С мая месяца не торгую на срочном рынке. Option-Lab отобрали, возвращать для работы с сертифицированным российским брокером, похоже, не собираются. А набирать вручную по сотне контрактов несколько ног позиции как-то не серьезно.

За рынком наблюдаю, как там несчастная Алроса поживает вместе с менее несчастным Сургутом.

В общем, скучно. Решил немного размяться внутридневной торговлей RI. День торгую, два, копеечки собираю.

А тут раз и неудача. Купил 14 августа контракт на RIU9 по цене 129350, поставил близкий тейк и ушел. А оно как полетит вниз. Прихожу, уже 126000, убыток больше 4000 руб., и что делать? Фиксировать убыток жалко. Пирамидиться не хочется.  Подумал не долго, посчитал, да и продал 4 колла RIU9 страйка 130000, экспирация 19.09.2019. Средняя цена получилась 1830 за контракт.

На следующий день RI пошел ниже 125000, купил еще контракт фьючерса по цене 124870 и продал контракт колла 125000 страйка той же датой экспирации по цене 3440. Получилась синтетика, проданный пут 125000 страйка. Рынок уходил еще ниже, планировал повторить операцию, если уйдет ниже 122500, но не ушло.

( Читать дальше )

Ваши предположения, господа!

2:03 — О секторе Healthcare.
3:48 — Что происходит с сектором в динамике за последний год
6:30 — Сравнение сектора Healthcare с другими секторами
8:07 — Доходность секторов за 10 лет
9:42 — Свободный денежный поток секторов за 10 лет
10:17 — Технический анализ индекса сектора Healthcare
11:31 — Быстрорастущие компании сектора
12:55 — Что привлекательного в сектора (прогнозы)
14:33 — Технологии здравоохранения
24:42 — Прогнозы развития сегментов сектора Healthcare
36:47 — О каннабисе
43:22 — Технологии будущего по версии Билла Гейтса
1:06:35 — Анализ JNJ
1:15:35 — Анализ WBA
1:20:15 — Анализ PFE
1:26:10 — Анализ UNH
1:29:38 — Анализ LLY
1:35:00 — Обзор модельного портфеля

Рассказываю про одну из моих любимых формаций или моделей в трейдинге, которая позволяет зарабатывать на любой фазе рынка. Я назвал эту модель «Тест экстремума». Примеры её использования на графиках под видео

( Читать дальше )

Обожаю ресурс www.portfoliovisualizer.com, но к сожалению он не так полезен для российского инвестора, как мог бы быть, если бы в нем можно было посмотреть посчитать портфели с российскими активами хотя бы с начала индекса Мосбиржи.
Решил замутить тест сам.

Суть теста в следующем, используем статическую ребалансировку с ценами по итогам года, используя реальную доходность (за вычетом ИПЦ) в рублях.
Активов использовалось 5.

Индекс РТС с дивидендами в рублях (он появился в сентябре 1995, тогда как индекс Мосбиржи на 2 года позже)
Долларовый кэш по курсу ЦБ
Золото по курсу ЦБ
S&P500 с дивидендами в рублях по курсу ЦБ
Индекс потребительских цен (так как облигации в среднем дают схожую доходность, а данных по облигациям и депозитам в рублях с начала 1996 года нет).

Отвечаю на резонный вопрос, где я взял данные по индексу РТС с дивидендами.
Начиная с 2004 го года данные по индексу полной доходности есть на сайте Мосбиржи.
Стартует он со значений простого индекса РТС, соответственно до 2004 года использовался обычный индекс РТС.

( Читать дальше )

Общаюсь с одним знакомым. Молодой студент, скальпинг любит, впрочем, как и многие нетерпеливые трейдеры. Сразу оговорюсь, что скальпинг — очень тяжелый вид спекуляций. Но торгует он не часто, 3-5 дней в месяц, этого хватает, чтобы выглядеть не как выжатый лимон и снимать деньги с рынка.

Трейдером его назвать язык не повернется, но уже второй год все еще снимает сливки с рынка. Вчера мне прислал свою работу по Доллар-Рублю, на что ожидал наверное услышать от меня признания, что он крут.

( Читать дальше )

Обсуждали темы о декларировании счёта у инброкера.
Меня просили выложить, когда получу,  ответ налоговой.


Я обратился в районную налокговую, к тем,

кто меня будет судить и выписывать штрафы, если я где то оступлюсь,

с конкретным вопросом — до какой даты я обязан уведомить налоговую о наличии у иностранного брокера счёта,
и какой мне будет штраф, если я не уведомлю.

Вот чётко и конкретно.  Кому не жалко — ставьте плюсики.

Интрадей руками ....?  торгуют
Только дураки и лузеры

В предыдущем блоге  про золото было:

Если фонды продолжат свои покупки (согласно Рис.3), то цена пойдет вверх как по маслу.
Производителям шортить нет особого смысла, чем выше цена тем лучше дела в реальном секторе.

Но и на сквиз пробить их не возможно, им пох,  они ж производители, добытчики. Остается только один способ превратить бумажную прибыль в реальную, это экспирации. Следовательно, фондам нужно задрать цену еще выше врайон 1500,

и продержаться там хотя бы полгодика, всего две экспиры.

Пока сценарий озвученный тогда, выполняется слово в слово.
И на 1500 улетели с 1390. И падать не падаем.

Много, много аналитегов начали разговоры про коррекцию. Кто дальше плюнет, Степан на 750, Одинцов на 1000, Андреев куда то в бездну, и тд.

Даже Глебушка посмотрев на СОТ-ы, заметил падение лонгов у фондов и дивера на дневках, озвучил уровень 1375 для коррекции.

( Читать дальше )

из одной старой дискуссии:

Интересно подобную вещь никто кроме меня в себе не обнаруживал?

Ну, что ошибки раз от раза одни и те же. Блин, ну и противно осозновать такие вещи, что сколько бы ты не думал, что больше не будешь вставать против тренда, постоянно, оглядываясь назад, ты замечаешь что опять и опять встал против толпы. Помнится когда я начал торговать в реале, то повесил рядом с монитором заветы дедушки Эледера и всяческие установки типа: «Я не играю против основного тренда» и прочую мутоту. После первой же сделки (по-моемому я похерил сто рублей) я ее порвал и выкинул.

Интересная вещь однако получается — подвергнув анализу свои неудачи (и дачи тоже), я обнаружил интересный факт — убыточная сделка приносит радость и удовольствие. Мало того, она вызывает какое-то инстиктивное привыкание, в отличии от успешных сделок. Поясню почему.

Перед началом игры мы имеем некую степень доверия к себе и нашим выводам, на которую достаточно сильно влияет наше эмоциональное состояние в текущий момент. Дальше рассказываю свои наблюдения над самим собой:


( Читать дальше )

Торговый план для американских фондовых инвесторов, если Китай предпримет ответные меры против Трампа. 
Opinion: Here’s the game plan for U.S. stock investors if China retaliates against Trump. 

Aug 17, 2019 12:38 a.m. ET 
Держите свободные денежные средства и будьте готовы использовать их, как только появятся долгосрочные возможности. 

В прошлом Китай проявлял исключительную сдержанность в ответ на тарифы в США и критические твиты президента Трампа. 

Но теперь Китай предупреждает об ответных действиях, если новые тарифы, установленные на 1 сентября, будут приняты. Это критическое время для инвесторов. Мы в The Arora Report готовим множество сценариев заранее. Таким образом, мы не только опережаем кривую, но и можем действовать с уверенностью, если произойдут эти события. Все инвесторы должны рассмотреть возможность сделать то же самое. Давайте обсудим ваш торговый план, если Китай ответит, начиная с двух графиков. 

Две диаграммы 
Нажмите здесь, чтобы увидеть аннотированный график S&P 500 ETF SPY. Несмотря на то, что индекс Dow Jones Industrial Averag является самым популярным индексом, для целей анализа инвесторам следует сосредоточиться на S&P 500, поскольку основная часть денег связана с индексом S&P 500 крупнейших компаний США. Инвесторы с высокой концентрацией в технологиях могут рассмотреть Nasdaq 100 ETF. 

( Читать дальше )