smoketrader.livejournal.com/81256.html

Мне недавно «упало» несколько вопросов про валютные торги (ЕТС), я решил немного консолидировать информацию по торгам.

«Участники торгов»:

• Кредитные организации-резиденты РФ (должны иметь лицензию ЦБР на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иновалюте, полученную не менее чем за 6 мес. до подачи заявления о включении в Участники торгов.
• Гос.корпорации — которые (в соответствии с законом) имеют право осуществлять банковские операции на территории РФ, включая куплю-продажу валюты.
• Банки-нерезиденты РФ (при условии соблюдений некоторых требований)
• Международные организации

При этом, с 13 февраля 2012 Участники Валютного рынка ММВБ-РТС (традиционно — банки) могут регистрировать в торгово-клиринговой системе своих клиентов. Благодаря DMA (прямому доступу на рынок) любой клиент Участника Валютного рынка будь то компания или частный инвестор, получает возможность совершать сделки непосредственно на бирже по котировкам биржевого валютного рынка и т.о. пользоваться ликвидностью биржевого валютного рынка.

( Читать дальше )

Эту иллюзию изобрел японский психиатр Акиоши Китаока. Он утверждает, что иллюзия неподвижна для спокойных, уравновешенных и отдохнувших людей.

Если же иллюзия активно движется, то вам нужен отдых и сон в течение 8 часов.

Ну, а если же иллюзия очень быстро движется, то вам срочно нужен… отдых в больнице.

Как мы знаем, успешно торговать можно только с хладнокровием — нужна уравновешенность. Итак, проверяем ) Если движение как в турбине самолёта — «нах** с рынка» (с)*

*Майтрейд 

 

В предыдущих блогах я рассказывал о некоторых хитростях, особенностях и правилах внутридневной торговли. Но по сути без правильного входа по тренду данные правила и применять то не к чему, т.к. исходом такой торговли всегда будет «сорванный» стоп. Сегодня я решил восполнить образовавшийся пробел и рассказать о тренде, в последующих блогах речь пойдет о методах определения тренда.  
Мы знаем, каким инструментом мы торгуем, это раз. Два, у нас есть своя система и мы знаем, что при совпадении 2-х, 3-х факторов мы откроем позицию. Три, мы контролируем риски и точно знаем, сколько мы готовы потерять в каждой сделке. Четвертое, мы даже знаем, когда и где мы закроем позицию, не забываем, у нас есть система, как на вход, так и на выход. И наконец, пятое и самое сложное, в каком направлении открывать позицию? Для внутридневного и среднесрочного трейдера это единственная неизвестная из всего алгоритмического уравнения.
 
Статья полностью

С 17 сентября 2012 года ОАО Московская Биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены для срочных контрактов на российские индексы (с исполнением в декабре 2012 года и далее):

• фьючерс на Индекс РТС
• маржируемый опцион на фьючерс на Индекс РТС
• фьючерс на Индекс ММВБ
• маржируемый опцион на фьючерс на Индекс ММВБ
• фьючерс на Индекс РТС Стандарт
• фьючерс на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли
• фьючерс на Индекс РТС нефти и газа

 
Новые параметры контрактов начнут действовать с вечерней дополнительной торговой сессии 17 сентября 2012 года*.
Кроме того, в октябре 2012 года (после внедрения новой версии торговой системы Срочного рынка FORTS) будет оптимизирован алгоритм расчёта вариационной маржи по контрактам, котируемым в пунктах/долларах США, а именно:

• фьючерсный контракт на Индекс РТС,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на Индекс РТС,
• фьючерсный контракт на Российский индекс волатильности,
• фьючерсный контракт на Индекс РТС нефти и газа,
• фьючерсный контракт на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли,
• фьючерсный контракт на Индекс IBOVESPA,
• фьючерсный контракт на Индекс SENSEX,
• фьючерсный контракт на Индекс Hang Seng,
• фьючерсный контракт на Индекс FTSE/JSE Top40,
• фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
• фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов – доллар США,
• фьючерсный контракт на курс австралийский доллар – доллар США,
• фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
• фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “URALS” ,
• фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированное золото в слитках,
• фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированное серебро в слитках,
• фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированную платину в слитках,
• фьючерсный контракт на аффинированный палладий в слитках.

( Читать дальше )

А.Г. спросил.

Отвечаю.

На графике простая продажа ATM стреддла с роллированием каждую экспирацию. Такой вот замечательный пузырь.




( Читать дальше )

Источник: http://spydell.livejournal.com/457204.html

Объемы торгов на бирже NYSE сейчас на уровне 98-99 годов! )) За 22 торговых дня получается около 700-750 млрд долларов. Раньше было под 2.5 трлн. Кризис привел к тому, что фондовый рынок стал нахер никому не интересен. Объемы сейчас формируются за счет роботов, маркетмейкеров и нескольких фондов по всему миру.




( Читать дальше )

 
Но это вам кажется. Направление рынка уже давно определено.
И об этом в брифинге. А также пара приемов торговли от уровней проторговки на примере евро.
 
Ведущие: Эдуард Ланчев, Олег Крот

Все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и от Эллады, прекрасной и заманчивой, очаровательной и щедрой, которую я знала и о которой написала немало хорошего, остались, кажется, одни руины. В физическом и моральном смысле, в экономике и во всем том, потребителями чего являемся мы, туристы. О моей, увы, последней поездке в Грецию – этот грустный, но, дважды увы, объективный рассказ.
 
«Э-эй, милая, ты откуда?». Едва я вышла в зал прилета аэропорта Элефтериос Венизелос в Афинах, волоча чемодан на колесиках, дорогу загородил таксист. «Ден му препи то автокинито эсена» («Не нужна мне твоя тачка»), – отвечаю я. Услышав греческую речь, водила чуть притух. «Ты не ходи на электричку, они не ходят до пяти вечера, я тебя за сорок евро довезу...». Для пущей убедительности тычет пальцем в табло с объявлениями. Действительно, так оно и есть! Забастовка. Окошки касс электрички, что довозит до центральной митинговой станции метро Синтагма около парламента, закрыты плотными серыми жалюзи. Тут же ко мне подваливает плотная бабенка со спортивной сумкой и хитрыми глазами. «Тебе тоже в центр? Поехали вместе. Нам на автобус, я покажу...». Ее внимательный взгляд скользит по моим недешевым часам, по обручальному кольцу с камнем, останавливается на «набрюшнике» с деньгами и документами. Пожимаю плечами. Ну, пошли. Вместе подходим к кассе рейсового автобуса X95, который идет до той же Синтагма, пусть и со всеми пробками. Достаю пять евро и прошу билет. «Ой, ты говоришь по-гречески?» – любезность моей покровительницы моментально увядает. Услышав объяснение, что я журналист в командировке, да и в стране уже сотый раз, она и вовсе теряет ко мне интерес. Обобрать не получится. Ближе к центру города она уже поняла, что потеряла со мной время, и отворачивается к другим туристкам в том же рейсовом, что услышали наш разговор на русском языке и пошли за нами гуськом.

( Читать дальше )

1.  7 августа — Кукл — маркет мейкер — Игрок Другого временного периода купил
2. зиг -заг — не знаю как называть, у нас это называется вариантом блокировки — тест покупки и резкий выход вверх
3. долгая продажа на хаях — феолетовая зона — реально играющая щас фишка  32- 32150!!!!
4 вынос шорта
5. вход в трендовый шорт, импульс вниз
6. Умнейшая продажа, здесь отливал умный крупняк, но отливал он, естественно Куклу ( маркет-мейкеру)… а кому ещё можно слить сайз
7. Сегодня утром Кукл это всё купленное продавал

важно для этого сценария не быть в пнд долго выше 32-32050, чтобы вход 5 не отменился.
===================================================
как было на самом деле




( Читать дальше )

(Имхо, как всегда, личный взгляд частного трейдера по рынку( не гуру — пишу про себя), не отягощённый необходимостью разводки, связаной  с выстраиванием потока ордеров клиентов против своей большой позиции.
Афтор), как правило, не делает прогнозов  - рынок не прогнозируем в любой наперёд заданной точке… однако…… иногда!!! рынок «открывается» — и тут  надо  не теряться!!!.
Упоминаемые международные котировки — фьючи СМЕ, COMEX и т.д).


Дело в том, что управляющие ( инститьюшн с клиентами) играют от лонга всегда. Фактически управление лонговой позицией состоит в  том на СКОЛЬКО эта позиция заполнена лонгом. Где-то на локальных хаях управляющие теоретически продают( уменьшают лонг), на лоу они теоретически догружают лонги.
На самом деле всё происходит с точностью до наоборот на лоу управляющие избавляются от лонга ( и их продажи становятся лоу), а на хаях они догружаются и эти цены становятся локальными максимумами, ибо об их покупку разгружается Игрок Другого Временного периода — Кукл  ( т.к. их крупные заявки  создают нужную ликвидность для Кукла).

( Читать дальше )