Введение
 
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.

Суть системы заключается в следующем:

• Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
• После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
• В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.

Мартинга́л в теории случайных процессов — такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие читатели. Продолжаем сканировать киберпростанство в поисках граалей. Сегодня, блин, опять, граали будут попахивать нафталином, но что делать, вы же не хотите делиться свежими источниками граалей, а кроме Школоты новых гуру на смартлаб не подвозят. Сегодняшние предикаты будут по мотивам статей бюллетеней Чака Лебо solar.murty.net/tradersclub/
Проверяем насколько мы все стали продвинутей с 90х годов в трейдинге.

1. Является ли пересечение скользящих средних хорошим сигналом о присутствии тренда или сигналом для открытия позиции?
Нет! Вдумайтесь, пересечение скользящих средних говорит нам только лишь о том что средняя цена за период Б сравнялась со средней ценой за период А! И где тут тренд? Это равновесие, флет, штиль. Почему большинство считает что это не так, можете объяснить?

2.Дают ли нам уровни статистическое преимущество при входах или выходах? Итак, делаем паузу, играет музычка типа как в роликах Illuminati confirmed.
Нет! И не только уровни! Блин, зря палюсь, мог быть ещё 10 статей отдельных написать. Чарльзом проводилось исследование нескольких популярных систем входа выхода на нескольких разных рынках за несколько разных лет. Системы типа пробой болинджера, пересечение скользящих, пробой уровня, пробой волатильности, случайный вход\выход.
Вывод? На отдельно взятом рынке за отдельно взятый год какая-либо из систем может показать коэффициент выигрыша около 60%, но в другие года или на других рынках у неё запросто может быть 40%. Какая система лучше? Среднее за все года и на всех рынках у них у всех близко к случайному\входу выходу в рамках погрешности измерений. Жестоко. Даже не знаю писать ли дальше, чёто я приуныл.

( Читать дальше )

EURUSD – 06.03.15. Евро прорвал ключевую поддержку на уровне 1.1120 и техническую поддержку на уровне 1.1060.


Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.



( Читать дальше )

В этом видео показано как получить бесплатный биржевой полигон-симулятор Jatotrader©.
Используется для создания исторических баз данных (свечи, тики, стаканы) по основным инструментам Российского фондового рынка, отладки собственных краткосрочных торговых стратегий (скальпинг, торговля внутри дня) на «живых» данных и полной транспарентности рынка, предоставляемой платформой. Подробности на www.jatotrade.com



А вот пример загрузки данных и воспроизведения в режиме «Игра»:

http://youtu.be/ePf7BZCGzLM 

В продолжение темы http://smart-lab.ru/my/zuccer0/blog/all/

 Приятно было, что пост про трейдинг собрал столько коментов ))) Я думал, что для такой активности надо обосрать Майтрейда или Герчика, ну на крайняк про политику что- то настрочить.

Встречались комменты на тему адекватности поставленных целей.

На эту тему и хотел написать. В двух словах о себе...

НА рынке с 2008 года, начинал с форекса, год переставлял по 10 раз на день различные «граалевые»  индикаторы, поле ушел в тему парного трейдинга на валютах, понятно, что сейчас это смешно вспоминать, но на тот момент мне казалось, что держу  кого-то за кое что)))
Нашел инветора, депозит стремительно рос, так же стремительно росли заработки, около года эйфории в стране иллюзий, стратегия была основана на расчетах, графиков не было, капало в среднем от 500 до 3000 к в день, плюс я сделал АйБи и в конце месяца еще приходил комис от брокера, тоже не малая сумма, в месяц выходило 10-30% ( мне тогда казалось, что это вполне адекватно для шестизначного депозита ) сознание рисовало  картинку светлого будующего.

( Читать дальше )