В свое время я написал заинтересовавший многих пост про таймфреймы

Сейчас я хочу поделиться парой практических нюансов. Специально пишу чуть сложнее, чем обычно.

Многие полагают, что их таймфрейм тот, который они играют на графиках. Если, мол, смотрю часовики, а вхожу на пятиминутках, то я интрадейщик.

Я полагаю, что понятие интрадейщик шире – это трейдер, играющий весь день, а не только где-то внутри дня.

Есть три таймфрейма для интрадейной игры:

-день (интрадейщик может играть сонаправленно с игроком дневного масштаба),  

-4-часовик (с 10 до 12, с 12 до 16, с 16 до 18:45),

-часовик.

Это торговые ПЕРИОДЫ, в течение которых можно держать интрадейные позиции.

Все, что внутри часовика, – это не игровые периоды, а просто размерность графиков, которые позволяют настроиться на рынок точнее.

Если рынок с ослабленной спекулятивной активностью, можно использовать классические 5, 15 и 30 минут, они достаточно информативны, эти же размерности можно смотреть по индексам.

( Читать дальше )

Бытует мнение, что  наличие торговой системы и следование собственным правилам торговли вполне себе достаточно для того, чтобы быть результативным. Конечно, в книжках еще написано, что нужно соблюдать дисциплину, которая обеспечивает применение торговой системы и те самые правила. Еще нужна стрессоустойвость.

А теперь попробуйте объяснить это своему мозгу. Ах, ну да, забыла. Мозг все понимает, если для него вести дневник торговли. Там нужно написать — почему я открыл позицию.  Припомнить ошибки, а они все случились из-за нарушения правил пункта такого-то и такого-то. Потом нужно мозгу показать результат сделки и он все поймет. Дело в шляпе! (Не могу не вспомнить рекламируемую статистику сделок. Умиляет правило «не торговать в пятницу». Это тоже самое, как правило «Торговать только в те дни, которые случились после ночи, в которую был секс. Если секс был днем, нужно затаиться и переждать».

Итак, умение анализировать свое поведение на рынке (свою торговлю) крайне важно. Анализ сделок — это не сравнение одного результата с другим. Никакой полезной информации для коррекции своего поведения такое сравнение не несет. «Плохо» или «хорошо» должно иметь конкретные критерии оценивания. И это не пурга типа «нарушил правила своей торговли», «вошел против рынка», «влетел в рынок без анализа». 

( Читать дальше )

Обучалкин пост. №2. 

Зачем вы сп… ли етово самого  деньги из партийной кассы?

 Лампа светит в глаза, вы прикручены к стулу, все пишется для истории.

  — Мама перемама, меня же посадят.

  — Бл.., а позор…

  — Стой! Я же не крал!   Фу…

  — А как докажу?

   — Нет, не отмоешься... 

— Да ну в жопу, бред.

   — Им надо пусть доказывают. Главное. Я САМ ЗНАЮ, ЧТО НЕ БРАЛ.

 Однажды в редакцию журнала ко мне зашел возбужденный гражданин и нарисовал картинку.

   Это явление лежит в основе Полиграфа или детектора лжи. Миллисекундная реакция клеток (реактивного сознания) на событие до того,  как Вы, само Сознание и Осознание ОСОЗНАЕТЕ что же  происходит. Реакция клеточного телесного разума опережает реакцию мозга и считывается с поверхности кожи через датчики.

( Читать дальше )

Никогда не было и вот опять день трейдера.



( Читать дальше )

Между фьючерсом и базовым активом всегда есть разница. Если фьючерс дороже базового актива — это контанго, если фьючерс дешевле базового актива — это бэквордация. На основе этих расхождений можно строить безрисковые арбитражные стратегии (продать дорогой фьючерс, купить дешёвую акцию).  Чем ближе экспирация, тем меньше разница между фьючерсом и базовым активом. День за днём контанго уменьшается. Не расхваливаю подобные стратегии, просто напоминаю, что они есть.
Я написал простенького робота, который считает контанго и бэквордацию между фьючерсом и акцией.

Значения полей:
Share — акция, базовый актив
Fut — фьючерс на эту акцию
Expire_Days - сколько дней до экспирации
spread Future-Share — размер контанго или бэквордации, то есть разница между ценой фьючерса и базового актива

( Читать дальше )

Схема проста — сначала стать членом правительства, но именно членом, а не главой. После этого возглавить одну из самых крупных государственных компаний России, провести самую крупную сделку по приобретению какой-нибудь другой компании, причем в долг у иностранных банков. После этого продать четверть всей компании в 5 раз дешевле чем стоила купленная компания. Гениально.

Итак, 2012 год.Главой Роснефти становится самый что ни есть талантливейший топ-менеджер Игорь Сечин.
2013 год этот менеджер «убеждает» всех в необходимости покупки ТНК-ВР за 55 млрд долларов. 
10.2016 года за 329 млрд рублей (или 5 млрд долларов) покупается еще 50 процентов Башнефти.
11.21016 года за 10 млрд евро продается почти 20 процентов уже самой Роснефти.

Итого, на момент покупки ТНК-ВР Роснефть стоила около 90 млрд долларов, после покупки должна была бы стоить соответственно порядка 140 млрд долларов. Но какова ситуация сейчас через 4 года после этой «сделки века» - капитализация всей компании Роснефть на данный момент оценивается в 3.5 трл рублей или около 58 млрд долларов. Плюс до сих пор висит долг более 50 млрд долларов. Т.е. грубо говоря из-за огромного долга реальная стоимость компании близка к 0.

( Читать дальше )

Кто хочет понять как работает стакан и лента на USA акциях. Практический мини курс :)

Смотреть в порядке убывания. 

• Основы стакана + анализ стакана 1 http://smart-lab.ru/blog/364582.php
• Анализ стакана 2 http://smart-lab.ru/blog/367687.php
• Анализ стакана 3 http://smart-lab.ru/blog/383307.php
• Объяснение ситуации в стакане http://smart-lab.ru/blog/378388.php
• Трейд в реалтайме с текстовым объяснением http://smart-lab.ru/blog/382028.php

Еврооблигации с недавних пор стали доступны частному инвестору — ММВБ позволяет покупать облигации номинированные в долларах США небольшими лотами по 1000 USD в номинале.

Теперь это особенно интересно так как мы находимся вблизи сильной поддержки 56-57 по курсу USD/RUB и возможно это и есть дно от которого начнётся ослабление рубля. Поэтому тактически выгодно часть накоплений перевести в валюту для страховки от резкой девальвации. Купленные доллары можно эффективно вложить в облигации министерства финансов РФ. Получается это что-то типа ОФЗ, только в валюте и не федерального масштаба, а внешнего долга страны.

Начнём с простого. В торговой системе quik надо найти раздел Т+Облигации (расч. в USD) и далее по списку. К примеру, сейчас интересна наиболее ликвидная RUS-28. 



Далее смотрим параметры RUS-28 :
Номинал — 1000 USD
Погашение — 24.06.2028
Периодичность выплаты купона — дважды в год

( Читать дальше )

В Quik (не знаю с какой версии, у меня 7.5.0.72) появилась возможность делать привязку окон. Что-то на подобии привязки к группе, как это сделано в тосе, авроре, арче...

Очень полезная фича, что заметно ускоряет анализ.

Делается это просто:

1. Создаем вкладку



2. Добавляем окно «Текущие торги» и все остальные необходимые окна



( Читать дальше )

Я торгую интрадей вот уже почти 10 лет.

Пока не буду описывать как и что происходило за эти 10 лет, скажу главное.
Не так важно насколько быстро вы делаете сделки, не так важно сколько времени вы сидите за монитором.
Самое важное — это спокойное ожидание сигнала.
Да, мать его, это САМОЕ ВАЖНОЕ.
Заставить себя ждать сигнала и торговать ТОЛЬКО когда он появляется!
Жадность, страх, усталость и другие, свойственные человеку вещи — вот что разорвёт ваш счёт в клочья!!!

Все эти 10 лет я жадничал и дрючил рынок каждый день, это колоссальная нагрузка на глаза, тело и сильно выматывает психологически.
Находиться в напряжении по 14 часов в сутки вот уже почти 10 лет это полный пи**ец скажу я вам..
Не нужно этого делать!

Заметил, что если я торгую всего несколько сделок в день, ТОЛЬКО по сигналу, порой всего лишь 3-5 сделок в день, это оказывается ГОРАЗДО более ЭФФЕКТИВНО чем несколько сотен не совсем системных сделок в день!

( Читать дальше )