Изучая секреты самоконтроля, полезно обратиться к эффективному тысячелетнему опыту религии. Исследования показывают, что у верующих людей самоконтроль выше, они живут дольше, и у них меньше внутренних конфликтов. Автор данных исследований Майкл Маккаллох (McCullough) отмечает, что самоконтроль верующих основан не просто на боязни Бога, а на усвоенной системе ценностей, которая ставит ясные приоритеты и дает личным целям ауру священности. Также религия эффективно реализует один из принципов самоконтроля, который заключается в фокусировке внимания не на сиюминутном и конкретном, а на долгосрочном и абстрактном. Неверующим людям Маккаллох советует искать свой набор священных ценностей (напр., верить в энвайронментализм или научный прогресс) [3]. Очевидно, что трейдеру для повышения самоконтроля полезно разработать свою систему базовых представлений и ценностей — философию трейдинга.

В философии трейдинга можно выделить две основные составляющие: 1) представления об основных принципах трейдинга, и 2) представления о том, почему вы им занимаетесь. Второй компонент необходим для эффективной связи трейдинга с вашей мотивационной сферой и, как следствие, повышения вероятности следования принципам торговли и выработанным правилам, а также поддержания стремления торговать в долгосрочном периоде.

( Читать дальше )

Не хотел ничего писать, так как время уже упущено, но кому то возможно пригодится...
Итак в четверг прошла экспирация.
Я, как обычно, скальпируя, уделил этому дню особое внимание.
На старом контракте РТС удалось наскальпить за этот день примерно 34 тыс. рублей.
У кого — возможно, то возникнет резонный вопрос: «Как на таком тухлом рынке можно было вообще хоть что то наскальпить?»
Ответ очень прост.
В старом контракте в день экспирации сильно снижается конкуренция «в стакане».
И если выполнять роль условного маркет-мейкера, для тех, кто непременно хочет переложиться из старого контракта в новый здесь и сейчас, то будьте уверены, что рынок отблагодарит вас за это. При этом не нужны какие-либо хитроумные алгоритмы, колокейшены и т.д. Достаточно обычного квика и привода к нему.
Итак резалты:
Маржа +45 300р;
комис бирже 11 400р;
комис брокеру — фикс (10% от прибыли за месяц).

Мой оборот в этот день составил примерно 1 ярд руб, (проторгованно 6 440 контрактов мартовского РТС) от общего оборота 35 ярдов, что примерно соотвтствует 3% от общего оборота этого контракта в этот день.
Да, да… вы не ослышались, вот так вот, сидя дома за стареньким 14-дюймовым ноутбуком в труселях,  теперь можно «делать» наш один из самых «ликвидных» инструментов на нашей любимой мособъебирже.
Такие дела…

Здесь приведены выпуски, размещенные или размещаемые с начала февраля, объемами от 100 до 500 млн.р.

( Читать дальше )

Приветствую всех! Ну что ж коллеги, предыдущие мои прогнозы оказались верны (можно посмотреть в моем блоге) и, воодушевившись этим, позволю себе продолжить.

Напомню, что логику движения цены я провожу с учетом активности крупных игроков по сигналам индикатора больших сделок Spyindicator.

Итак, сегодня мы увидели движение цены в восходящем канале, формирование которого началось 18 марта. Цена без большого сопротивления смогла пробить границу боковика, но пока остается в рамках сформированного канала.

С точки зрения активности крупных игроков можно отметить, что с ростом цены относительно предыдущих максимумов, активность покупателей увеличивается (зоны 1, 2), что говорит о том, что потенциал цены к росту достаточно велик.

При этом, несмотря на мощные атаки продавцов (зоны 3, 4), они не смогли продавить цену ниже уровня 208,5 р. (линия 5), что так же говорит о серьезных намерениях покупателей.

( Читать дальше )

Привет друзья! В заголовке не шутка, читайте дальше.

Давно не заходил, давно не делал обзоров торгов. Впрочем и не удивительно, нашел несколько более выгодную сферу для инвестирования денег и времени, нежели скальпинг или попытки угадать тренд на вялом рынке.
Но ностальгия берет свое, как никак основная профессия, по-этому держу небольшой депозит для упражнений, чтобы не терять форму.

Да, не 2010 год. С таким вялым рынком хорошая волатильность бывает разве что на заседании ФРС.
Вот и сегодня, зашел оценить перспективы сыграть на заседании комитета.
Ну то есть как зашел. За рынком я слежу, и понимание трендов и картины существует. Еще вчера купил коллов Si для плеча, чтобы немного прокатиться на рубле вниз во время FOMC.
Но диспозиция утром меня удивила.  
Оказывается, в день заседания ФРС и за день до экспирации, опционы на Si стоят непозволительно дешево. Так дешево, как будто это самый обычный торговый день. Чтож, надо брать.

С опционами всегда такая штука — купишь мало, жалко, купишь много — можно слить депозит.

( Читать дальше )

Как не зайду на Смарт лаб каждый раз одно и тоже рынок случаен, рынок не предсказуем, теория вероятности....
В рыке разбираться не хотят пишут ахинею приводят доводы типа:
Так как глядя на историю невозможно предсказать куда пойдёт цена то значит рынок случаен.
Если вы не можете чего-то предсказать это не означает того что процесс случайный.



( Читать дальше )

Всем привет, сразу к делу:

У нас есть поставочный фьючерс SBRF-6.19 c датой исполнения 21.06.2019. 

Дальше, дивиденды: отсечка прогнозируется 26.06, то есть, по идее, покупатель фьючерса (который на момент написания статьи стоит 19857 против 207,68 за акцию) под нее успеет и получит нехилую безрисковую прибыль в ~18% годовых плюс разместит свободные средства под 7 годовых и будет вообще в шоколаде. 

Вопрос в том, что не так? Рынок ожидает отсечку раньше поставки акций по фьючерсу?


Идем дальше, вот так 19 марта торговались акции сбербанка и фьючерс 6.19:



Почему вдруг «уронили» цену фьючерса 6.19? У кого-то есть инсайд по дате отсечки?

А вот так этот момент выглядит на одном графике — резкое расширение спреда между спотом и 6.19 фьючерсом:
 

( Читать дальше )

#эмитенты #мясничий 
Торговый дом «Мясничий» (входит в холдинг Goldman Group) – красноярская торговая сеть, специализирующаяся на продаже мясной продукции. В июле-октябре 2018 года сеть привлекла через биржевые облигации 200 млн.р. (2 выпуска по 100 млн.р., ставка купона 13,5%).

Приводим изменения показателей и бизнеса компании, последовавшие за получением и использованием облигационных денег.
• Количество торговых точек с сентября 2018 по февраль 2019 увеличилось на 6, с 26 до 32 магазинов/отделов.
• Показатели динамики бизнеса сравним на примере 3-хмесячных периодов: декабрь`18-январь-февраль`19 в сопоставлении с аналогичными периодами 2017-18 и 2016-17 годов.

Источник: расчеты эмитента, на основе отчетных показателей (http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37422&type=3) и предварительных данных финансового учета.

( Читать дальше )

Таблица дивидендов, объявленных СД эмитентов

Дивиденды НКНХ----- просто взрыв)

Дайджест дивидендных новостей за последнее время:

— 21.03.2019 МТС утвердит новую дивидендную политику

-ВТБ разрешил "Селигдару" выплатить дивиденды на  «префы» за  2018  год  в  полном объеме — по 2,25 руб  Общая сумма -  337,5  млн  рублей.  Окончательное  решение  о  выплате  дивидендов  будет принимать  собрание акционеров «Селигдара» на основании рекомендаций совета директоров.

Согласование  с банком  дивидендов  по  обыкновенным  и привилегированным  акциям  является обязательным условием кредитных договоров с ВТБ.

 -«Сибур Холдинг» утвердил новую дивидендную политику, предполагающую направление на дивидендные выплаты не менее 35% от прибыли по МСФО

 -ТГК-1  Ориентировочно 30 апреля состоится заседание совета директоров компании, на котором будут даны рекомендации по дивидендам за 2018 год. Ожидается, что выплаты будут не ниже уровня 2017 года, когда компания выплатила 0,000489802 рубля на одну обыкновенную акцию.

( Читать дальше )