Всем привет!

Пара картинок по ситуации с денежным рынком и вчерашним «риск-оффом» из-за Трампо-трикстера. 

На верхней картинке синяя линия отображает вложения иностранных институциональное в рамках сделок РЕПО (т.е. с обратной сделкой в оговоренное время) в коммерческие банки и взаимные фонды денежного рынка. Если грубо, то это иностранная валюта в составе денежной базы. 

Красная на картинке это индекс доллара (товарно-взвешенный). Логично, что синяя отображает спрос на доллары со стороны портфельных инвесторов на финансовые активы США. Это и видно по синхронному движению показателей. Иностранные инвесторы продолжают изымать долларовую ликвидность из денежного рынка США. И действия ФРС, пока не начнет расти денежная база, никак не ослабят доллар. 

К спросу на доллар со стороны иностранных институциональное, также спрос на доллар оказывает Госдеп, казначейский счет продолжает сокращаться, и в планах сократиться еще. Те 15 млрд. долларов которые освободятся на рынке в связи со сворачиванием программы сокращения баланса ФРС выглядят ничтожными, даже если скорректировать их на скорость обращения денег (1,4) и с учетом майских 15 млрд. долларов, которые уже реинвестируются, то получим всего-то 42 млрд. Без наращивания базы через печатный станок покрыть спрос на доллары будет невозможным. При том, что внутренний спрос на деньги также остается высок: крепкий рынок труда=рост доходов=рост расходов. Пока действия ФРС направленны на рост инфляции для улучшения условий торговли и запуска делового цикла, вместе с фискальными стимулами это должно помочь, но пока это нельзя назвать смягчением ДКП, а только первым шагом на встречу запуска расширения предложения денег. 

( Читать дальше )

Сегодня вышел отчет за 2 кв 2019 МСФО у Ростелекома.
Включаем «Тело» в конкурс.
Автор лучших комментариев к отчету Ростела будет награжден 500 руб.
https://smart-lab.ru/forum/RTKM

Вчера был занят, не анонсировал ничего, но мы все равно наградим лучшего комментатора за отчет ММК на форуме ММК.

нефть


240870/3998= примерно 60 контрактов у 1 человека

1 контракт стоит 39 407 * 60 = 2 364 420

а говорят средний депозит у физика 300 000

так это только ОДИН инструмент!

а может это плечи?

а может.....

=Средняя зарплата в России-это когда один
человек получает 2000000, а 100 других по 8000 рублей. Тогда в среднем они получают
27000 рублей.

=А теперь простым языком: у Пети 10 яблок, а у Васи 0, в средне у обоих по 5 яблок. Чиновники едят мясо, а я капусту, в среднем мы едим голубцы.

=Жена директора колхоза Маня спит со всеми, а доярка Люда не дает ни кому, но в среднем они обе бл*ди. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
— Хорошо ли вы себя чувствуете? – Если нет, тогда НЕ ТОРГУЙТЕ 
— Достаточно ли вы сегодня спали? – Если нет, тогда НЕ ТОРГУЙТЕ 
— Спокойны ли вы? – Если нет, тогда НЕ ТОРГУЙТЕ 
— Верьте в себя и скажите себе, что сегодня будет хороший день 
— Просмотрите свои вчерашние сделки 
— Если ваши дела идут не совсем хорошо, тогда рассмотрите уменьшение кол торговых денег, до тех пор пока вы не осознаете, как ваши дела идут сегодня.

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА 
— Проверьте новостной поток на значимые финансовые, экономические и политические новости 
— Какие экономические показатели вышли сегодня и во сколько? 
— Какие результаты финансовой деятельности компаний и заявления были сделаны сегодня ? 
— Имеются ли новости по определенным стокам или секторам, которые могут повлиять на ценность акций которыми вы хотите торговать 
— Создайте вотчлист акций за которыми вы будете следить и которым потенциально будете торговать включая тех, которые показали большое движение вчера и, которые ожидаются двигаться сегодня

ТРЕЙДИНГ 
— В течение нескольких дней следите за рынком и за стоками, которыми вы решили торговать. 
— Следите за стоками, которые, как ожидается, будут двигаться. Наблюдайте ценовое действие на 
открытии и за движениями, которые последуют после. 
— Если у вас есть доступ к симуляторам, используйте их. Если нет, тогда поторгуйте пару недель на бумаге, чтобы почувствовать рынок. 

-Следуйте простому правилу трейдинга: Ведите свои выигрывающие сделки дальше, чем ваши проигрывающие сделки. Для того чтобы убедится, что вы это делаете, установите точки остановки и выхода для каждой сделки. Они должны быть установлены, чтобы заверить вас в 
том, что, по крайней мере, вы делаете втрое больше (правило 1 к 3) на ваших выигрыващих сделках, чем теряете на ваших проигрывающих.

— Убытки на ваши изначальные сделки НЕ ДОЛЖНЫ превышать 0.25% вашего торгового 
капитала. Это поможет вам установить размер вашего торгового капитала и остановит убытки, когда вы впервые начнете торговать. Это кажется совсем малым, однако несколько проигрывающих сделок за день в течение первых недель, в добавок к торговым издержкам, 
приведут к быстрому накоплению убытков.ЗАПОМНИТЕ — ДАЙТЕ СЕБЕ ШАНС БЫТЬ ПРИБЫЛЬНЫМ 

— Заведите журнал, в который вы будете записывать каждую свою сделку (Критерий Келли). 
Анализируйете ваши выигрышные и проигрышные сделки в конце каждого дня. Есть ли ошибки, которые вы из раза в раз повторяете? Есть ли сток или стиль, который работает для вас? 
Даже успешные трейдеры избегают некоторые стоки или товары из-за их постоянной убыточности.

— Анализируйте сколько вы делаете и теряете на каждой сделке. Если ваши проигрышные сделки больше чем ваши выигрышные, тогда вы либо не устанавливаете ваши точки остановки и выхода, или же вы их не придерживаетесь. 
— Если вы теряете деньги на постоянной основе, то ПЕРЕСТАНЬТЕ ТОРГОВАТЬ. 
Проанализируйте, что вы делаете не так. Возьмите перерыв и сконцентрируйтесь на новых идеях. 

— Не увеличивайте размер ваших сделок до тех пор, пока не достигнете, по крайней мере, трех прибыльных дней и положительную чистую прибыль (после вычета коммисии) за одну неделю. 
Постепенно увеличивайте размер и уменьшайте его, если снова начнете терять деньги. 


( Читать дальше )

В прошлом году 3800 всего давали, в этом 5800. 

Доброе утро!

•    Трамп сообщил, что с 1 сентября будут введены пошлины в размере 10% на оставшиеся $300 млрд. товарооборота, таким образом, под действием ограничений оказывается весь импорт из Китая. Таким образом перспективы роста мировой экономики продолжают ухудшаться.

•    Частично сгладило ситуацию принятие законопроекта в Сенате по бюджету. Потолок госдолга будет снят на два года, что отменяет технические угрозы, связанные с ним, но обеспечивает дальнейший рост долга, представляющий опасность в будущем.

( Читать дальше )

Добрый день, Коллеги!

Несмотря на очередную эскалацию твиттера Трампа, вновь повлекшую вчера падение индекса S&P500, мы продолжаем мониторинг отчетностей компаний, входящих в портфель наиболее конкурентоспособных эмитентов американского фондового рынка (см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/551778.php).

Вчера отчитались некоторые из компаний, которые мы в своё время взяли на заметку, поэтому сегодня мы рады представить Вам краткую оценку их финансовых показателей за отчетный квартал.

Первой по хронологии отчиталась Abiomed (ABMD). Финансовые показатели компании выглядят неплохо: рентабельность продаж за квартал составила 43 %, рост выручки к АППГ превысил 15%, а коэффициент текущей ликвидности – 6,8х.

Более подробно с отчетностью компании можно ознакомиться здесь: 
https://www.sec.gov/cgi-bin/viewer?action=view&cik=815094&accession_number=0001564590-19-027945&xbrl_type=v

В целом можно было бы ожидать положительную реакцию рынка на столь высокую операционную эффективность и уровень ликвидности эмитента. Однако, перед открытием сессии появилась информация о начавшемся расследовании против Abiomed по поводу нарушения его должностными лицами законодательства о ценных бумагах.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Рынок не смог удержать взятые сопротивления (на утро — зона 2730-2736) и снова нырнул ниже. Закрылся, тестируя уровни снизу. Сегодня ждем отработки зоны: отбой шортим с целями 2695, 2660 и 2640, пробой с ретестом снова покупаем с целями 2765 и 2780.

Ситуация на утро выглядит негативно:

СиПи пробил таки свою поддержку (на утро 2960) и почти добил до следующей цели — 2937. Ждем добоя до уровня и отскока в рамках теста основной поддержки 2690 снизу. Пробой 2937 шортим с целями 2917 и в случае пробоя с ретестом — 2770.

Евро-доллар немного не дотянул до своей последней поддержки (на утро 1.1018) и двинул вверх, вернувшись выше отметки 1,1062 и должен оттестить ее сверху. Отбой покупаем с целями 1,1105 и 1,1186 в случае пробоя.

Золото пробило свое сопротивление 1431. Ждем теста уровня сверху и покупаем отбой с целью 1510. Возврат ниже сопротивления шортим с целью 1365.

Нефть отбилась от своих сопротивлений и двинула вниз, перевыполнив все планы и проколов основную поддержку в текущем росте — 60,5, однако вернулась выше. Пока ждем теста уровня сверху и покупаем отбой с целями 64,1 и 65,3. Пробой 60,5 с ретестом снизу щортим с целью 59,2.

Доллар-рубль пробил свое сопротивление 64,08 и закрылся выше. Ждем теста уровня сверху и покупаем отбой с целями 64,7 и 65,8. Возврат ниже 64,08 шортим на тесте снизу.

Итог: ждем продолжения снижения. Цели и условия отмены сценария указаны выше