В пятницу 20 июля экспирация июльских опционов. Предлагаю вниманию всех интересующихся опционной торговлей любопытный актив — акции компании VVUS.  Интерес состоит в том, что эта фармацевтическая компания ожидает одобрения своего препарата для снижения веса Qnexa со стороны FDA. Предполагается, что решение будет сделано 17 июля. Ожидания рынка велики, и они отразились в высокой IV.

Отношение IV/HV составляет 4:1. Это делает опционы на эту акцию очень дорогими. 



За 6 дней до экспирации премии опционов без денег впечатляют!)).

( Читать дальше )

Важно! Данный паттерн встречается на всех тайм фреймах от тикового до дневков. Но привожу пример на тиковом потому как на нем этот паттерн повсеместен.

И так кукл всегда набирает объем за пределами ограничивающего прямоугольника (схема Вайкофа). Если лонг, то объем ниже уровня хождения цены, если шорт — выше уровня. Относительно часто бывает четкий отбой (вплоть до пипса) с формированием фигуры «двойная нога».

Само собой ширина «области позиции кукла» зависит от порядка фигуры фрактала. Для фигур на малых интервалах (порядка 1-4 часов) область позиций кукла составляет порядка 50-100 пипсов. Высота этих фигур варьируется от 300 до 2000 тысяч пунктов. Для фигур  старшего порядка (дневки). Область позиции кукла имеет высоту уже порядка 1-4 тысяч пунктов.  Как определить область кукла? Провести горизонтальные уровни над и под экстремумами и найти подобный шаблон

(пример для лонга)



Перевернутый шаблон само собой — индикатор шорта

---
Вот примеры таких областей и само собой их формирование — сигнал на соответсвующую позицию. Коричневой линией отделена область  позиций кукла от области «случайного хождения цены». Синяя линия — линия где по теории надо ставить короткий стоп

( Читать дальше )

1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. Раб-пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег.

2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью тв-рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден постоянно работать.

3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с «помощью» которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу, через механизм «ссудного процента».

( Читать дальше )

К чему заметка, «КО»:
При торговле на америке помимо комиссии брокера, SEC и тп существует комиссия/вознаграждение за снятие/добавление ликвидности на ECN.
см http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/ECN

Зачем это нужно?
В некоторых случаях комиссиия и/или бонус соизмеримы с комиссией брокера и могут доходить до ± $0.35 за 100 акций. Т.о., выбрав правильный ECN можно сэкономить на комиссиионных расходах, возможно, даже значительно.
см. http://smart-lab.ru/blog/48547.php

Обычно:
При оправке и исполнении маркет-ордера насчитывается коммисия (fee)
При оправке и исполнении лимитного ордера выплачивается «бонус» (rebate)
При перенаправлении заявки на другой ECN с «более лучшими котировками» (Outbound Shares) так же взымается комиссия.

( Читать дальше )

    На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как —  покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
    Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы 



   Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке

( Читать дальше )

Всем, Привет!


Помнится когда была аномальная жара в России и во всём мире — все вдруг резко заинтересовались торговлей сахарком. Ваш покорный слуга тоже малость принял в этом участие, наварив на этом 68% но, времена и тенденции меняются — сейчас я отошёл пока от торговли сахаром но, новичкам и всем интересущимся этой темой будет полезен ряд ссылок, которые я использовал в своей торговле при анализе мирового рынка сахара.
Собственно, вот мои рабочие линки:

Из них Вы узнаете о мировых тенденциях на рынке сахара.
1. http://www.isco-i.ru/
2. http://www.ikar.ru/sugar/
3. http://rynok-rossii.ru/pischevaya-promyshlennost/rynok-sahara.html
4. http://www.sugar.ru/
5. http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=SUGR-10.12    -  ссылка на текущий (октябрьский контракт) на RTS

( Читать дальше )

Доброго всем времени суток, уважемые сидельцы sMart-lab.ru! Дабы не экспериментировать, прошу Вас, посоветуйте проверенного брокера для торговли на американском рынке, ну и банк к нему в пару.

Хочешь посмотреть глазами предков? Посмотри на небо...


Бытует мнение, что на рынке много таймфреймов — м1, м2, м4, м5, м15, м30, ч1, ч4, д1...., вообщем какой график ты откроешь, то в таком ТФ и окажешься, на те графики смотреть будешь и обязательно там смысл увидишь. {Заранее приношу свои извинения всем тем, кого коробит мой стиль изложения, но мне так проще расставлять акценты повествования: что я считаю правильным, а что нет} Но это не так. Рынок достаточно жёстко структурирован по принципу матрёшки, и, если ты не работаешь по законам одной из них (точка входа, амплитуда стопа/тэйка) то тебя будет методично пилить либо через стопы, либо через недобор прибыли (ранний выход или пересиживание). Вариант профессиональной работы — выкуп малых стопов с фиксом в большие мы пока не рассматриваем. Вообще, На рынке для успешной работы нужно знать всего две вещи: чьи стопы выкупать и в чьи фикситься. 

Классификация «групп участников» и их деятельность через призму «классовой принадлежности» (инвестор, фонд, свингер, интрадейщик, скальпер, НФТ, и «внутридневной спекулянт» )) ) мне видится абсолютно непродуктивной. Классифицировать группы надо в разрезе:

( Читать дальше )

Сделал для себя небольшой интернет-конспект по опционам. Возможно кому-нибудь тоже пригодится… обо всем кратенько и без лишней воды.

1. Опционные греки: дельта, гамма, тэта, вега
2. Опционы: ATM, ITM, OTM
3. Опционные страйки
4. Опционная премия
5. Американские и Европейские опционы — В чем разница!?
6. Экспирация опционов
7. Бинарные опционы
8. Барьерные опционы
9. Ожидаемая и историческая волатильность (IV и HV)
10. Индекс волотильности VIX и RTSVX
11. Софт для анализа и моделирования опционных стратегий
12. Опционные брокеры
13. ВИДЕО

 В коментах жду дополнений. Не скупимся! Делимся с начинающими, развиваем Российский рынок опционов :)

 -фиксированная плата с 1 контракта:

Финанс-Инвест (F1Broker)
0 рублей/контракт, абонентская плата 1 рубль в месяц.
http://www.finans-invest.ru/Services...age/Rates.aspx

Открытие — 70,8 коп. при объеме средств на счете 20-100 т.р.
47,2 коп., при объеме средств 100-500 т.р.,
23,6 копеек/контракт, при объеме средств свыше 500 т.р.
При объеме средств менее 50 т.р. минимальная комиссия брокера 295 руб. в месяц.
http://www.open-broker.ru/ru/service...s/derivatives/

Финам — 45 коп./контракт + ведение аналитического счета клиента 120 р. в месяц при наличии операций
http://www.finam.ru/services/CommissionRates/#ch2

БрокерКредитСервис — 1 руб./контракт, если сумма счёта менее 500т.р.,

( Читать дальше )