2016 год ушёл в прошлое, но дивиденды по его итогам нам ещё предстоит получить весной-летом 2017 года.
Самыми интересными дивидендными новостями в ближайшие 3 месяца для нас будут размеры чистых прибылей эмитентов по итогам 2016 года.
Пока известны ЧП за 9 месяцев 2016 года
Заполняя и проверяя мою разработочную таблицу, включающую в себя всех торгуемых на ММВБ эмитентов, которую получают на флешке слушатели очного семинара «Начните с буквы А», который планируется провести в ШМБ 16.02.2017 https://red-circule.com/courses/181  данными за 9 месяцев 2016 года я обратила внимание на ряд эмитентов, которые ошеломляюще нарастили свои чистые прибыли

В таблицу этого обзора я включила только тех эмитентов, у которых произошел рост ЧП на 400 и выше процентов или получили значительную ЧП после убытка за 9м 2015 года

Не правда ли, впечатляюще? И, если за 2015 год таким скачком ЧП могли похвастаться металлурги ( ММК, Северсталь, ГМК Норникель), то в этом году в таблице много компаний с госучастием и энергетиков.
Лидер роста ЧП Россети. Основными причинами такого значительного скачка ЧП явилась переоценка связанная со значительным ростом котировок компаний энергетического сектора и полученные дивиденды их ДЗО. ДЗО по требованию своего мажоритария Россетей по итогам 2015 года выплатили дивиденды в размере 50% от ЧП.

( Читать дальше )

Предлагаю Вашему вниманию синтетическую позицию из опционов и фьючерсов на Si  с неограниченной доходностью и без просадки (при управлении позицией) в течение 2 месяцев при любом движении цены .

Профиль доходности




( Читать дальше )

Посмотрел ржачный ролик из этой темы кбробота smart-lab.ru/blog/368732.php
Если вам нужен честный ответ по можно мои статьи почитать, как раз недавно писал.
Если каждый день проводить тесты и улучшения роботов, читать по куче статей в день на английском 2 года, то процентов 25% годовых заработать можно, если всё делать правильно. Это про стабильный заработок в долгосроке, понятно что 25% можно и за один день заработать, но 365 дней подряд у вас так не получится ;)
В подтверждение можно посмотреть результаты лчи, например ввести фильтр robot и посмотреть кто сколько зарабатывает. Можно посмотреть статистику по паммам и по автоследованию. Я всё это смотрел много раз и много анализировал. Большинство тех кто зарабатывает много процентов могут продержаться максимум пару лет — ито если повезёт, в долгосроке и 25% годовых будет лишь у единиц. Можно посмотреть сколько фонды зарабатывают- в среднем меньше чем бай энд холд.

И тут появляется кбробот с фразой что он делает на рынке около миллиона в месяц стабильно.

( Читать дальше )

Нефть падение до 40 $ в декабре 2016 года.

0.10.16г. цена на нефть достигла годового максимума 53.73$.

14.11.16г. цена достигла локального минимума 43.6 $.

22.11.16г. цена скоректировалась до 49.96 $ (61,8% от падения 53.73-43.6 $)

Волна А 53.73→43.6 $.

Волна В 43.6→49.96 $ (61,8% от волны А)

Волна С 49.96→ 39.86 $ (161,8% от волны В).

( Читать дальше )

                                                      Ищите ответы в себе…

Как человека любознательного, меня всегда интересовали вопросы мышления. Как человек размышляет? Как великие ученые приходили к открытиям, которых никто не совершал ранее? Когда и при каких условиях свершаются озарения? И, кстати, не важно, занимаемся ли мы наукой, трейдингом или лишь размышляем на тему того, как изменить свою жизнь к лучшему. Как же мы приходим к этим мыслительным прорывам? И что нужно делать (или не делать) для того, чтобы озарения происходили чаще?

Размышления на эту тему ранее замечал у Алана Гринспена в книге «Карта и территория»:

«Великие изобретатели нередко считают, что их открытия происходили в результате озарения или интуитивно. Однако почему-то подобные озарения случаются только у тех, кто упорно накапливает необходимые знания… Мне всегда было интересно, как возникают подобные озарения. По себе могу сказать, что если я накапливаю большое количество, казалось бы, несвязанной информации, в какой-то момент приходят новые идеи, вытекающие из этой информации».

( Читать дальше )

После семинара В. Олейника захотелось в своем квике получить индикатор ASCTrend, но т.к. на просторах интернета не смог его найти, то решил сделать свой путем переработки кода для MT5. На авторство не претендую, просто вдруг кому пригодится.
Синяя точка под свечой — сигнал на покупку, красная над свечой — сигнал на продажу.

Краткое описание.

По большому счету — это обычный трендовый индикатор, который своими точками указывает на момент разворота тренда, пусть и не всегда удачно, но идеальных индикаторов не существует. Для формирования торговых сигналов используется стандартный индикатор Larry Williams` Percent Range.
Параметр у данного индикатора всего один, но он очень важен, так как отвечает за частоту появления точек на графике. Этот параметр не может быть меньше «3», так как индикатор начинает работать нестабильно и часто неправильно. Но при увеличении значения не значит, что сделки будут появляться часто, как раз наоборот, фильтр становится жестче и сигналов становится меньше, что позволяет отлавливать более затяжные тренды.
Взято отсюда: http://findicators.com/indikator-asctrend

( Читать дальше )

Большинство считает, что открытый интерес(позиции) не несут в себе никакой пользы для торговли. Скорей всего так и есть, но вот уже вторую экспирацию наблюдал, что БА не уходит за самые высокие пики на ОИ… В принципе все знают, что количество открытых поз — это величина совершенных сделок между продавцом и покупателем. Т.е. если ОИ на 100колле показывает 17000, то продано 17000 опционов этого страйка и с другой стороны куплено 17000. Ничего интересного, одни смотрят вверх по рынку, другие вниз. Но как мне представляется важным или по крайней мере стоит руководствоваться при выборе торговой позиции — это то, какую сторону занимают серьезные игроки?

Почему это важно, потому что они во первых торгуют с бОльшим опытом и эффективней «чувствуют» рынок, а во вторых скорей всего предпринимают какие-то действия при приближении рынка к их проданной позиции. Опять же бытующее мнение, что когда цена топит(сильный фон), то никакие крупные игроки не удержат рынок) Соглашусь. Но как часто такое происходит? А как часто такое происходит за 5-7дней до экспирации? Последние два контракта было именно так, базис не доходил до этих больших пиков 2500пунктов или 1страйк. И по рынку были мелкие идеи что можно было и пройти этот страйк. Но этого не допустили. Плотненько сбивали пену с волны)

( Читать дальше )

Три года назад я решил уйти из трейдерской деятельности в реальный сектор, о чем написал отдельный пост: smart-lab.ru/blog/122223.php (Вкратце: уйдя с работы (был инженером-фрилансером), два года занимался построением алгоритмической торговой системы с целью создания торгового робота, несколько роботов в результате были созданы и пущены в работу; но потом осознал, что гарантий при таком подходе к делу никаких, что все мои поиски – статистические угадайки, и решил уйти из трейдинга в реальный сектор.)

Честно говоря, ушел я не совсем до конца, т.к. работающих роботов все же оставил в торговле, оставив за собой право надеяться на дополнительный доход. Но, тем не менее, принятое решение не возвращаться к расчетам не отменил. К расчетам возвращался только дважды: подкручивал параметры рабочим системам, ибо рынок со временем меняется, — и это отняло всего две пары выходных за три года.

А сейчас – принял решение уйти с рынка окончательно.

( Читать дальше )

Ливермор, как и J.P.Morgan по жизни страдал от сильных приступов депрессии. 
Человеческая природа не меняется.
Между счастьем и успехом нет однозначной прямой зависимости.
Воля, а не интеллект, позволяет каждому из нас достичь своих целей.
Ливермор понял, что на фондовом рынке имеет значение лишь то, что люди действительно делают, а не то, что говорят или собираются сделать.
Акции опускаются также часто, как и повышаются, но когда они снижаются, они делают это в два раза быстрее, чем когда повышаются.

Ливермор обладал исключительным математическим складом ума. Ливермор – быстрый, легковозбудимый, суеверный, готовый поспорить на последний медяк, если уверен в своей правоте. Ливермор мог действовать вне зависимости от своего эмоционального состояния. 
Когда Ливермор начинал ассистентом за $6 в неделю, он вставал с первыми лучами солнца и всегда первым приходил в офис. Ему нравилось в работе все. Ливермор научился интересоваться только изменением цены, а не причинами этого изменения. Ливермор никогда ни в чем не обвинял рынок. Было совершенно нелогично злиться на неодушевленный объект. Он всегда хотел учиться на ошибках, и таким образом извлекать из них пользу. Ливермор не боялся попасть в ловушку, он лишь боялся наступить на те же грабли.


( Читать дальше )

Я писала о философии фьючерсного спекулянта: 
smart-lab.ru/blog/247083.php

Что бы ни писали о себе «профи», я трейдер-любитель, существо, по их просвещенному и интеллигентному мнению, неграмотное и необразованное, вижу в их работе зияющие провалы.
У меня есть союзник и помощник, дающий мне факты. Этот союзник — рынок. Какими бы красивыми фразами и документами не обкладывались «профи», в рынке они подчас «ни уха, ни рыла» не смыслят. Или скрывают свое знание, пытаясь из каждого слова сделать чеканную монету, а не разбазаривать то, что известно всем и так. Но чеканной не получается).
Моей целью не является троллить «профи». Пусть пишут и рассказывают полезное людям.  

Кроме прочего, мне приходится констатировать, что трейдеры в массе вообще не понимают смысла хеджирования — ограничения или снижения риска. Чем ниже риск, тем меньше прибыль, а при полном хеджировании прибыли не образуется. Если трейдер, открывая направленную позицию по фьючерсу, принимает определенный уровень риска и сразу его фиксирует, то он может спать спокойно: больше определенного уровня убытков с ним не случится. В статье про соевые фьючерсы почти 20 дней назад я писала о варианте такого определения риска и его фиксации при открытии «длинной» позиции по фьючерсу на соевые бобы в сочетании с покупкой пут опциона.

( Читать дальше )