получения разрешения «сверху» на продажу опционов.

Тест-заявка на получение доступа к продаже опционов

Уважаемый клиент! Пройдите тест на знание основ опционного рынка. 
При успешном прохождении теста ваша заявка на получение доступа к продаже опционов будет рассмотрена брокерским отделом.
Пожалуйста, при заполнении контактных данных убедитесь в правильности номера вашего договора на брокерское обслуживание (ДБО)
и адреса электронной почты. Перед прохождением теста обратите внимание на следующие моменты:

• Ситуации в вопросах рассматриваются при торговле с плечом
• Рассматривать ситуации необходимо только в текущем моменте времени

1. Наличие в портфеле какой позиции может привести к риску неограниченных потерь:
длинная позиция по опциону (Call или Put)
короткая позиция по опциону, покрытому базовым активом
покупка «Call спреда»

2. Каким образом текущий рост волатильности повлияет на текущую стоимость опциона «около денег»:
никак не повлияет
увеличит стоимость
уменьшит стоимость

3. Что происходит с временной стоимостью опциона с приближением даты экспирации (без учета возможного влияния волатильности):
стоимость не меняется
стоимость увеличивается
стоимость уменьшается

4. Как называется ситуация, когда цена базового актива находится ниже цены исполнения опциона Call:
опцион «в деньгах»
опцион «вне денег»
опцион «около денег»

5. Как называется ситуация, когда цена базового актива находится ниже цены исполнения опциона Put:
опцион «в деньгах»
опцион «вне денег»
опцион «около денег»

6. Какой риск имеет стратегия «короткая позиция по фьючерсу — длинная позиция по опциону Сall» (с центральным страйком):
ограниченный
неограниченный

7. Какой риск имеет стратегия «короткая позиция по опциону Call с более высоким страйком и короткая позиция по опциону Put с более низким страйком»:
ограниченный
неограниченный

8. Короткая позиция по опциону Call это:
право купить базовый актив
обязанность продать базовый актив
ни то, ни другое

9. Длинная позиция по опциону Put это:
обязанность купить базовый актив
право продать базовый актив
ни то, ни другое

10. Досрочная экспирация не принесет убытки держателю опциона, если (рассматривается только момент экспирации):
временная стоимость опциона больше нуля
временная стоимость опциона равна нулю
ни то, ни другое

( Читать дальше )

     Ффффуу… Наконец-то отметился крайний участник нашего конкурса и можно подвести итоги прошедшей недели в основной номинации БОТ. 
     Борис Боос , если у тебя случайно есть корова, то пришли мне пожалуйста стаканчик молока в компенсацию за сверхурочные. Или водки.
     Но, к делу. На прошедшей неделе у нас добавился новый участник. Брат-близнец Sergey Pavlov 'а с очень интересным портфелем, в котором опционные конструкции эмулируются исключительно базовым активом. Добавился — и немедленно оказался в верхней трети таблицы. Приветствуем, и желаем успеха.
     Почетное первое место со значительным отрывом удерживает FullCup , несмотря на то, что прошедшая неделя оказалась для него не слишком удачной.
     Максимальную доходность за прошедшую неделю продемонстрировал «Самый лучший трейдер». К сожалению, это пока ему не позволило выйти из просадки. Практически такой-же отличный недельный результат у 

( Читать дальше )

Это было ещё в лохматые 90-е, когда на МЦФБ появился этот инструмент (я не помню, скорее 97-й год, может и 96-й). Был тогда на бирже очень крутой мужик, работал на два крупных банка, чемпион Москвы по бриджу, ну и тд. Тогда основная торговля велась на фьючерсах ГКО. И как-то я зашёл к нему, а он по телефону что-то про опционы говорит. Я его типа переспросил, когда он закончил, что он там покупает, он ответил, фьюч на бумагу стоит 81.80, 82-е колы на вторник (была пятница) стоят 10 пунктов, а чего не взять? Ну я репу почесал, решил тоже чутка купить.

В понедельник бумага стоила уже 82.2, а закрылось во вторник всё это дело по 82.47, то есть почти 5 концов.

И теперь, к чему я всё это. Ровно к предыдущему посту. Замена фьюча опционом не является опционной стратегией. Опционные стратегии строятся на теории вероятности. А тервер говорит, что опционы нужно всегда продавать, тогда в совокупности будете в плюсе. Про опционы на мамбе просто смешно говорить, такие спреды убьют это положительное мат.ожидание. И даже на ликвидном рынке с малыми деньгами эти стратегии не прокатят, потому что первый про*б убивает счёт. То есть, если вы просто заменяете фьюч опционом, ну не нужно пейсать умные слова в большом количестве, какое они имеют отношение к делу???

Плюс покупки опциона в том, что не нужно париться со стопом, убыток и так ограничен. Минус, мат.ожидание проигрывает по сравнению с фьючом. Всё просто, как три копейки!

Основные торгуемые контракты на срочном рынке-Ри, Си и Брент.
По сегодняшним данным биржи позиции по Ри есть у 5667 физ. лиц, позиции по Си есть у 13373 физ. лиц и позиции в нефти есть у 8726 у физ. лиц.
Позициями в других контрактах пренебрежем.
 Если просуммировать 5667+13373+8726 =27 766 человек. Это будет завышенная оценка, так как например я имею позы в Си и нефти и, соответсвенно, учтен два раза. У кого-то есть позы во всех трех контрактах и, соответсвенно, эти люди учтены три раза. Поэтому не будет большой ошибкой раздепить найденную сумму на два.
Получается, что на срочке торгует всего14 000 человек. ВСЕГО 14 000 человек на всю РОССИЮ. ЛЮБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДОСТУП ФИЗИКОВ К ТОРГОВЛЕ ДЕРИВАТИВАМИ ПОХОРОНЯТ СРОЧНЫЙ РЫНОК В РОССИИ.

Насчет странной темы с поправкой, внесенной в оборонный бюджет представителем от Калифорнии Шерманом, которая запрещает операции с российским госдолгом. ТАСС написал в заголовке, что Палата Представителей одобрила поправку, меж тем она одобрила только включение ее в проект для голосования. Поправка еще не принята, и не факт, что будет принята. Сама поправка здесь amendments-rules.house.gov/amendments/SHERMA_036_xml7319105204524.pdf

Запись заседания можно посмотреть здесь. Выступление Шермана на 4:11
www.c-span.org/video/?462386-2/house-session

Источник телеграм канал @funandprofit

    Изначально, я положительно отношусь к инициативе наших законотворцев.

Они хотят убить двух трёх зайцев:
а) Ограничить убытки людей, торгующих на ФР
б) Загнать побольше людей в голубишки, практически насильно приучив их к тому, что надо инвестировать.
в) Увеличить лояльность к бирже со стороны простого человека, голова которого забита стереотипами о том, что биржа — это зло. И как следствие, привлечь больше людей на биржу. 

     Однако, как и большинство реализаций инициатив нашего правительства, реализация этой инициативы оставляет желать лучшего.
И вот почему. 

1) Предлагаю разобрать самую обсуждаемую категорию, а именно простой неквалифицированный инвестор.
Сумма на счете > 400 т.р., либо сдать экзамен.
Почему эта категория самая обсуждаемая?
Логично, что у большинства физических лиц, счет не превышает этой суммы. (Когда-то видел статистику — средний размер счета клиента, не могу найти)
На мой взгляд 400 т.р. — это небольшая сумма, думаю, что те, кому будет не хватать просто пойдут и возьмут кредит(со всеми вытекающими), другая половина просто сдаст экзамен (не думаю, что он будет сложным).    

( Читать дальше )

В нашей вчерашней публикации была внесена нотка пессимизма в радужные ожидания перспектив роста нефти, звучащие со всех сторон. В частности, было отмечено, что нефть WTI практически достигла цели краткосрочного роста на уровне сопротивления 61.38 и, с учетом коррекционного движения рынка по трендам старших уровней иерархии, возросла вероятность нисходящей коррекции. Рост цен практически остановился, рынок торгуется в боковом движении, а по младшим трендам назревают признаки разворота вниз.
Как уже отмечалось, это не значит, что рынок обязательно остановится. Он может пройти выше, к уровню 61.38, может и прорвать этот уровень, особенно под воздействием новостных факторов, погодных условий и действий политиков. Но технические факторы пока что говорят за коррекцию, возможные цели которой -  это поддержка дневного тренда на уровне 58.79 и поддержка локального тренда на уровне 57.39.
Во вчерашней публикации также было отмечено, что говорить о начале коррекции можно будет только к концу дня, если не будет обновлен текущий максимум рынка и если котировки закрепятся под уровнем 60.30. Максимум пока что не обновлен, но и под уровнем 60.30 цены тоже не закрепились.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Профицит бюджета цветет и пахнет!

Во вторник 18 июня 2019 года в Государственную Думу внесен законопроект № 733447-7 об обязательном декларировании физическими лицами любых счетов в финансовых организациях за рубежом. Напомним, что на сегодняшний день, требование о декларировании распространяется на счета в иностранных банках, но не в «иных организациях финансового рынка».

Вот что пишут в пояснительной записке к законопроекту:

… с учетом имеющей место практики открытия резидентами счетов не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, предусматривается распространение требования об уведомлении налоговых органов по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) <…> на все счета (вклады) резидентов, открытые в организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

( Читать дальше )

В мобильной версии смартлаба есть котировки.
Есть подозрение что они не очень удобные.

Хочу сделать общую страницу с котировками для удобства

Макет страницы тут:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sDx3mhXlloKHNHcHvpArqdEQZ5OmUct-DpaKJuglc8c/ 

Скажите плиз, что удобно, что не удобно.
Чего надобно добавить и так далее?

Кстати, кто-нить юзает ваще карту рынка?
Удобная она?