Стратегия стара как мир, и называется — календарный спред. В общем, разновидность арбитража. В простейшем виде, продаем дальний фьючерс, покупаем ближний, ждем некоторое время, закрываем позицию, получаем гарантированную прибыль. Как и у каждой стратегии, есть свои нюансы, и ошибки могу привести к убыткам. Но, это не ошибки, типа, не угадали куда пойдет — вверх или вниз. Это ошибки стратегии. Здесь не надо гадать куда пойдет.

В неклассическом виде в эту стратегию можно играть хоть интрадей, и 3-4 сделки в день вам обеспечены. Играть руками не рекомендую, целый день пялиться в монитор — может крыша поехать. А вот автоматом оч неплохо, тем более, что стратегия легко алгоритмизируется. Риски? — максимум 2-3 неудачных копеечных сделок в месяц.
Ну, и прежде чем начинать, попробуйте на кошках — смоделируйте в Python, например.
Исходная идея изложена. Ну, а конкретика, это уже не для общего доступа, кому нужны конкуренты в стакане.) Здесь каждый сам за себя. Ну, а стратегий на этой идее можно построить не одну, а целое семейство. Удачи!

В качестве показателя «жесткости» монетарной политики мы будем рассматривать изменение денежной базы с 1.02 по 01.12 каждого года. Почему? Во-первых, корреляция помесячных процентных приращений  денежной базы с М2 больше 0,9 и потому это взаимозаменяемые показатели денежно-кредитной политики. Но почему с 01.02 по 01.12? Дело в том, что оба эти показателя имеют ярко выраженную сезонность: сильный рост в декабре и падение в январе.  Но этот одномесячный  рост не является показателем «жесткости- мягкости» монетарной политики, потому что инфляция не обладает такой сезонностью, да и кредитование бизнесу и населению нужно не только в декабре. Поэтому реальная монетизация экономики определяется именно динамикой между этими декабрьско-январскими всплесками вверх-вниз. А какая она у нас была? Данные по этой динамике и сравнительной динамики индекса Мосбиржи с небольшими уточняющими справками представлены в следующей таблице

Напомню, что  когда я увидел видео с конференции в Екатеринбурге, где Андрей Беритц рассказывает  про торговлю на таймфрейме внутри минуты, я был настолько удивлен и не согласен, что предложил написать  свой взгляд на таймфреймы, если будет достаточный интерес. Лайков было много, и я выполняю обещанное, правда, не через видео, а текстом.

Начну с того, что для спекулянтов не выработаны еще даже простейшие теоретические понятия. Универсальный торговый метод восполняет этот пробел, но многие пока не понимают важности «теории практики», все сразу торопятся торговать, хотя надо сначала понять, кто вы и что вы будете делать на рынке.

Отдельный дисклеймер: унимет разрабатывает правила безопасной торговли только для торговли на коротких торговых периодах (до месяца), и только голубыми фишками. Этот подход дает возможность торговать на большие суммы с очень высокой доходностью.Дивидендный трейдинг, агрессивный трейдинг в глубоких эшелонах, фортс-торговлю мы не рассматриваем совсем.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Пресс-служба

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru

Об установлении факта манипулирования рынками акций

Банк России установил факт манипулирования рынками обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть», обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Ростелеком», обыкновенных акций ОАО «РусГидро», обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Сбербанк России», обыкновенных акций ОАО «Сургутнефтегаз», обыкновенных акций ОАО «Татнефть», обыкновенных акций ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (далее совместно — Акции) на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в период с 1 февраля 2012 года по 1 октября 2013 года.

В ходе проверки Банк России установил факты, свидетельствующие о предварительной договоренности между ООО «Урса Капитал», ООО КБ «Транспортный», «ИНРЕСБАНК» ООО в собственных интересах, клиентами «ИНРЕСБАНК» ООО: АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ООО «РИК», ООО «РСД», ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», — а также клиентом другого профессионального участника Шепелевым Е.Л. о совершении сделок с Акциями, что привело к существенным отклонениям объема торгов, спроса и предложения Акций.