Лонг с текущих, стоп за 70000 тэйк начиная от 74300 до 77000

Ровно год назад зарегистрировался, 

Написал первый пост тут

За прошедший год:

— доход от трейдинга всё еще составляет 0 руб\мес (радует, что слито пока тоже 0 руб)
— придумано название компании, которая будет основана и где у меня будут свои собственные рабы :)
— средневзвешенный доход увеличился до 400 000 руб\мес, всё еще мало...
— сильно изменилось отношение к рынку, теперь это просто набор цифр в котором можно выловить неэффективность
— устоялось внутреннее понимание, что рынок неслучаен. математешки надо мной смеются, т.к. «невозможно доказать». я продолжаю считать, что пока они не могут доказать — некоторые уносят бабло с рынка. им не говорю — всё равно засмеют :)
— оброс наработками кода (всё на C#) - имеется быстрая рисовалка графиков, кучка самописных индикаторов, нормальная обертка для терминала, асинхронный скармливатель истории тестеру, и т.д.
— прям в данный момент пишу обработку перехода состояний конечного автомата главного диспетчера своего робота
— избавился от свечь и иных способов сжатия биржевой информации. теперь только тики, просто аггрегирую по своим алгоритмам, которые урезают ненужную информацию… свечи вообще мало для чего годятся
— разочаровался в СЛ где-то после 3х месяцев пребывания..
— постарался максимально избавиться от нелицензионного софта… сейчас только офис того (планирую купить). стало как-то легче на душе

Планы на этот год:

— запустить робота на реале в случае удачных тестов
— продолжать увеличивать доход… на меньше $10k\мес не имея в собственности нормального жилья и машины особо не прожить даже одному
— т.к. лудоманией из-за наличия робота не смогу пострадать — то необходимость публично вести сделки отпадает, но может быть попробую..

Немножко картинок

Текущая иерархия проекта



Тестируем самописный осциллятор:

( Читать дальше )

Как известно, 23 февраля стал «Днем Красной Армии» через пару лет после победы большевиков в гражданской войне 1918-1920г. Но представьте, что в 1918 году выбор пришлось бы делать вам.

За какую из сторон вы бы пошли воевать в 1918 году? Представьте, что вы не знаете всей последующей истории, а просто должны выбирать сейчас.

Напомню, мобилизация и в ту и в другую армии была обязательной (хоть Белая армия и называлась Добровольческой, но с конца 18го года перестала быть таковой), так что отсидеться в диванных войсках шансов было не так много.

( Читать дальше )

В чем подвох? Финам фондовый рынок 1 поручение  - 40руб Бкс фондовый рынок хоть 10 поручений если до 100т руб 50р. Или я чтото не понимаю? Срочный контракт Финам 0,45р БКС 1руб.

Сабж

Начало положено тут 
Продолжил тут
Затем тут

Обсуждения

     Сегодня будет без введения. Мои первые публикации вызвали небольшие обсуждения, как в комментариях, так и в личных беседах. Если классифицировать, то можно подвести некие итоги:

• занимаюсь ерундой, до меня уже давно все создано. Прежде чем, что либо начать, конечно же я изучаю положение дел. Я прекрасно изучил, что уже есть конкретные разработки. Но я уже говорил, что я готовлюсь к хорошим вакансиям и хочу знать досконально протокол. Человек я щепетильный, мне важно знать каждую мелочь. Другого метода изучения я не придумал. 
• мой код не оптимален. Хоть я и не услышал конкретные доводы, но все же склонен к такой мысли. Код только строится и конечно будет еще дорабатываться.
• выбрал не ту платформу. Тут самое интересное. Были интересные беседы. Но надо заметить. Я не отвечаю на позывы типа: «си ерунда, бери  то-то». Я считаю это не профессиональным. Но все же интересные моменты были. Итог:
    — Для скоростного трейдинга желательно уходить на Linux. Основной довод — несовершенство windows многозадачности. Лишним доказательством будет являться набор постоянных вакансий на рынке, где требуются именно Linux программисты. Также вы должны заметить, какое внимание Linux оказывается на будущей конференции алготрейдеров (27 февраля).
  — Желательное использование Си и Java. Ничего пока не могу сказать. Но стоит заметить, как и в беседах было подчеркнуто, так и в вакансиях на рынке, западные компании требуют именно java программисты. 
• в любом случае, направление движения изучения вырисовывается, за что, спасибо собеседникам
• в личных беседах я увидел заинтересованности в изучении протокола. Думаю статьи и дальше будут полезны. Литературы доступной с разжевыванием мало. А интерес смотрю есть.
• получил несколько предложений поработать вместе. Оказывается СЛ читают интересные люди. Это радует.

( Читать дальше )

Что делается на рынках, теория и практика. 

Государственные облигации США делятся на два типа: среднесрочные (notes) и долгосрочные (bonds).
В этом посте хочется остановиться только на облигацциях 2, 5, 10, 30 лет, без затрагивания инфляционных (Treasury Inflation Protected Securities — TIPS) и векселей сроком до 1 года www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
Объясню сначала для всех. В экономической теории сказано, что если учетная, базовая ставка растет, то и доходность по облигации растет, соответственно цена по ней падает. Если ставка падает, то и доходность по облигации падает, что приводит к росту рыночной стоимости облигации. Это фундаментальная взаимосвязь между облигациями и ставками. Простой пример. У вас есть T-bond, с номинальной стоимостью (par value) — 1000$, купонной ставкой (yield) — 3.00%, частотой выплат — 1 раз в год. Держателю облигации выплачиваются 30 долларов ежегодно на протяжении 30 лет, и ко времени смерти облигации (maturity) выплачивается номинальная стоимость облигации в размере 1000 $. Допустим, что учетную, базовую ставку повышают. Для облигаций — это негативный признак, он приводит к увеличению доходности и уменьшению стоимости облигации. Из нашего примера, если купонная ставка теперь не 3%, а 3.05%, то 30/0.305=~983$. Рыночная цена облигации должна быть в районе 983 долларов, чтобы дать вам ваши 3%. Это в теории. Подробнее смотрите здесь: 

( Читать дальше )