Еще одна тема. Использование опционов в качестве стопов. Тут надо разобраться в дефиницах. Что такое стоп? Полный выход из позиции. Вы вошли в рынок и ошиблись. Цена пошла в другую сторону. Тогда вам надо перевернуться, купить позицию в другую сторону? Или это мани менеджмент. У вас убыток более 10% и надо, просто, тупо выйти. Я никогда не понимал стопы. Ведь когда вы входите в рынок вы чем руководствуетесь. У вас есть виды на рост. Вы входите позицией, но цена туда не идет. Необходимо сократить позицию, дождаться низов и увеличить позицию. Как то так. Нахождение в рынке это риск. Как в любом бизнесе. И вы либо в бизнесе, либо нет. Невозможно создать строительную компанию и продавать ее всякий раз, когда дела идут плохо. Потом откупить, может не получиться. Вы должны быть в рынке и контролировать риски. Независимо, четверг сегодня или понедельник. У опционных позиций мы видим уровни отсечек. Это приводит к некоторой иллюзии, что цена сейчас там будет. Но будет она там на экспирацию. Я уже приводил пример с торговым роботом. В ручном режиме это выглядит так: Вы купили 10 фьючей, но рынок падает. Вы начинаете продавать по одному фьючу на каждые 1000 пунктов падения. Рынок разворачивается и вы, начинаете покупать. И когда рынок достигнет цели, плюс 2000 п, у вас 12 купленных фючей. Примерно так работает направленная дельта. Она увеличивает вашу позицию при росте и уменьшает при падении. При этом делает это без комиссии биржи и через каждый тик. За аренду такого робота, вы платите дневную Тетту. А вот волатильность и вега, как правило, не на вашей стороне. И пока мы не стали изучать календарные конструкции, посмотрим, как с этим можно справиться в одной серии.
Цена фьюча 87590. Предполагаем движение порядка 3500 пунктов в ту или иную сторону. Наш прогноз вниз. Поэтому мы продаем фьюч и покупаем 87500 колл. Как будут развиваться события? Если цена идет вниз и приходит на 8400.
 

( Читать дальше )

Приветствую.

Давно хотел прокомментировать это видео.
Здесь владелец стриптиз-клубов рассказывает о том, как правильно контролировать бизнес-процессы, как можно практически увеличить прибыль.

Показал несколько фишек:
— Например… Мне виски… Двойной?
— Про кальян и розу,
— Как увеличить чаевые.

Я раньше думал, что стриптиз это просто)) Снял помещение, нагнал женщин и всё)))

А тут человек понимает, сколько ему принесет денег его каждое незначительное изменение какого-либо бизнес-процесса.

У него все протестировано на исторических данных...

Примерно также и в трейдинге.

И самая трейдерская, так как в ней поветсвуется о спекуляциях и махинациях главного героя, которые помогают ему скопить начальный капитал

Книгу начал читать не сразу, из-за нехватки времени, да и рецензии других читателей были противоречивые, но как-то образовалось свободное время, начал читатью… и не пожалел. 
Книга состоит как бы из нескольких частей, напрямую не связанных другом: тут и развитие памяти, и увеличение скорости чтения, и система достижения любых целей, и техники самомотивации. В каждом разделе есть задания, которые надо выполнять, чтобы лучше усвоить навыки о которых рассказывается. В целом — мало воды, много полезной информации. Дочитывал в отпуске, на море, не мог оторваться пока не дочитал, книга затягивает и мотивирует. Если освоить все — наверное, можно стать суперменом, успевающим все, всезде и всегда, не для всех это реально, но важно просто делать хотя бы маленькие шаги к этому, на длинном промежутке времени эффект сильно удивит. 

Считаю лучшая книжка для начинающего трейдера. В ней описаны почти все известные системы торговли на бирже, даны формулы индикаторов и др. Фактически- это энциклопедия трейдинга. Автор, так же рассматривает особенности тех или иных систем. Есть из чего выбирать и строить свои системы. Категория опытных трейдеров восполнит пробелы в знаниии общедоступных методов торговли и пополнит свой арсенал. Единственный недостаток книжки — не переведена на русский язык. Еще одним плюсом книги считаю регулярные дополнения, — уже 5 -ое издание увидело свет.  

ссылка на Amazone 

Эту книгу, в отличие от «Одураченных случайностью», мне удалось прочесть в качественном переводе на русский язык.
Книга по наполнению в целом схожа с вышеупомянутой, и довольно часто автор делает отсылки или повторяет идеи, которые он озвучивал ранее.
Автор предлагает иначе взглянуть на распределение вероятности, условно деля мир на «среднестан» и «крайнестан» — в сущности, те области в реальной жизни, где действуют противоположные статистические закономерности.
Позабавило, что когда Талеб вводит понятие масштабируемой (крайнестан) и немасштабируемой (среднестан) профессии, он приводит в пример работу таксистом: «Не бывает очень богатых таксистов — они все зарабатывают в каком-то диапазоне, близком к среднему значению». Как тут Герчика не вспомнить :)
Далее предаётся анафеме гауссиана (Гауссово распределение), т.к. на её основе понастроено столько статистических моделей, но они все бесполезны, ибо «крайнестан» в отличие от «среднестана» под гауссиану не подгоняется. Между делом автор поносит на чём свет стоит нобелевских лауреатов — Мертона и Шоулза — разработчиков популярной опционной модели.

( Читать дальше )

А. Пушкин. Пиковая дама

Ф. Достоевский.  Игрок

Т. Драйзер. Трилогия   желания

О'Генри. Короли и капуста (сборник) и Благородный жулик (особенно «Кто выше?»)

Д. Лондон. Смок Беллью (сборник)


Если обнаружите сильное сходство с чертами характеров главных героев, то отдохните от рынка.         

Последний пост с выложенными роботами в этом году, решил больше не позориться )
Краткая история создания.
1. Читал сайт Механизатора Кургузгина Лонг Шорт.  Маст Рид.
2. На нём нашёл ссылки на quantocracy.com/   и на https://cssanalytics.wordpress.com/
оба ресурса суперские.
3. У David Varadi много интересных идей, но я не во всё въехал, к сожалению. Было бы интересно обсудить чёнить.

Возможно эти роботы не имеют ничего общего с его идеями, уже не помню, давно делал, но вдохновение было от его статей.

В целом это очень похоже на пересечение средних и пробой боллинджеров. Да блин, всё в конце концов на что-то похоже. 
Чем это лучше их? Да особо ничем, особенно если брать всякие необычные/адаптивные скользящие, просто тут чуть по-другому, на истории работает получше простых скользящих, а в реале пока рано делать выводы. 

Ауйтсайд роботы.
Берётся скользящая средняя. Берётся среднеквадратичное отклонение от неё (не боллинджер потому что так получается меньше параметров для оптимизации ) подсчитывается количество выходов цены выше этой линии. Сравниваем количество выходов с их скользящей. Если количество выходов больше трешхолда то открываемся, если меньше закрываемся. 

( Читать дальше )

Хочу спросить пару вопросов у трейдеровского  сообщества:
   1. Когда вы едите свежий виноград в объеме киллограмма, у вас не бывает жидкого стула?  
   2. Когда вы едите груши в кол-ве 10-15 штук, у вас также не бывает поноса?
У меня обильгый понос почти на два дня. Лечусь водкой.
   Несколько лет назад я случайно попал на симпозиум по диетическому и лечебному питанию, организрованный в Суздале, на базе гостинки. 
Так вот, врачи-диетологи  с трибуны вещали о разных диетах, столах номер 1, номер 2 ....
Приводили графики, показывали истории болезней ожиревших людей, давали рекомендации....
   Ну, вообщем, наукообразили свои выступления до безобразности.
   А вечерами, когда мы отдыхали от докладов — врачи диетологи раскрыли мне под винными парами
грааль нужного диетического питания.  Кусочек черного хлеба, сало, луковицу и водочка, 50-100 грамм.
Как мне они сообщили под секретом- в этоv наборе содержаться все важные витамины и аминкислоты ( не надо жрать 

( Читать дальше )

Первичной целью данной статьи было развеять некоторые иллюзии, которые обнаружил на одном ресурсе.
Но пробежавшись по смартлабу, стало ясно, что и здесь она будет более чем уместна.

Что такое трейдинг? 
Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом. 
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны. 

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы: 
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов. 
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов. 

( Читать дальше )