Добрый день!

На этой неделе в Киеве  пройдут два интересных мероприятия.

1. конференция по айти стартапам. 18-19 октября. Вход 300 евро. >>>
2. форекс экспо >>> 19 октября.

Отсюда вопрос:
1. кто-нибудь собирается в Киев?:)
2. есть кто-то в Киеве, кто заинтересован в провести встречу смартлаба, скажем, в субботу?:)
3. всех, кто пришел бы на встречу смартлаба в Киеве прошу отписаться в каментах.

Пока изучаем конъюнкутуру.

upd. Доподлинно известно что десант лучших трейдеров галактики United Traders готовятся к выезду в среду ночным поездом. 

Движение на отчетности 

Сегодня до открытия торгов отчитается The Coca-Cola Company (NYSE: KO). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,51 на одну акцию против прошлогодних $1,03. Предыдущий отчет компания выпускала 18 октября 2011 года. В тот день после отчета акции потеряли 0,74%. 

После закрытия торгов отчитается The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS). Ожидается, что прибыль компании составит $0,35 на одну акцию против прошлогодних $0,31. Предыдущий отчет компания выпускала 18 октября 2011 года. В тот день, ожидая, отчета акции прибавили 4,13%. 

( Читать дальше )

В какой то мере в продолжение и дабы не описывать все что было до:
http://smart-lab.ru/blog/81866.php
Полностью согласен с Романом.

А получилось вот что:


Реализовали импульсный пробой треугольника на весьма неплохом объеме, который сегодня же и дорисовали.

Теперь соответственно необходимо закрпиться выше линии сопротивления которую пробили. И соответсвенно стурмовать уровень 151 000 — 151 500 желательно с пробитием люби импулсно, чтобы локировать шортитстов, либо подойти на большом объеме и затем на молом объеме пройти уровень.
Оба варианта будут свидетельствовать о подленности прорыва.

Естественно все ИМХО и рынок нас рассудит. 

( Читать дальше )

Программирование это прекрасно, еще 9 мес назад мое виденье трейдинга балансировало между:
1) Тестами на бумаге
2) Какими-то упрочившимися в сознании вещами
3) Здравым смыслом и логикой

Но как говорится доверяй но проверяй. И тут понеслась :) В данный момент мой ручной трейдинг стал намного более хаотичен на первый взгляд, т.к. торгуется много вещей которые так или иначе подтверждены и имеют стат. перевес.

Ну а роботы, это роботы, там все только по линеечке.

Так вот, решил я оказать в некотором роде полезную услугу трейд комунити, а именно, я буду время от времени публиковать исследования итог которых оказался FAIL-ом.

Итак что на сегодня:

1) Пробитие/ открытие выше/ниже амер. стоком 52W H/L дает полностью рандомный результат, денег там нет.

2) Фактически любое число последовательно закрытых в одну сторону баров (например 10 зеленых подряд) никак не прибавляет вероятности к тому что следующее закрытие будет обратным. Как ни крути, хоть фильтры ставь на длину % движения такого цикла, хоть геп-триггер ставь, полный рандом, как в казино.

( Читать дальше )

Реальный актив Акции не могут расти по классическому анализу ещё, в этом проблемма 

а FRTS — поддерживается искуственно баксом сейчас 

FRTS — сам по себе не кто его состовляющие акции они сила и там кукл не хочет покупать пока тех картинка такая 






Получается что крупняк по акциям ссыклив и вышел из них и опять купился на удочку снижения уже полгода похоже он ждёт армагедона

к сожалению всё такая динамика после первой болотной площади, иностранные фонды тогда вышли из наших акций

кстати буквально недели через 2 или месяц один фонд писал что разочарован что вышли

а теперь гоняют акции только мы спекули которые конечно же нечего не смогут сделать

Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда

( Читать дальше )

S&P развернулся вверх, точно по сценарию, мы увеличили лонги.

Российский рынок пока делает вид, что ничего не происходит.
 
Экспирация опционов прошла, самое время начинать движение.

Техника как всегда подскажет, где открывать позиции.

Об этом в сегодняшнем брифинге.

Ведущий: Олег Крот


( Читать дальше )

Сегодня я закончил своё выступление на ЛЧИ 2012.


 
я не могу торговать на конкурсный счет: появился необъяснимый азарт смотришь на рынок будто тебе его только открыли (как было в начале торговли) не отрываясь ни на минуту, боясь упустить что-то. Перестаёшь трезво мыслить и принимать взвешенные решения, когда смотришь статистику других участников.
вчерашний тильт, а за ним и просадка счёта лишний раз убедили меня прикрыть конкурсный счёт(заходил когда система не давала никаких сигналов, но дух соперничества на ЛЧИ 2012 не давал о себе забыть).
Давно хотел померяться письками  поучаствовать в этом конкурсе, но понял что публичная торговля очень сложное занятие.


ПС: очень жаль ВиталияКотова