Прикручивал индикатор, запущена стратегия Т2, ошибки последние сегодня до обеда отладил.
Первые результаты очень обнадеживают, работает почти как ожидал, и это блин круто.
Стратегия Т2 постоянного нахождения в рынке, переворотная. Взяла и поход вверх, и поход вниз, доволен. 
У нее 2 параметра на вход — таймфрейм индикатора и еще один. Второй нужно привязать к волатильности и готово. Поэксперементирую со стопами, возможно их ослаблю еще. Были выходы по стопам. Вроде бы все просто, а 1,5 года потрачено, интрадэй медленно приручается.


( Читать дальше )

Давно не бросал костей. 

Наверное пора.

Идея грааля известна каждому школьнику. Гепы закрываются.

это эквити за 4 года. стартовая 1млн.  в работе 100тыс рублей на один тикер ммвб.

( Читать дальше )

По мотивам прошлых постов подвожу итоги месяца с лишним:

1. Торговля была невероятно приятной и не напряженной.
2. Совсем не думал о том как там -нефть, снп, доу и т.д.
3. Время на торговлю составило час в день, и пара часов в воскресенье, дабы наметить планы.
4. Хочу показать эквити за это время:



5. Торговал только акции ММВБ.
6. Только в лонг.
7. Если было плечико, то не больше 1,2 и закрывал в тот же день.
8. Использую две стратегии — одна среднесрочная на 50-70% от депо, вторая краткосрочная (день-два) на 30% от депо.
9. Главный принцип: всегда закрывать сделку только в плюс.

Ищите свой грааль, не обязательно он будет в системе!

Нашел на сайте биржи подробную памятку, решил поделиться:

Как получить налоговый вычет по ИИС

Делая взносы на свой ИИС, Вы можете воспользоваться двумя типами инвестиционных налоговых вычетов.

( Читать дальше )

Ищу подводные камни. Работаю по ней уже не один год, немного видоизменяя исходя из волатильности. Продаю дальние края на данный момент по si. в случае с мартовской экспирации продаю 84 колл по 1400 и 73 пут по 950. Далее при помощи optionworkshop хеджирую дельту. Даже при нынешней экстремальной тенденции рынка получаю прибыль. В чем подводные камни? Пример на картинке:

Огромное спасибо всем, кто отозвался на мою просьбу. Я хотел написать каждому в личку, но слишком много слов. Поэтому я выкладываю в общий доступ и даю ссылки.

История вопроса. Как то так сложилось, что доступные индикаторы к нам приходят, наверное, из Форекса. И если там считают дельты, то есть пункты, то на фонде положено считать проценты. Однако, люди, которые называют аттракторы простыми скользящими средними, навязывают свое видение. Я не возражаю против ATR, но хотелось бы видеть волатильность в процентах, а не в попугаях. Тем более, работая на опционах, знать реализованную волатильность очень важно. И даже есть с чем ее сравнивать.

Индикатор/осцилятор будет называться HV, а также моим именем, извините за скромность. Это осциллятор, который рассчитывается по следующей формуле. Ссылка на них будет ниже.

1. Close–to–close ©

 2. Parkinson

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Поздравляю все мужчин с праздником!!!

Я переписал свой анализатор опционных позиций из экселя на C#. Пишу в visual studio 2010.
Кстати я только начал изучать этот язык и это моя первая программа на этом языке. Так что мы с Тимофеев вроде как коллеги по цеху ;)

Начну со слов благодарности:
1. Евгению, за его комментарий, собственно именно оно заставило меня задуматься о том что все равно придется все переписывать с экселя, рано или поздно, пусть уж лучше рано.
Вот его комментарий «А вы подумайте, что дальше будет еще больше написанного, и тогда еще больше будете переписывать.». Хотя помню в первой версии программы он меня пытался отговорить от написания своего анализатора. Как хорошо, что я не податлив на чужое мнение. И то что я проделал такой путь ни грамма не жалею, наоборот есть еще большее желание развивать свой софт.
2. Всем тем кто согласился тестировать сырую версию моего анализатора, за их терпение и подсказки. Их было 4 человека Сергей, Дмитрий, Дмитрий и Максим (они знают про кого я говорю).
3. Есть еще один человек которому я благодарен, его к сожалению нет на смарт-лабе. Это профессиональный программист, на сайте MQL5 он известен как «Dmitriy Skub». Он мне периодически подсказывал по самому коду программы.

Собственно рассказывать особо нечего про программу, я её постарался сделать подобной экселю с тем же функционалом, только вот дизайн сделал так как мне хочется, в экселе я так сделать не мог.

Просто приведу пару скриншотов программы:
Доска:

Диаграмма:

( Читать дальше )

Ровно год назад зарегистрировался, 

Написал первый пост тут

За прошедший год:

— доход от трейдинга всё еще составляет 0 руб\мес (радует, что слито пока тоже 0 руб)
— придумано название компании, которая будет основана и где у меня будут свои собственные рабы :)
— средневзвешенный доход увеличился до 400 000 руб\мес, всё еще мало...
— сильно изменилось отношение к рынку, теперь это просто набор цифр в котором можно выловить неэффективность
— устоялось внутреннее понимание, что рынок неслучаен. математешки надо мной смеются, т.к. «невозможно доказать». я продолжаю считать, что пока они не могут доказать — некоторые уносят бабло с рынка. им не говорю — всё равно засмеют :)
— оброс наработками кода (всё на C#) - имеется быстрая рисовалка графиков, кучка самописных индикаторов, нормальная обертка для терминала, асинхронный скармливатель истории тестеру, и т.д.
— прям в данный момент пишу обработку перехода состояний конечного автомата главного диспетчера своего робота
— избавился от свечь и иных способов сжатия биржевой информации. теперь только тики, просто аггрегирую по своим алгоритмам, которые урезают ненужную информацию… свечи вообще мало для чего годятся
— разочаровался в СЛ где-то после 3х месяцев пребывания..
— постарался максимально избавиться от нелицензионного софта… сейчас только офис того (планирую купить). стало как-то легче на душе

Планы на этот год:

— запустить робота на реале в случае удачных тестов
— продолжать увеличивать доход… на меньше $10k\мес не имея в собственности нормального жилья и машины особо не прожить даже одному
— т.к. лудоманией из-за наличия робота не смогу пострадать — то необходимость публично вести сделки отпадает, но может быть попробую..

Немножко картинок

Текущая иерархия проекта



Тестируем самописный осциллятор:

( Читать дальше )

Создать удачный портфель важнее, чем просто отобрать хорошие инструменты для инвестирования. Объединение различных ценных бумаг в один портфель сродни постройке дома. Даже если дом включает в себя красивые комнаты, этого может быть недостаточно, поскольку все помещения должны быть объединены таким образом, чтобы получилось приятное и удобное жилье. Так же и с инвестициями.

Рассмотрим пять шагов построения индивидуального портфеля, составленного из инвестиций, которые работают совместно, «в команде». Пройдя эти пять этапов, вы получите портфель, адаптированный специально под вас.

Шаг 1: Создайте стратегию

Как строительство дома начинается с чертежей, так и при создании портфеля полезно будет сначала разработать проект. Проект дома позволяет будущему собственнику получить представление о том, какую форму, размеры и характеристики будет иметь то, что он строит. Аналогично, ваш портфель тоже должен соответствовать вашим требованиям и спецификации.

( Читать дальше )