Добрый вечер, господа. Сегодня моя писанина посвящена фьючу на сбер, пока по другим инструментам, по которым уже даны цели ранее, в стадии ожидания их достижения.

Итак, предпоследний цикл роста по сберу завершен. Цель от 19 аперля была достигнута — обратите внимание с какой точностью. 13350 давал я, рынок же дважды ударил на децл выше — и дважды откатил...

Что теперь? В случае пробития этого уровня вверх нас ожидает последний потолок, последняя цель в самом крупном из идущих циклов роста. В прошлом прогнозе я назвал цель 15400 — это не верно. На скорую руку подсчет делал. А теперь точная цель, проверенная несколько раз. Итак, в случае пробития теперешнего хая последний потолок по сберу будет на высоте 14890. Рынок ударит в эту цель и рухнет. Потом однозначно будет как минимум месячный шорт. Если пробьем теперешний хай — не поленитесь, воспользуйтесь прогнозом. Он точный. Возможно, до июля, пока я ещё здесь — более полезных прогнозов вы от меня не увидите. Я не знаю когда по времени сбер достигнет эту цель и через какие коррекции может пройти, но все это не имеет смысла, так как если пробиваем теперешний хай — будем на той цели точно. 

На этом все.

Здравствуйте дорогие друзья!

Хочу проверить влияние спреда IV-HV на результат торговли, если куплен стредл на центральном страйке и выравнивать дельту фьючем каждый день.
Сдесь и далее в следующих статьях:
IV — подразумеваемая волатильность центрального страйка
HV — историческая волатильность приведенная к годовой
Спред — разница между IV и HV
Все дальнейшие расчеты и скриншёты приведены для инструмента RI.

Формула по рассчету HV:
Сначала рассчитывается средний дневной ход цены (HV_EMA) в процентах
HV_EMA=HV_EMA(t-1) + Alfa * (100 * (Abs(PRICE_F — Prev_PRICE_F) / Prev_PRICE_F) — HV_EMA(t-1))
где:
HV_EMA(t-1) — средний дневной ход цены на предыдущем шаге (дне)
Alfa — коэффициент сглаживания (0...1)
PRICE_F — цена фьючерса на текущем шаге (дне)
Prev_PRICE_F — цена фьючерса на предыдущем шаге (дне)
Если проще сказать то HV_EMA это экспоненциальная средняя дневных изменений цены фьючерса взятых по модулю.
У нас получается дневная волатильность. Далее приводим дневную волатильность к годовой:
HV=HV_EMA * КОРЕНЬ(252)
Почему я взял 252? Потому что в году примерно 252 рабочих дня, хотя этот вопрос спорный какой коэффициент брать 252 или 365.
Все, теперь у нас есть историческая волатильность приведенная к годовой и её можно теперь сравнивать с подразумеваемой.
Методом тупого перебора я перебрал все коэффициенты Alfa и определил, что у коэффициента Alfa=0,06 наименьшее среднеквадратичное отклонение между IV и HV, его то и возьмем для дальнейших исследований.
Посчитаем разность между IV и HV и построим график этого спреда

( Читать дальше )

Всем привет! 
Цель достигнута гораздо раньше, чем предполагалось, что несомненно радует.
Сейчас на вечерки буду закрывать всю конструкцию, часть уже закрылась.
Когда закроется полностью, продемонстрирую сделки.

Набор позиции.

Всем привет.

В коротком видео я показал, как использовать кластерные графики и объемные накопления с целью определения направления торговли внутри дня и нахождения точек входа. Данные знания я перенял у трейдера, который торгует уже более 7 лет используя данные принципы на индексе РТС, данный принцип актуален для любых высоколиквидных инструментов.

Перевод с http://www.tradesignalmachine.com/blog/cointegration-for-pairs-trading-part-1
-------------
Это пост появился в результате моего собственного опыта и разочарования за последние пару месяцев, пока я разрабатывал парную торговую стратегию. После исследований я понял, что не следует искать не «коррелированные» пары инструментов для торговли, а пары, которые «коинтегрированы».

Основная проблема, которую я испытывал, состояла в том, что математика, которая требуется для описания и измерения коинтеграции, была достаточно сложной. Каждая статья, которую я прочитал, была наполнена словами и понятиями, с которыми я не был знаком, поэтому я был вынужден прочитать их очень много, прежде чем я наконец-то почувствовал, что понял. В конце концов, после многих бессонных ночей, я, наконец, смог поставить свое приобретенное знание на службу алгоритмам моей торговой системы. Уверен, что я не единственный, кто был этим разочарован.

После того, как, наконец, получил хорошее представление о предмете, я решил написать статью, которой мне не хватало в то время. Она пытается ответить на все вопросы, которые я задавал тогда, в одном месте. Хотя я надеюсь, что я объяснил все необходимые понятия и принципы, вы все равно должны быть понимать математику на уровне здравого смысла! Я надеюсь, вы найдете это полезным.

Итак, коррелированные инструменты имеют тенденцию двигаться подобным образом. Если один движется вверх в течение дня, то другой, вероятно, тоже пройдет день вверх (и наоборот.) Тем не менее, с течением времени, соотношение цен (или спрэд) между этими двумя инструментами может значительно отличаться. Смотрите график AUDUSD против NZDUSD ниже. Ясно, что они коррелируют, но обратите внимание, как конечное соотношение между ценами составляет почти 5%, т.е. цены сильно отличаются в конце периода наблюдения по сравнению с началом.

 

( Читать дальше )

Ну что у нас там? Вола по RTS падает к годовому минимуму. Вчера рынок «тащил» вдоль своих 1H и 1D трендов. Как это характерно для трендов, все то движение, что рынок протащил с 10 до 17 часов, мы прошли вниз за 10 минут после данных EIA. Далее снова стали «тащить» наверх. Это кстати нормальное состояние для бычьего рынка, когда очень медленно и муторно всех затаскивают в шорт и потихонечку выносят-выносят-выносят. Я за этим уже больше 10 лет наблюдаю) Я и сам почему-то вчера пытался шортить РТС. Как результат, день закрыл в минус.
 
BRM6 — аптренд
RIM6 — аптренд
SIM6 — даунтренд
GZM6 — даунтренд

Архитектура системы алгоритмической торговли

Здесь приведен перевод статьи www.quantinsti.com/blog/algorithmic-trading-system-architecture/

 

Алгоритмическая автоматизированная торговля или алгоритмическая торговля в течение нескольких последних лет находится в центре внимания торгового мира. Доля объемов, относящихся к этой форме торговли, растет все это время. В результате, она стала высоко конкурентным рынком, в значительной степени зависящим от технологий. Далее, базовая архитектура претерпела значительные изменения за последнее десятилетие и этот процесс продолжается. Сегодня необходимо внедрять технологические новшества для того, чтобы конкурировать в мире алгоритмической торговли, что делает его местом большой концентрации достижений в области компьютерных и сетевых технологий.

Традиционная архитектура

Любая торговая система — концептуально — это не более, чем вычислительный блок, который взаимодействует с

( Читать дальше )

Сегодня китайский юань упал к доллару до минимума с 2011 года. Есть мнение, что китайский фактор + рост ожиданий относительно повышения процентных ставок США могут опрокинуть американский рынок в ближайшие недели.

Особенно самое первый закон)))

Всем добрый день! Давненько не писал статей на СЛ уже почти 1,5 года, но вот что-то захотелось поделиться интересным наблюдением, которое делал для сайта фонда.

            Посмотрим статистику за последние 20 лет на спот индекс SPX. 

            Примечание: колонка максимум в июне интересует именно с точки зрения максимума, а не закрытия, как тенденция, продолжался ли рост в июне или нет, и в случае покупки в мае была ли возможность закрыть позиции, в плюс. Так же нас интересует колонка закрытия года в целом, что бы было понимание к чему могла привести покупка в мае удерживай мы позицию до конца года.

            Теперь проанализируем предложенную статистику:

            1. Покупая открытие мая за последние 20 лет плюс текущий 2016 год каждый раз была возможность в течение месяца выйти в плюс без исключений, то есть 100%;

( Читать дальше )