Планирую на пару недель в UK.
Натолкнулся на отличный сайт по выбору авиабилетов www.onetwotrip.com
Всем рекомендую )

В  молодую, развивающуюся компанию требуются трейдеры. 
Условия: 5\2, оклад 30000р + 30 % от профита. Исключительно американские фьючи. Платформа — NinjaTrader. Москва.

Пишите в личку.
______________________________________________________________
Господа, предлагаю сразу прояснить некоторые вопросы, дабы у малоосведомленных индивидов с буйной фантазией не было почвы для беспонтового флуда. Итак:

1) Москва, 5 минут пешком от Красносельской.
2) Сайт у нас, в нынешнем виде — говно и он переделывается.
    Вот — takeprofit.biz
3) Никакого отношения к take-profit.org и ООО «Профит-лт» мы не имеем.
4) Если вы считаете, что посетив курсы в одной из форекс кухнь, стали   
    великими гуру, то это исключительно ваша проблема. Нам нужны люди
    способные на стабильный результат в трейдинге на марафонской    

( Читать дальше )

Я не читаю новости. Не знаю, что говорил последний раз Бен Бернанке, и когда он будет говорить в следующий раз. Я даже не знаю, как зовут главу ЕЦБ, и когда у них заседания соответственно  тоже не знаю. Не слежу за статистикой, не знаю экспертов в области финансов и не интересуюсь судьбой государственного долга Америки. Не помню когда в последний раз включал «РБК».

Много читаю, но не литературу по трейдингу. По трейдингу прочитал только «воспоминания спекулянта» и какую-то книгу по тех. анализу понял, что потерял время зря и больше не трогал подобные книги. Не посещал семинары, в записи правда один раз посмотрел Герчика. Я лично не знаком не с один трейдером и как вы уже догадались «наставника» у меня тоже никогда не было. Не спорю не с кем на форумах и не пытаюсь никому что-то доказывать.

Кстати, я слил свой первый депозит. После слитого депозита я не знал, что мне нужно «изучать», в голове не было ни каких идей, откуда бы можно было почерпнуть знания, и я стал открывать графики и смотреть на них часами, выбирая разные таймфреймы, просто тупо смотрел. Только цена, без всяких индикаторов и даже объемов. Многие трейдеры, которые торгуют на NYSE, пользуются так называемым «Level II», считаю это лишним инструментом.

( Читать дальше )

Интересное сообщение пришло мне в Контакте с этой страницы от Василия Олейника

«Пишу из-за твоей аватарки fluffy cat (котов люблю). 
Что ты сидишь на этом смартлабе, каких откровений ждешь от тамошних псевдооракулов? Слил 80% и дальше продолжаешь в том же духе. Торговать ты не умеешь, не питай иллюзий, робот твой полный хлам (Вывод сделан на основании анализа твоих постов и комментариев). 
Смысл подобных смартлабу ресурсов в привлечении «пушечного мяса», заманухе новичков без достаточной подготовки в высокочастотный трейдинг с огромными рисками, где их ОБНУЛЕНИЕ лишь вопрос времени. Пойми, проценты некоторых раскрученных там персонажей – это просто реклама, приманка для вас. Такая прибыль невозможна на более менее длинном временном интервале.
На сайте полно провокаторов и разводил – агентов брокерских контор и биржи. Тимофей Мартынов, Вася Олейник, Герчик, Журавлев и др. – это солдаты индустрии, работники на окладе, их задача манипулировать толпой, гнать стадо к обрыву. Каждый из них выполняет отведенную ему роль. При этом методы их работы довольно топорны (чего стоят только откровенные проколы с Журавлевым), да и интеллектуальный уровень «ГУР» весьма не высок (зацени уровень владения Олейника письменной речью, а Герчика устной). 

( Читать дальше )

Обратите внимание как ролловят контракты на COMEX.Ролловер это те моменты времени, когда ликвидность активного контракта начинает переходить на более дальние контракты.В данный момент игроки закрывают позиции на GCZ11 (декабрь) и ищут точку перезахода в GCG12 (февраль) Посмотрите (рисунок ниже) как меняется открытый интерес на контрактах.Причем это не только на золоте, на серебре, меди и паладии ситуация схожая сейчас.Цены на металлы под давлением из за этого ролловера, так как игроки не торгуют, а ещё раз ищут выгодную цену для перезахода на более дальние контракты, потому как ближний истекает.
Открытый интерес и оборот контрактов www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_quotes_settlements_futures.html
 

Этот пост для приверженцев гипотезы фрактальных рынков, скорее даже для еще более узкой категории — людей, которые убеждены, что график цены не есть просто indefinite fractal, как береговая линия например. Легко ли прогнозировать ее изгибы при масштабировании? Трудновато, думаю.

Выдающийся теоретик волнового анализа Robert Prechter говорит, что цена является неким сочетанием self-identical fractals и indefinite fractals. Он назвал его robust fractal. Именно механизм самоподобия (self-identical) и является основой для работы теории волн Эллиотта, прогнозирования цены. Забавно, что это не понимают даже некоторые «физтеховцы» (http://smart-lab.ru/blog/mytrading/16576.php). Какой позор! Диплом в печи :)

А теперь главные вопросы, которые я хотел бы поднять этим постом: 1) а как собственно реализован механизм самоподобия? 2) как «растет» robust fractal?





Здесь условно показаны первые 4 итерации закона Эллиотта. Для краткости я опущу все кроме перехода от 3его к 4ой итерации, т.к. моя гипотеза относится именно к этому месту. Можно заметить, что 4ая итерация содержит в себе точные копии 3ей в нескольких местах. Другими словами полный цикл Эллиотта можно найти в УЧАСТКЕ 4ого! Это не полное самоподобие как у кривой Коха, но и не береговая линия. Некая  комбинация свойств. Варианты:

( Читать дальше )

В прошлом своём посте  smart-lab.ru/blog/24678.php   я написал что мне нравится в смартлабе, и что в нём можно сделать чтобы он стал лучше,  а в обсуждении совершенно верно было отмечено, что здесь немало проблем, одна из главных — двойные стандарты в модерации и ещё одна — нежелание что-то радикально менять. Конечно, требовать чего-то мы не можем, т.к. это, по сути, личная записная книжка Тимофея, в которой он позволяет делать записи.

А теперь вспомним, отчего возник смартлаб. А возник он очень по простой причине — как альтернатива жж, который тогда свирепо глючил, причём глючил он даже у платных пользователей. Поэтому сюда перетекли многие из жж мартына. Сейчас жж не глючит.  И на основе жж может быть построена вполне себе замечательная альтернатива смартлабу в том виде, как он есть сейчас просто путём комбинирования блогов в одну ленту, типа    alltraders.livejournal.com/friends. Конечно, опасность глючения жж сохраняется, т.к. глючение это было устроено из Кремля с целью вставлять палки в колёса Навальному и  т.п., а заодно пострадали и все остальные прочие.  Т.к. смартлаб ресурс  маленький  в сравнении с жж, специфический, то Кремлю он глубоко похер. В этом, конечно плюс. Но, кроме жж, есть ещё и лж-раша-орг, вполне себе независимый ресурс, где, в принципе, возможно устроить всё тоже самое.  Почему не возникло каких-то подобных проектов на жж или лжрашаорг, так это просто потому, что никому это было особенно не надо. Когда-то что-то подобное смартлабу пытался устроить вербицкий  how-to-trade.ru/, но он, во первых, плохо начал, недюже сумняшеси позаимствовав название  другого известного ресурса  www.howtotrade.ru/   в силу неуёмной страсти нашего георга к околорыночной наживе, свирепой рекламе семинаров  и упорной склонности к торговле платными видео  дело не сильно продвинулось. Видимо, не ту модель монетизации выбрал.  До смартлаба был (и сейчас есть) ресурс  2stocks.ru, честно говоря, классом на порядок выше, но там мб именно из-за этого возникли сложные проблемы, и сейчас например форум там вообще не работает.  Дорогие вещи, как известно, требуют дорогого обслуживания.

( Читать дальше )

Решил показать некоторые нюансы при разработке роботов.
Допустим есть торговая идея, которую мы реализуем в коде.
Для простоты я построил стратегию на основе 1мин баров.
Условимся что все сделки  по рынку, а не лимитки. Причина в конце.
Первый сферический тест(временные рамки чуть меньше 2 месяцев):Что то сильно красиво получилось, где то есть подвох..
Анализируем:
комисии не учтены,
задержки исполнения не учтены, 
проскальзывание не учтено,
исполнение сделок по цене закрытия бара,
бары построены из тиков сделок.
Так как исполнение идет по закрытию бара на основе сделки, то не факт что сделка была по ask, что может оказаться лучше реальности если робот будет продавать в этот момент.
Немного исправим этот нюанс. Будем строить бары по середине спреда (bid+ask)/2, в итоге получаем такую картину:

( Читать дальше )