Хотел ответить человеку из этого поста http://smart-lab.ru/blog/326397.php, но в процессе написания получилась простынь. Поэтому решил запилить свой первый пост на смартлабе в стилистике ответа.

 
Почитал немного ваш ЖЖ, в частности пост про Грааль. С учётом прочитанного вношу свои предложения:

— дизайн («плоский», типа Office 2016 или CCleaner)

— цветовая схема (3 шаблона: темный, светлый и синий резвяковский)))Он рассказывал про благоприятный для глаз синий цвет и нейтральный черно-белый цвет свечей)

— название (1_Матрёшка, подходящее название для российского рынка, с намёком на то, что внутри программы вас ожидает сюрприз в виде стратегии без лишней чепухи. 2_К ГиперДрайву добавить стилизованное изображение улитки, ну или спутника))

— стратегия  (торговля от зон проторговок  предпочтительней  на отбой, чем на пробой, с анализом потока кэшфлоу при подходе к зоне. Т.к. мозг быстрее и легче воспринимает графическую информацию, чем числовую, нужные данные стакана и ленты вывести на график)

( Читать дальше )

Добрый день! 
Есть такая книга «13 вещей, которые не делают морально сильные люди», ее автор Эми Морин! В сети я встретил иллюстрации к этим «неделаниям» и когда просмотрел все, я понял, что все эти вещи не плохо подходят и к трейдингу! Начинающему трейдеру это особенно полезно!

1. Я думаю каждый согласится, что жалеть себя это последнее дело вообще для человека любой профессии и любого дела!
2. Чем грозит потеря власти над собой знает даже самый самый начинающий трейдер, самое малое это тильт и просадка, самое ужасное потеря капитала!


( Читать дальше )

Снова привет интрадейщикам! Вчера был пример по вееру фибо, но есть инструменты и другие, например дуги. О них сегодня и пример. Пара AUDUSD. Торговля была жесткая, нервишки пара потрепала изрядно даже мне :-) Особенно под конец когда красненькую линию нацелилась пробить, уже рука держала кнопку на фиксировании убытков :-) Но все отработало на ура.

Если с веером фибо все понятно и так сразу, то дуги инструмент не каждому понятный, а потому для начала теории что это такое и с чем его едят:

=========================
Дуги Фибоначчи – это известный инструмент технического анализа, являющийся составной частью стратегии Фибоначчи. Это дополнение применяется на практике намного реже, чем уровни коррекции, но оно достойно внимания и при необходимых навыках даст вам возможность получать стабильную прибыль. Можно часто встретить такой термин, как Фибоначчи золотое сечение. Оно образовано коэффициентами, которые получаются в результате взаимодействия чисел в последовательности, установлено, что сечение Фибоначчи стремиться к значению 1.618. Как оказалось, эти коэффициенты применимы в техническом анализе, потому что зоны, которые были образованны значениями Фибоначчи, они хорошо отрабатываются ценой. Дуги – это известный инструмент Фибоначчи, который помогает инвесторам строить уровни и с их помощью проводить анализ рынка.
=========================

Примеров построения достаточно наглядных я в интернете до сих пор не видел! Как я использую сам дуги:

( Читать дальше )

Добрый день, господа. Я в основном пишу только посты по рыночной тематике, но вот, наблюдая некоторых христианских спекулянтов и вступая с ними в разного рода дискуссии в комментах к политическим темам, вспомнил о том, что обещал как-то написать о своей теории создания новой элиты в России. Эту теорию я разработал лет 5 назад. Вот сегодня мне написали, что всякие там наши офранцузившиеся графья и князья сгорают от любви к России, куда они что-то не торопятся возвращаться :) Всё царя ждут, видать, чтобы возвращаться можно было «осмысленно», имея возможность активно «осваивать» наши с вами налоги. А без этого, сами понимаете, «любовь» какая-то неполноценная получается, и ехать смысла нет. Эх… сколько оторванных от реальности людей в России развелось, душа у них «в полете», хотя — гляньте нашу историю… наш народ создан, чтобы на нем ехать, бесспорно. Порой даже думаю — как так вышло, что я не родился в семье какого-нить министра? :) Тут же можно безнаказанно беспределить, грабить, насиловать, а тебе ещё и руки целовать будут… Наша теперешняя элита самая везучая в мире. Воруют везде, но такой вольности и разгула беспредела нигде в более-менее цивилизованном мире нет. Я уверен, вот на 100% уверен, что элита любой европейской страны по черному завидует нашей, особенно наблюдая, как родственники наших чиновников «скупают» Европу, как можно не подавать в отставку, когда всей стране ясно, что ты своровал ярды, как тебя не посадят за это же :) Отсюда и берется первая ступень нелюбви к России, вот поверьте мне… Еще при царской России нашим князьям европейские завидовали, а сейчас и подавно… Публично они говорят «Как так можно?» «Это беспредел коррупции!» А про себя думают — «Вот же везучие твари, а мы в таких масштабах не можем...» Ну и наш народ они, естественно, обоснованно считают «лохом в кубе». Так и живем. Но что-то я о плохом. Давайте уж о хорошем, к самой теории создания чистой, образованной, патриотичной элиты.

( Читать дальше )

Июльские опционы выходят на финишную прямую. Будут ли силы для рывка за 2 недели до экспирации — ключевой вопрос. Вчерашние торги прошли вновь в зоне влияния продавцов волатильности, однако можно увидеть небольшой перевес со стороны коллов. Здесь волатильность снизилась меньше, чем в зоне путов. Снижение вторника вчера было частично выкуплено. Поэтому сегодня будет крайне важный день по двум причинам — выйдут запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США, цена Брента может отлипнуть от 45-го страйка и наконец-то совершить грандиозный рывок. 

На кривой скью выше видим, что в зоне 0,25 дельты красные точки ближе к синей линии в зоне коллов. Перевес небольшой, но все же есть. Хватит ли его — основная интрига дня.

( Читать дальше )

Знакомьтесь, это статистический профиль годовых результатов S&P500 за всю историю.
Я решил наглядно показать, что утверждение «раньше рынки были другие» не соответствует действительности.
В лучших традициях квантов построил гистограмму распределения доходностей за период и… был неправ.

На графике распределения дневной доходности мы видим четко прослеживающуюся тенденцию


( Читать дальше )

Последние пару недель я немного выпал из рынка, поскольку занимался ремонтом и делами конференции смартлаба. Вообще говоря, насколько я понимаю, ничего особого и не происходило, пацаны говорили что позапрошлая неделя вообще была самой тухлой в этом году, ну а прошлая — понятно. Нефть у нас вниз развернулась (по бренту видим минимум 3 недельный), а вот долларрубль отстает, что говорит о сохранении локальной силы рубля.
Последнее время я стал торговать больше RIM, SRM и GZM, но на прошлой неделе они тоже стухли. В Газпроме вообще пропал интерес, Сбер еще более менее. Вообще май у нас традиционно веселый (волатильный) месяц, но пока не видно никакой радости.
Заглянем в экономический календарь смартлаба:

Среди огромного числа «отсечек» в ближайшие пару дней у нас из интересного только отчеты по нефти.
Кстати в виджете календаря на главной странице смартлаба, как вы и просили, мы сделали вкладки Акции/экономика

Пока сценарий такой: ждем роста USD и сползания RIM.

Медведи совершили блиц-криг в понедельник, 9 мая и обеспечили форсирование отметки в 44 долларов за баррель. Это привело к потерям у быков в виде 3-недельного минимума. Однако говорить о начале какого-то медвежьего тренда сейчас рано. Анализ кривой скью показывает, что мы наблюдаем не агрессивное снижение, без существенного роста волатильности, что совсем несвойственно серьезным медвежьим трендам.

Пятница, 6 мая

В пятницу шли продажи волатильности в путовой и колловой зоне. Существенных подтверждений о том, что в понедельник будет нырок от 46 долларов до 43,5 долларов, не было.

Понедельник, 9 мая

( Читать дальше )

Хороший знак, когда все больше и больше аналитиков и экспертов высказывается за разворот. Тем больше таких анализов, тем менее вероятнее произойдет событие — прописная аксиома рынка.
Но еще лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

По индикаторам ожиданий «глупые деньги» ждут снижения
а) Количество пут на индекс растет


( Читать дальше )

Можно ли влететь на 10-летнем долгосроке? (США S&P 500)

Да, можно. Но редко.
Таких неудачных годов, начиная с 1928-го и по 2006-й год, было всего лишь пять:

$100, вложенные в S&P в начале 1929-го, к 1939-му превратились в $84 из-за Великой Депрессии.

Не намного больше повезло тем, кто в 1999-м влезли в разогретый рынок перед «дот-ком» обвалом.

От $100, вложенных в 1999-м, к 2009-му, зацепив ещё одно падение 2008-го года, вы бы получили лишь $87.

Какие годы были самыми удачными в перспективе 10-летнего долгосрока?

Вложенная в 1949-м сотка к 1959-му выростала до $625.

Не менее удачной была инвестиция в 1989-м году.
К 1999-му $100 на пике «доткома» превращались в $572.

Как обстоят делa сейчас?
У тех кто 10 лет назад, в 2006-м, инвестировал $100 в S&P 500, сейчас должно быть $201 или 7,2% ежегодного роста.

За данные в единой табличке спасибо индусику из какого-то нью-йоркского универа:
pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

Вам спасибо за внимание и плюсики к карме.