, пол года на фРТС. Всё это время торговал через АйТиИнвест (наверное год долбил их просьбами сделать принудительный риск-менеджмент, но безуспешно). Торговый депозит с 200к доходил до 600-700к, но потом опционы очень быстро уменьшили его в три раза (поэтому я всех отговариваю от того чтобы туда лезть :) ). В виду того, что стабильность в торговле никак не появлялась, весной этого года забрал оставшиеся 200к и решил что пока не добьюсь стабильности, больше денег на счёт не вносить.

В апреле открыл счёт на 50т.р. у United Traders. Меня привлекли два момента: 1 — принудительный риск-менеджмент, 2 — доплнительное торговое плечо.  Второе мне нисколько не помогло, более того мешало, т.к. позволило продолжать торговать в том же безбашенном стиле, как я торговал до этого с АйТи (см. май-август).  Зато принудительный риск-менеджмент сделал своё дело и нейтрализовал разрушительное действие второго пункта. Быстро осознав, что не начав уменьшение риска своей торговой системы, я прийду либо к окончательному сливу, либо к инфаркту — я начал плавно уменьшать риски и избавляться от вредних привычек как то: усреднение, перенос через ночь, желание предугадать направление движения рынка. Вообще я и раньше с этим боролся, но безуспешно.

( Читать дальше )

       Данная статья, о том, как у меня получаются случайные алгоритмы.


       С небольшой группой, на занятии я как обычно в режиме импровизации обьяснял принцип работы софта TSLab, и чтобы это было не только полезно, но и интересно, в ходе занятия собирал некий скрипт. Естественно импровизация импровизацией, но алгоритм старался насытить «мозгами», а не просто так собрать ради красивой эквити (как и обычно в импровизации я не знал будет эквити растущей или падающей) 
      

        Кратко логика алгоритма:

        Вход по движению цены после импульса, в качестве имульса взял резкий рост/падение на 5-ти минутном таймфрейме, растущая свеча от открытия до закрытия должна пройти хотя бы 400п а падающая хотя бы 650, цифры брал на обум, с мыслью о том, что растет рынок обычно медленнее, чем падает. 
         Понимая, что частенько на рынке рисуется боковик, сильный боковик, после которого в принципе любая свеча на выходе рисуется большой, но при этом часто возвращается в русло боковика, решил добавить небольшой фильтр. В качестве фильтра использовал ЛИНИЮ, FAMA! Важно понимать, что для меня и для алгоритма это не индикатор, а линия, исходя из движений которой, фильтруются сделки. (периоды даже не посмотрел какие стоят стандартные). 


( Читать дальше )