Первый уникальный метод технического анализа, как бы фигурально выражаясь – «фигуральный». Мы должны построить на ломанной линии флаги, вымпелы, клинья. Для тех кто не ходил в детское дошкольное учреждение есть специальный интернет ресурс который все строит и присылает вам на мыло. Вам остается только нажать кнопку купить или продать и не забыть вывести деньги на карточку, а то счет переполнится и к вам могут возникнуть вопросы типа: «Почему это у вас миллионы долларов за границей?»

Тестировать эту систему решили химико-физическими методами. Методами типа логнормальное распределение, монтекарло  и прочая научная фантастика воспользоваться не удалось так как процесс творческий и самое главное как этот флаг нарисовать. Поэтому были использованы подопытные живые люди. Заранее хочу отметить, что ни кто из них не пострадал то есть все вылечились. Суть теста. Сначала живой человек строит фигуры на графике в нормальном расположении духа и тела. Затем его подвешивают за ноги к люстре головой вниз. Он смотрит на монитор и достраивает фигуры. После этого подключается химический процесс. Замечено, что превертыши достраивали некоторые фигуры но не более 10% от имеющихся. При использовании островного виски со вкусом криазота в колл. 500 мЛитров кол. Фигур удваиволось. Хорошие результаты показали легкие психотропные препараты. Подопытные живые люди стали находить на графиках такие фигуры как «косяк» и «измена» со сто процентным профитом. Тяжелые психотропные препараты увеличили количество кол. фигур на порядок. Появились «трефы» «бубны» «быки» и «медведи» подопытные начали различать чьи это флаги и вымпелы. Возникла необходимость фильтровать сигналы. Для фильтрации сигналов был выбран метод нашего американского коллеги Джорджа Лейна. Метод, в котором величины извлекаются из соответствующих последовательностей совместно распределенных случайных переменных. Случайных – значит не предсказуемых. Я бы выделил это как ключевое слово. Однако Лейн назвал свое детище «Стохастик» (греческое. «stocaistikoz», «искусный в стрельбе по цели», от «stocoz», " цель " Греция теперь в дефолте мы в санкциях). Мы же в своих экспериментах называли его проще  НПП (Непредсказуемый предсказатель непредсказуемого). НПП хорошо коррелировался с такими фигурами как «косяк» и «измена». После того как я опробовал этот метод на себе я выписал всем подопытным живым людям векселя «Банка оф Америка» и отправил их в Сбербанк обменивать на наличность. Однако тетрадный лист в клеточку не имел достаточных степеней защиты и векселя начали массово поделывать не доходя до Сбера. Естественно что в Сбере не хватило ликвидности и они, как обычно, обратились в СКР. В СКР проанализировали сложившиюсюсюся ситуацию и решили срочно спасать. В итоге эксперимент решено было прервать, дабы не обвалить Мировую экономику.

Где то в начале этого века сижу я такой в должности управляющего партнера ивест компании. Круто так сижу. Я уже прошелся по ваучерам. У меня портфель компаний. У меня клиенты чьи деньги я кручу. Звонит друг из Манаковки и сливает инсайд. «Московская тракторная компания» тиккер MTS (MTS). Встречался, дескать, с хозяином тот сказал, что руководство будут менять. Я беру чужие бабки, которые мне дали на покупку векселей и облигаций и покупаю ADRки. Проходит неделя. Имеем минус. Клиентам втираю, что вот ждем удачного момента, фонды начнут сбрасывать и… Сам на нерве. Что бы меня успокоить мои сотрудники подбрасывают мне позитивную информацию по тракторам. И вот мне однажды присылают сообщение которое выглядело примерно так: Две черные японские свячи закончились молотом, белая свеча и бла бла бла. Письмо пришло от человека который обычно, снабжал меня ссылками на юмор. Я на полном серьезе поржал над собой, что ни фига ни понимаю в юморе или не ту травку использую. Спустя какое то время я услышал, на совещании, от начальника трейдинга, что согласно техническому анализу… но его сразу заткнули. При этом я конечно видел графики но они были без баров, свечь, EMA. Просто ниточка такая и объемы. Но у меня же все работало! Еще раз я попал на собеседование юного гения который рассказывал о треугольниках, флагах, вымпелах. Ну все теперь вся рыба наша. А еще через две недели искали человека который привел это чудо которое на-ло риск менеджеров и слило кучу бобла. Короче не давался мне тех анализ.

Я Новиков Дмитрий. Мне 54 года. Сей час я отправил себя на пенсию. Я работал на фондовых рынках начиная с ваучеров. Пять лет назад меня заинтересовало что творится в интернете по поводу бирж и торговле на них. Сегодня я хотел бы поделится своими оценками и мыслями. Я не хочу ни кого тролить. И заранее извиняюсь за некомпетентность. Но хотел бы получить хоть какую ни будь реакцию в виде комментариев. К сожалению не могу писать без юмора на тему «современного трейдинга». Если модераторы ресурса сочтут это за старческий бред, то пусть удалят и предупредят что бы больше ни чего подобного не выкладывал.  
 

Обучение-мать..

Надо сказать это было давно. Были другие ценности и тренды. И мне будет сложно перенести этот пример в настоящее но я попробую. Когда мы зашли с другом в кафе мы сразу их узнали. Это были воротилы теневого бизнеса. Сейчас можно определить статус человека по его костюму и часам. Тогда часов такого уровня не было, но на них были норковые шапки и костюмы «Адидас-ДА?». Так как мы тоже были в норковых шапках более того на нас были кожаные куртки, а круче всего мы приехали на восьмерке со сполером и белыми бамперами и она была видна из окна кафе. Поэтому мы имели полное моральное право подойти к их столику и сказать: — «Привет братва» и не получить при этом в морду. У нас к ним было дело. И нам просто повезло, что вот так случайно мы их встретили. Сегодня даже с часам и в смокинге, наверное я не смогу подсесть к Чубайсу и так запросто спросить: -«Ну как, Толик, сколько накосил за сегодня?» Скорее всего его охрана, не смотря на мои часы, снимет с меня трусы и спросит почему там так много говна. Но тогда…

Под заголовком «построение системы» будут публиковаться статьи о  разработке автоматических алгоритмов, которые помогут трейдерам понять некоторые тонкости создания таких систем и избежать распространенных ошибок. Лучшие советы от популярных западных блоггеров, с моими комментариями по некторым вопросам. Первая статья о том, как правильно готовить исходные данные для стратегии из блога Investment Idiocy.

Тип данных

Алгоритмы автора представляют собой технические системы, использующие только ценовые данные. Не применяются графики на свечах, анализ производится только для временных дискретных серий.

Внутри дня записывается средняя цена ((бид+аск)/2) контракта, предназначенного для торговли. Для тех же временных точек сохраняется величина спреда (аск минус бид) для измерения ликвидности. Таким образом данные Level 2 (для западных рынков) не используются. Также могут быть взяты цены закрытия для базового ( в случае фьючерсной торговли) или взаимосвязанного контракта для измерения контанго/роллирования и т.п. Кроме того могут понадобится цены закрытия линейки фьючерсов и их объемы для осуществления роллирования, подробнее об этом позже.

Приветствую, всех. Первый пост, не судите строго :)
Появилась идея стратегии, но скорей всего кто-то уже ее реализовывал. Прошу поделиться опытом. Торгую Si, интрадей.
Идея проста: Si сейчас топчется на месте без явного направления, хорошие движение бывают редко, соответственно открываем две позиции в разные стороны с короткими стопами и ловим направление движения.
Даже хватая 50-100 пунктов, можно заработать профит.
Но есть минусы идеи, направление не оправдалось: получил убыток по стопу противоположного движения и минус по не состоявшемуся движению.
Если есть идеи или реальные результаты прошу поделиться. Спасибо.

Дописано:
Сегодня попробовал, да действительно не реально сложно. минус пришлось выправлять обычной стратегией на пробой.
Кому интересна эта тема для развития, называеться это «локирование»
Как стратегия в 90% убыточна и сложна для реализации.
Спасибо за коментарии.