Концентрация торговли вокруг этого окна связана с активным использованием инвестиционными банками алгоритма средневзвешенной цены по времени (TWAP). Как результат, около 4 вечера формируется импульс, часто сопровождающейся ярко выраженной реверсией (возвратом цен назад). Причем импульс в среднем составляет порядка 10 базисных пунктов валют, а реверсия — 6 базисных пунктов. Это связано с использованием одних и тех поставщиков технологий для алгоритмической торговли, а также особенностями банковской регуляции (около 4 вечера формируется фиксинг валют). То есть, по сути, все банки начали торговать один и тот же алгоритм исполнения ордеров (EMS) при покупке и продаже валюты. Впервые о данном феномене трейдеры Pragma начали говорить еще в прошлом году. Однако за последний год аномалия осталась устойчивой, что подтверждают и последние исследования. Причем импульс цены и ее реверсия в этом 5-минутном окне более сильно заметны в конце месяца и квартала. Эксперты из Record Currency Management Limited дополнили исследование Pragma и определили, в каких валютах, чаще всего, наблюдается этот сезонный внутридневной шип.

Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, по времени.

Был как-то давно на одной из конференций Смартлаба (проходила в здании Мосбиржи).

Из той конференции помимо естественно Тимофея и Василия запомнил только Майтрейда и Юнайтед Трейдерс но и то только потому что после конференции играли в покер на Кутузовском и нарушали потом безобразие в «Бардо» )))))))))))) Ничего не могу сказать о них плохого/хорошего по трейдингу – так как по торговле с ними не сталкивался. А так отличные ребята )))

На прошлой конференции не был, но смотрел материалы по ней и выступления участников – впечатление сложилось мягко говоря неоднозначное.

И так по поводу 21 конференции прошедшей 14 мая (на которой посчастливилось быть):

Прочитав программу мероприятия и увидев широкий спектр актуальных тем решил пойти.

Вопреки опасениям конференция понравилась.

 Представители брокеров не опускались до саморекламы – а выступали как и положено профессиональным участникам грамотно и по делу. Огромное спасибо им за это! Охотно отвечали на все задаваемые и интересующие трейдеров вопросы. Для себя от них узнал действительно новую и главное нужную для себя инфу. У меня брокер Сбер – но задумался об открытии еще одного счета у другого брокера (сбер к сожалению не предоставляет многих интересных сервисов).

Задавали вопрос про тэтту я отвечая на этот вопрос ( http://smart-lab.ru/blog/324654.php ), наверное только еще больше запутал человека. Попробую объяснить еще раз более понятно. Рассмотрим идеальный опцион у которого страйк равен цене БА.

Цена опциона на центре всегда одинакова, это не предположение, а утверждение. Если цена БА соответствует страйку А, то через время на страйке В цена опциона со страйком В будет идентична цене опциона со страйком А.
Пример
цена БА 100000 страйк 100000 цена опциона 1000
цена БА 105000 страйк 105000 цена опциона 1000 (та же 1000, но это уже др опцион у нас это тот же)

Теперь, что может повлиять на цену нашего идеального опциона, только время (именно календарное время) в 0ч 00мин следующего дня опцион дешевеет, т.е. тэтта списывается- начисляется именно в это время.

Но что мы рассмотрели? Обычный линейный инструмент, опционы не линейны, у них разные страйки и на этих страйках разные IV (которое тоже меняется, и формулы измерения нет, курица с яйцом не в счет) как в этом случае списывается тэтта ответ скорее рандом, потому что много неизвестных.

Ну я упустил еще несколько факторов влияющих на цену у нас колл чуть дороже пута и пр здесь пренебрегаем.

Сергей Глазьев: «Отимальный курс-100 рублей за доллар»
Выдержка из текста: 
Центробанк на днях проводил стресс-тест банковской системы России, подготавливая банки к курсу 100 рублей за доллар США. Теперь, правда, ЦБ РФ пытается опровергнуть эту информацию, зачем — неясно, ведь это секрет Полишинеля и вполне обосновано экономически. При самом негативном сценарии — 120 рублей будет вполне достаточно. Трагедии в этом не вижу — нам нужно поднимать своего производителя, а не иностранного.

Сылка на первоисточник:
newssky.com.ua/sergey-glazev-optimalnyiy-kurs-100-rubley-za-dollar/