В трейдинге более 5 лет.
Трейдинг для меня скорее хобби, чем что либо более серьёзное.
С 2010 года торговля только роботами.
Проверил множество разных стратегий и подходов к торговле, кроме скальпинга и интрадея, которым (скальпингу и интрадею) и далее не собираюсь уделять внимание.

Теперь о накопленном опыте:

1. Первое и самое главное. Наиболее комфортная и продуктивная торговля только без плечей, включая FORTS. Результат ровнее, небольшие просадки не ведут к психологическому дискомфорту, а скромная эквити компенсируется её устойчивостью.

2. Системы, основанные на индикаторах, имеющих период истории, и вообще системы на производных (индикаторах) имеют право на существование))), но крайне нестабильны и могут иметь длительный период негативных результатов. НО, если такая система выстроена разумно, то в долгосроке может принести скромный доход. Вопрос только в том, что длительный негатив убивает интерес к, вроде бы, логичной и верной системе.

3. «Стопы». Если под этим мы понимаем отложенные стоп ордера на сервере брокера, то это фактор дополнительной нестабильности и возможного убытка на «проколе». Куда эффективнее «стопы» по условию (условные), хранящиеся в логике бота и не отправляемые на биржу (брокеру) в виде лимиток. В случае «прокола» такой стоп сработает на отскоке цены, а не по самому лоу «прокола».

( Читать дальше )

Почему цена нефти так стабильно падает и соответственно падает курс рубля? У россиян есть повод гордиться: в нынешнем снижении цен на нефть заслуга российских ученых велика есть – начиная с гения Менделеева до современных исследователей неорганической природы нефти. Еще Дмитрий Менделеев засомневался в органическом происхождении нефти, а во второй половине 20 века его последователи не только создали новую геологическую теорию, но и нашли практические подтверждения ее истинности. Это Н. А. Кудрявцев, П.Н. Кропоткин, Ф.А. Летников, В.Б.Порфирьев, А.А. Маракушев, Г.И. Войтов, В.Н. Ларин, А.И. Тимурзиев (главный редактор журнала «Глубинная нефть») и другие достойные подвижники советской и российской науки.

В мировых научных кругах сегодня пока еще преобладает органическая теория, по которой нефть – продукт распада останков древних живых организмов. Подобно углю, произошедшему из древних растений. Соответственно, запасы нефти исчерпаемы, конечны и конец этот близок – что должно неудержимо гнать цену нефти вверх. В 1969 году американец М.К.Хабберт создал учение 

( Читать дальше )

Моя торговая система (ТС) описана в трех постах:

Часть 1. Базовые принципы ТС:   smart-lab.ru/blog/217948.php  
Часть 2. Индивидуальные особенности ТС :  smart-lab.ru/blog/219517.php
Часть 3. Терминология ТС :  smart-lab.ru/blog/225459.php

Всю мою торговлю, начиная с 18 марта 2014 г., можно увидеть здесь:
www.youtube.com/channel/UCDelhnMITpNyNc4LdFYkCmA

Свои сделки я публикую ежедневно в разделе Смартлаба «Торговые сигналы».


Всем успешных торгов   :)

Хочу по рассуждать на тему торговых систем !
Каждый из нас торгует по индивидуальному методу, кто то сидит сутками на пролет ради подбора лучшего индикатора или группы индикаторов, кто то старается выучить какие то тех.анализы, а их не меньше, чем индикаторов, а кто то и вовсе копирует чьи то советы, сделки или просто от балды принимает торговые решения. Как бы это не звучало но лично я перепробовал все варианты )) и по результатам могу сказать, что все это по своему работает и как и везде порой дает промахи. И тут я задумался, а чем тогда отличается профессионал от игромана ???
И ответ нашелся только через год торгов...
Разница в дисциплине.
И вот тут то и пошла череда опытов… и так и сяк и эдак, даже каким то образом фундаментальный анализ зацепил, но он оказался слишком размытым в моем понимании «Анализ».
По итогам я сделал такой вывод — тех.анализа, индикаторов и всяких разных штук просто куча, но если тихо спокойно сесть и разобраться с каждым по отдельности или совместить несколько понравившихся, то в основном все они рабочие при условии выполнения их сигналов.

( Читать дальше )

Вот к чему привел неоправданный рост социальных расходов в стране:

Отношение денежной массы в национальном определении (агрегатор М2) к золотовалютным резервам РФ, официальные данные ЦБ:
 

И абсолютно необоснованное ожидание дальнейшего улучшения нашей жизни...

А ведь я предупреждал что такое неизбежно:

( Читать дальше )

     Почти два месяца рублёвый индекс ММВБ демонстрировал хорошую восходящую динамику на фоне падения российского рубля. Стоит отметить два фактора, которые стали катализаторами роста рынка акций. Первый: ослабление национальной валюты –это большой плюс для всех российских экспортёров, второй фактор, который заставлял инвесторов покупать акции – это инфляция. Рост инфляции, бесспорно,  сказывается на всём, и акции тут не являются исключением, даже наоборот, на длительном интервале времени, именно вложения в акции, а не депозиты в банках, являются хорошим убежищем от инфляции.  В последнее время появилось ряд экспертов, которые начали говорить, что российский рынок может взлететь до 2000-3000 пунктов по индексу ММВБ по аргентинскому сценарию, из-за дальнейшего ослабления рубля, но мы пока такой сценарий не разделяем. Безусловно, если рубль и дальше будет падать, то все товары и активы, номинированные в рублях, будут только расти, и не важно, что это, бутылка воды, недвижимость, бензин или акции компаний.  Мы пока закладываемся на то, то потенциал ослабления рубля на ближайшие 12 месяцев практически исчерпан. Да, колебания по рублю будут и впредь весьма сильные, но минимальные уровни прошлой недели,  где ЦБ РФ дважды выходил с интервенциями, теперь спекулянтам пробить будет не так просто.  На наш взгляд, плановая девальвация российской валюты уже полностью состоялась и дальнейшее падение рубля может уже поставить под удар всю финансовую систему РФ, поэтому главной целью правительства и ЦБ на ближайшие месяцы будет именно стабилизация курса национальной валюты.

( Читать дальше )

Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/219289.php

Продолжение здесь: http://smart-lab.ru/blog/219660.php
 

Январь-июнь 2010
 

1. Нужно учиться играть по тренду. В данной сделке особых ошибок не было, но она закрылась по стопу. Тренд меня съел.
2. Вход был выполнен поспешно. Цена затуманила разум и уже казалось что она, что она сейчас просто полетит вниз, но этого не произошло. Нужно было аккуратно войти, а потом поняв, что цена не двигается по плану попробовать выйти без убытка.
3. Самые опасные новости в пятницу, в другие дни они более спокойные.
4. Цена не двигалась по плану. Время идет, а прибыли нет. Нужно было закрыть позицию и искать новую сделку, а не надеяться на удачу.
5. Если цена растет по гиперболе и все свечи белые, то продавать можно только после торможения.
6. При затухании колебаний, стоп нужно подтягивать ближе, т.к. после того, как цена вырвется из сужения почти невозможно сказать через сколько начнется откат. Т.е. отдаление стопа в надежде на ранний разворот (стоп не задет) не совсем верно. Прибыль нельзя отдавать.
7. Цена вначале очень сильно пошла против меня, почти до стопа, затем в мою сторону на R. А затем вернулась в точку входа и остановилась. Здесь уже было совершенно очевидно, что цена не двигается по плану и нужно было выходить не надеясь на удачу.
8. Цена двигалась медленно и я рассчитывал, что после исполнения моей заявки она так и продолжит двигаться. Но она начала очень быстро расти и уже через 3 минуты после исполнения я понял, что неправ. Когда понимаешь, что неправ, нужно закрыть хотя бы половину позиции.
9. Я рассчитывал на гиперболическое ускорение вниз, но через 3 часа картина изменилась и стало ясно, что гиперболическое ускорение не получилось. Поэтому лучший вариант был закрыть позицию и искать новую сделку.
10. При покупке на отбой не нужно входить всей позицией сразу, а нужно открыть позицию на 2/3 или на 3/5 от общего объема. А уже после разворота цены добавить оставшуюся часть. При этом подходе первоначальный стоп располагается дальше и при неправильном раскладе вероятность проигрыша уменьшается. Аналогично нужно действовать и при пробое.
11. Если замечена модель, крупная, которая может исполниться не скоро, то нужно внимательно к ней присмотреться и поискать точку входа. Не на весь объем, а примерно на половину. И попытаться войти. Потому что очень часто, когда я вижу, какую-нибудь закономерность на начальном этапе формирования, то она очень быстро реализуется. Т.е. если что-либо найдено, нужно там быть хотя бы на половину!
12. Аналогично предыдущему, если цена двигается в восходящем тренде и точку входа найти очень тяжело, то чтобы не упускать это движение, нужно войти хотя бы наполовину. Получится, что стоп в 2 раза дальше и через время будет видно, добавлять к позиции, если цена двигается в твою сторону или закрыть ее, если ожидания не оправдались.
13. Если цена начала гиперболически ускоряться и бумажная прибыль равна 3R, то всю ее отдавать никак нельзя (смотреть правило минимальной прибыли и гиперболического ускорения)
14. После открытия позиции, цена двигалась в мою сторону. Хоть закрытие и было по хаям, но чувствовалось, что что-то не так. На следующий день открытие было -4%. Если чувствуешь, что что-то не так, то можно закрыть позицию или хотя бы ее часть, но это уже мастерство.
15. Цена в течение 6 часов стояла на месте и не двигалась по плану, нужно было выходить. Остальное все в этом месяце нормально

Случайно наткнулся в ю-тубе на это видео...

Реально 5 лет назад, кое что поставило в моей голове на место...