Рынок сегодня просто волшебный. Он как будто забыл про свои объективные законы. Постэкспирационные последствия, ожидание ставки ФРС США, новых пакетов санкций — все это интересно, но далеко от меня. Не забывая про внешние факторы, я, чтобы защитить свой инвестиционный портфель, стараюсь выбирать бумаги, которые чувствовали себя хорошо с апреля 2011 года (со времени, когда на индексе РТС потянулся нисходящий тренд, актуальный до сих пор).

Я много пишу про акции, но с конца прошлого года важной частью моего портфеля стали облигации. Защита рублевого «кэша», который лежит на счете в ожидании покупок, через точечные покупки фьючерса Si, в этом году неактуальны и сложны. Так что, представляю вам дополнительный инструмент, который появился в моей копилке. Это — ОФЗ!

Не буду рассказывать про надежность эмитента и прочую стандартную пургу. Просто напомню, что под определенный список ОФЗ возможна маржинальная торговля.

В частности, если вы начинающий спекулянт, чтобы обезопасить себя – вы можете купить ОФЗ 25077 (по лимитированной заявке, указав в цене 95,7 или 96%), 26203 ( в районе 92,5-93%), 25080 ( по 89,5-90%),26206 ( по 88,5-89%). Сами выберете для себя более ликвидный актив – посмотрите в «стакане», что повкуснее. Не забывайте, что кроме стоимости бумаги, вы еще выплатите НКД.

( Читать дальше )

   Последнее время на Смарт-лабе очень уж много стало статей, авторы которых «палят грааль». Как правило, эти системы не результат долголетней торговли, а анализа исторических данных. Я не собираюсь спорить на тему, хорошо это или плохо. Я сейчас о другом. О том, как сам «совершил открытие».
   Я, по большей части, инвестор. Мне лениво пялиться в монитор в надежде увидеть сигнал на покупку или продажу. Для меня чем меньше сделок, тем лучше. И в 2010 году я задумался над тем, как из двух сотен компаний, торгуемых на ММВБ и РТС отбирать наиболее недооцененные. И, желательно, чтобы это мне приходилось делать не более 1 раза в год. Лентяй, он должен быть в своей лени последовательным.
    Конечно же, первым делом на ум пришло то, что надо брать те, у кого P/E меньше. Логично же, не так ли? Но, это не давало возможности оценить перспективы компании.  А что лучше всего характеризует возможности компании? Правильно, то, как растет или падает ее прибыль. И тут я совершил свое первое «открытие». Так как мне было лениво думать, как определить среднее изменение прибыли, я подошел к этому расчету с позиции сложных процентов. (Виной этому моя испорченная «карма» — работа в банке, точнее в Банке :) )То есть, насколько должна прибыль изменяться за год, чтобы за N лет получилась прибыль, как она отражена в последнем годовом отчете.

( Читать дальше )

Заметил такую тенденцию за последние 2 месяца.
Как правило утром — к 11-30 12-30 идет курс доллара вниз.
Потом идет коррекция до утреннего уровня, ну или в любом случае вверх.

Мое предположение — в это время идет «фиксация курса ЦБ для народа» -цифра, которая публикуется везде, от мэйла до одноклассников.
И как там дальше бакс внутри дня торгуется, уже бабушек не волнует.
Соотв. это и есть пресловутый КУКЛ...?
может использовать это, брутья?
 

Стоит разнообразить торговлю в связи с высокой волатильностью.

Фондовый рынок предоставляет больше возможностей, чем срочный  благодаря большему количеству ликвидных инструментов.

Поэтому решил выяснить, какие бумаги можно шортить и покупать с плечом.

Получилась такая табличка:

Ссылка: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G7YzdRtMSfrkQjINeE40ZLgq2NKQlXSBzCjDJ6YgVhI/edit?pli=1#gid=1888726663

 

При формировании списка учитывались параметры для клиентов – физических лиц с ПОВЫШЕННЫМ уровнем риска. Дисконтирующие коэффициенты указаны в %. Например, ставка дисконта в 25% означает плечо 1:4.

Для создания перечня брокеров была взята статистика активных клиентов основного рынка: http://moex.com/a1186

Файл статистики за 2104 год: http://fs.moex.com/files/6801/

( Читать дальше )

Поскольку в комментариях к моим постам, в которых я ежедневно выкладываю результаты моей торговли, постоянно появляются вопросы по торговой системе, решил для начала кратко изложить принципы, на оторых она основана.

Эти принцыпы следующие:

1. В историческом разрезе общественное богатство растет, кроме случаев революции, войны, террактов, стихийных бедствий, эпидемий. 

2. Рынок акций по большому счету отражает с некоторым опережением состояние экономики, биржевые индексы отражают состояние рынка акций.

3. Для каждой акции в портфеле возможные потери капитализации в абсолютных единицах ограничены (нулем), а возможный рост неограничен.

4. В каждый момент времени цена акции может пойти как вверх, так и вниз, но исходя из принципов, перечисленных выше, скорее вверх, чем вниз.

5. При росте (или снижении) цены на величину более 23% вероятность продолжения роста (или снижения) выше, чем вероятность смены тренда.

( Читать дальше )

Никогда не продавайте на верхней планке. Дождитесь на планке приличного объема, например для Си, где то 30-40 тыс. контрактов и поставьте свою заявку на покупку, если объем на планке снизился до 20 тыс. снимите свою заявку. Если на планке вам купить не удалось, торги остановили и открылись с гэпом вверх, подождите 30 мин. за это время брокеры успевают закрыть всех маржинкольщиков и продайте свой объем.

То же самое относится к нижней планке, только все наоборот.

Не хотел ничего писать про торговлю Василия, прекрасно понимаю его теперешнее состояние, но обстоятельства вынуждают. К тому же он сам сказал, что не надо его жалеть.
Ок, жалеть не будет, но и постараемся особо и не издеваться.

Василий постоянно пишет, вот примерно такое:

 

Во первых, про 7 лет, не надо ляля, тут все ходы на смартлабе записаны.
Во-вторых, Василий постоянно пишет что на интрадей он блестящий трейдер, а на позициционной торговле, вроде как тоже хорош, но иногда находит тьма на разум и он начинает спорить с рынком, хотя знает что рынок сильнее, но ничего поделать не может. Вроде как он не виноват, это все обстоятельства непреодолимой силы. Помимо того, что это звучит как бред так это еще и полный bullshit, и вот почему:

Я давно наблюдал за стратегией Василия, года 2 наверное, и даже попытался ее описать математически, но потом забросил, там нет четкой стратегии, случаются моменты гэмблинга жесткого. Поэтому формализую ее на пальцах и примерно, так чтоб до всех дошло.

( Читать дальше )

       3 года я торговал на домашнем компе под Тслабом. Комп домашний на i7, 2 винта по тетрабайту упакованы в аппаратный рейд, бесперебойник на три часа, винда7.
 
       Все было ОК. Использовал бесплатный АммиАдмин для удаленного доступа. Уезжал два-три раза в год по месяцу в отпуска, все было ок. Два-три раза в день зайдешь удаленно на домашний комп, посмотришь все ли в порядке. Проблемы были но где то раз в 20-30 дней на несколько часов. Обычно подвисал смартком — делал удаленную перезагрузку компа, и все начинало работать снова. Крайне редко не работала служба аммиадмина час-два.
 
       Только в последние три месяца стал пользоваться крайне удобной фичей тслаба для удаленной торговли — называется менеджер уведомлений. Вообщем настраиваешь этот менеджер уведомлений и нужные системные сообщения идут на емайл. Например скрипт пересчитан, смартком отвалился, связь потеряна с сервером брокера и прочие нужные сообщения. Сейчас если все в порядке, раз в 15 мин мне приходит письмо что все ок скрипт пересчитан. На мобиле у меня стоит майл ру агент. Смотрю в мобилу, когда хочу посмотреть все ли в порядке с сервером. Крайне удобно.
 


( Читать дальше )