Основная стратегия.
Вариант А-Заход на 20%, сигналы-уровни Мюррея, стохастик, зиг-заги в метатрейдере по часовому таймфрейму, сразу ставлю заявку на закрытие на ближайшем уровне.Пошел курить….
Вариант В-Уровень мой прошили и весело пошли к следующему-на нем добавляю до 30%, цель та же…….
Вариант С-Поперли дальше…переоцениваю ситуацию…жду возможности дабавиться до 40%… но уже не до перекуров….Добавился, тут же заявка на закрытие добавки на ближайшем уровне….Щас уже пошла работа на спасение позы….
Вариант D-Прут, сцуки дальше, безоткатно….ищем и точку добавки и точку для хеджирования…Тут уже только о выходе в 0 думаешь….Самая муторная работа…
Вариант Е-Уже понятно, что просто так не выпустят-уже к тому времени сигналы в обратную сторону превалируют…Ищешь момент закрыть хедж и перевернуться тем же сайзом….По прежнему задача выйти в 0……
Стратегия «Камикадзе»
Берешь депо такое, что мысленно готов его пропить и забыть.Заход на 40-50%, цели короткие(200-1000пп, не больше)Здесь уже есть стопы, но только в б/у.Сигналы те же, но тайм-фрейм 15 мин.После каждой сделки-забор и очистка башки от предыдущих расчетов.

( Читать дальше )

Видео старое, но мне всегда хотелось достичь такого же уровня торговли.
Не смог найти полный оригинал, было длиннее чем тут.
 

Всем привет!

 


Многие частные инвесторы часто спрашивают:  «что же такое внебиржевой рынок и как торговать на  RTS Board?». Найти подробную информацию в интернете, в печатных изданиях довольно сложно. Интерес же с каждым годом к данным видам торгам постоянно растет, но торговать люди так и не начинают. Связано это больше с тем, что многие не знают, как все же работать с этим рынком. 

Что же такое RTS Board?

RTS Board  — информационная система, предназначенная для индикативного котирования ценных бумаг, не допущенных к торгам в РТС. Задача системы — обратить внимание инвесторов на перспективные ценные бумаги.
Ценные бумаги, включенные в Список инструментов RTS Board, не являются публично обращаемыми на торгах фондовой биржи. Котировки по данным ценным бумагам не являются признаваемыми, а расчеты рыночной цены и рыночной капитализации по ним не проводятся.


( Читать дальше )

Методичка для интрадея от United traders. автор Сергей Fitt (Sergey.zhk)
http://unitedtraders.com/downloads/ut-daytrading.pdf
Содержание

Дневной график
Мы среагировали на уровень предложения. На его нижнюю границу, то есть уровень несвежий. В дальнейшйем для возможного шорта я его не рассматриваю (но надо было рассматривать в этот раз). На данный момент движение вниз, поэтому необходимо искать на более мелких ТФ искать точки входа (Свежие зоны предложения).
 
 
Дальше, рассмотрим часть дневного графика, на котором цена двигалась вверх, чтобы определить зоны спроса и спидбамперы (рост-база-рост). Сверху -вниз: первая зона спидбампер, то есть паттерн продолжения тенденции, но цена может споткнуться об него; дальше идут зоны спроса.



( Читать дальше )

В своих материалах компания ARQA не один раз рассказывала об организации инфраструктуры QUIK для поддержки режима торгов Т+2 на Московской Бирже, однако все эти материалы выстраивались всегда с точки зрения брокера. Хотелось бы на их основе описать ту картинку, которую видит трейдер в своём терминале QUIK, т.к. вопросы про «троение лимитов» явно всё еще актуальны, и наверняка не всем известны на них ответы. В то же время наступит этот Т+2 уже фактически «завтра».

Как многие уже заметили, в таблицах лимитов терминала QUIK свежих версий появился новый столбец «Вид лимита», в котором отображаются значения Т0, Т1, Т2; одновременно с этим появились несколько лимитов по одному и тому же инструменту, различающиеся лишь значением в этой колонке. (Если у вас «несколько одинаковых лимитов» — просто включите отображение столбца «Вид лимита», именно в нём и будет различие.)

Что же это означает? А означает оно срок, к которому относятся обязательства, отраженные на данных лимитах:

• Т0 — обязательства со сроком расчетов сегодня
• Т1 — обязательства со сроком расчетов завтра
• Т2 — обязательства со сроком расчетов послезавтра

( Читать дальше )

В продолжение — http://smart-lab.ru/blog/137076.php и http://smart-lab.ru/blog/132693.php

Завершу тему выбора оптимального брокера по цене и удобству работы для себя. Сразу оговорюсь, что брокер выбирался для осуществления инвестиций в российские акции  через ММВБ, т.е. это не спекуляции, не ФОРТС, не фьючерсы и опционы. Для регулярных покупок в 30-50 тысяч рублей и с возможностью перерывов в работе, вводе/выводе любых сумм. Искал брокера, который не берет минимальных плат за месяц, можно вводить и выводить быстро и удобно денежные средства и желательно с низкой комиссией…

( Читать дальше )

Внимание от брокера:

Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание на то, что со 2-го сентября 2013 г. фондовый рынок Московской биржи переходит на режим торгов Т+2 и действующий режим Т0 перестанет функционировать. Ваши стоп-заявки, выставленные ранее в этом режиме, будут недоступны. Для корректного управления рисками Ваших позиций просим выставить новые стоп-заявки для нового класса инструментов Т+.

Будте внимательны 

Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

На этой неделе нет такой определенности появляются варианты. Но по «моему скромному мнению» © все, что будет ниже открытия (т.е. когда свеча недельная будет на время красной) будет выкупаться. Медведям нужно сильно постараться, чтобы закрыть неделю красной свечой. Но даже это им  не поможет — если будет в итоге красная свеча с хаем выше хая предыдущей недели 1401,64 и лоу не ниже лоу свечи от 11.08.13 1372,03  -в ней будут идти покупки, чтобы прорвать вверх.  

И только обновив на предстоящей недели лоу прошлой недели 1365,28 медведи уверенно поставят крест на росте. 

( Читать дальше )