Торговые итоги c UT за полгода. Приглашаю обсудить результат уменьшения рисков на примере моего стейтмента за 6 месяцев.

Всем привет!
Давно не писал свои вью на рынок. И по-видимому больше не буду :)
Напомню мою историю:   пришёл на рынок в 2010-ом — пол года мялся на акциях, потом пол года на фьючах, далее пол года на опционах и, наконец, пол года на фРТС. Всё это время торговал через АйТиИнвест (наверное год долбил их просьбами сделать принудительный риск-менеджмент, но безуспешно). Торговый депозит с 200к доходил до 600-700к, но потом опционы очень быстро уменьшили его в три раза (поэтому я всех отговариваю от того чтобы туда лезть :) ). В виду того, что стабильность в торговле никак не появлялась, весной этого года забрал оставшиеся 200к и решил что пока не добьюсь стабильности, больше денег на счёт не вносить.

В апреле открыл счёт на 50т.р. у United Traders. Меня привлекли два момента: 1 — принудительный риск-менеджмент, 2 — доплнительное торговое плечо.  Второе мне нисколько не помогло, более того мешало, т.к. позволило продолжать торговать в том же безбашенном стиле, как я торговал до этого с АйТи (см. май-август).  Зато принудительный риск-менеджмент сделал своё дело и нейтрализовал разрушительное действие второго пункта. Быстро осознав, что не начав уменьшение риска своей торговой системы, я прийду либо к окончательному сливу, либо к инфаркту — я начал плавно уменьшать риски и избавляться от вредних привычек как то: усреднение, перенос через ночь, желание предугадать направление движения рынка. Вообще я и раньше с этим боролся, но безуспешно.

Параметры риска на сегодня следующие:
лимит убытка на день — 7% (было 20%), на неделю — 15%.
Целевая прибыль в неделю — 10%, на месяц: 30-40% (было 200 :))) ).
Рабочий объём для депо в 50к составляет 6-8 лотов (было 32), набор частями:2-4-6 (было 8-16-32).
Максимальный размер убыточной позиции -  4 лота (было 8). Эти параметры системы дали возможность начать работать в «зоне психологического комфорта», что выразилось на протяжении трёх последних месяцев в отсутствии  серий убыточных дней (тильта). При этом средняя месячная доходность осталась такая же как и в первые три месяца (+30%), когда счёт колбасило туда-сюда на грани выживания.
Вот доход в рублях по месяцам:
апр-май-июнь-июль-авг-сент-окт-ноябрь
-10  -15  +40   -15   0    +25   +15   +15 

Можно ли считать что стабильность системы достигнута и можно начинать масштабирование? Поделитесь своим опытом в этом вопросе.

Ниже привожу подробный стейтмент, недельки округлены для удобства:

Апрель


Май


Июнь


Июль


Август


Сентябрь


Октябрь


Ноябрь


ПС.
Пояснения к таблицам (это скриншоты из рабочего кабинета UT):

вторая колонка показывает сколько позиций было перенесено через ночь, вторая колонка — сколько сделок в контрактах было совершено за этот день.
Realazed Gross — зафиксированная прибыль дня без учёта комиссии. У ЮТ на закрытии дня прибыль по закрытым позициям плюсуется к депозиту, а прибыль по незакрытым позициям остаётся висеть отдельно — это даёт возможность наращивать позицию в течении нескольких дней и при этом видеть начало этой позиции. Этого мне очень не хватало в АйТи. Возможно это мешает АйТишникам ввести принудительный стоп. А может и нет...
Realazed Net — то же, но уже с комиссией. Это самая главная колонка. Она показывает результат дня. НО! Она не учитывает результат по позициям, которые остаются открытыми на ночь. Результат по этим позициям отображается в столбце «Unrealized».
Total Net — суммирует Realazed Net и Unrealized. Это вся прибыль за день, реализованная+нереализованная -  её можно не смотреть, т.к. нереализованная прибыль обычно на утро превращается в лучшем случае в ноль.

Изначально торговая система строилась на наращивании позиции по мере следования за трендом. В виду отсутствия трендов на нашем рынке эта тактика приводила к тому что стопы постепенно сжирали всю прибыль и сам счёт. Отказавшись от попыток предсказать непредсказуемое, я стал стараться забрать с рынка по немножку. Для этого пришлось уменьшить риски, чтобы уменьшились стопы. Сейчас пришёл к параметрам, озвученным выше.