БИЗНЕСХАК НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Экономьте время, деньги и силы.

( Читать дальше )

 

Практически в каждом своем посте я упоминаю о том, что инвестирую в акции из индекса S&P500, стараясь скопировать те же пропорции, что и в индексе. Но всё-таки — как я выбираю акции для покупки, если из 500 компаний я могу купить за месяц лишь 2-3 из них.

Если коротко, то в первую очередь я стараюсь покупать акции тех компаний, у которых потенциал роста чуть больше, чем у других.

Как выявить такие компании? Нужно смотреть на финансовые показатели компании, проводить анализ, сравнивать компанию с конкурентами и с отраслью в целом. Звучит сложно, но я нашел способ достаточно быстро оценить компанию, взглянув на её основные показатели.

( Читать дальше )

Шел конкурс, люди хотели рабочую стратегию. Грааль в студию так сказать…

Дам пару вполне рабочих стратегий. Впрочем, фатальных 43% в месяц не обещаю, но так вполне себе «копеечку» с рынка забирать можно.

Стратегия первая. 🔥

Рынок: Срочный на ММВБ.

Инструменты: фьючерсы на медь (Co), алюминий(ALMN), никель(NL), цинк(Zn).

На ком зарабатываем: Фьючерсы на металлы достаточно трендовые инструменты, основные игроки тут производители, покупатели метала, горнорудные компании. И когда они входят(выходят)в рынок то создают достаточно мощные движения, это и используем.

Тамфрейм: недельный(H).

Индикатор: Average True Range(ATR), период 14, сглаживание WMA.

Описание: Вход делается в областях концентрации цены на сильных уровнях поддержки или сопротивления. На рисунке ниже эти области выделены синими рамками. В момент входа значение индикатора ATR должно быть выше 12, на рис. синяя линия.

( Читать дальше )

20 художественных книг про бизнес, которые стоит прочитать.

( Читать дальше )

Привет, после небольшого перерыва возвращаемся к бэктестам. Добавим к простой трендовой стратегии на Мосбирже 4 варианта выхода из позиций с возрастающим уровнем сложности. Для первых двух стратегий особых навыков не требуется, третья требует парсинга Телеграма и для последней потребуется обученная нейронная сеть при разметке сообщений.

Это продолжение рассуждений о риске и доходности акций на Московской бирже: https://smart-lab.ru/blog/625771.php Основные выводы из первой части:

1)     Увеличение риска (стандартного отклонения) приводит к снижению будущей доходности акций, а не наоборот;

2)     Стратегия, выстроенная только на основе исторической волатильности, несамостоятельна и проигрывает индексу.

В этот раз возьмем за основу трендовую стратегию в самом простом виде – на пересечении 1-месячной и 3-х месячной скользящей средней. И будем снижать риск разными способами с целью поднять доходность, Шарп, сократить время боковиков и корреляцию с бенчмарком. Об эффективности трендовых стратегий в России можно почитать здесь https://smart-lab.ru/blog/611263.php на глобальных ETF здесь

( Читать дальше )

Пост на конкурс.

Вопрос первый. В чем польза фьючерсов на цвет. мет. на Московской бирже и как на этом заработать?

Приведу пример как все это работает на практике.

 Допустим есть пункт приема цветных металлов и нужно продать собранную партию меди. А завод, куда продается медь на переплавку, может принять ее только через несколько месяцев. А именно в данный момент времени цена на медь высокая и более чем устраивает продавца. Как быть, вдруг через несколько месяцев цена упадет и прибыль будет упущена?  В этом случае продавец может продать фьючерсы на медь и если через несколько месяцев цена упадет, то этот шорт принесет прибыль, которая компенсирует падение цены. Если же цены вырастут, то убыток который получится от шорта будет компенсирован ростом цен на саму медь. В любом случае продавец получит ту цену, которая была зафиксирована на момент продажи фьючерсов.  В свою очередь завод который скупает медь может в нужный момент зафиксировать для себя цену покупки обратной операцией покупки фьючерсов (вообще фьючерсы изначально именно с этой целью и были созданы). По такой же схеме можно работать с другими фьючерсами на никель, цинк, алюминий.   В России есть масса фирм, предпринимателей, физических лиц использующих в своей хозяйственной деятельности цветные металлы и им будет реальная польза от такого использования фьючерсов, так что потенциал у них очень хороший.  Кроме того нет необходимости задействовать всю сумму на которую предполагается сделка, достаточно 10-15% от нее, в зависимости от того какой размер гарантийного обеспечения дает биржа на тот или иной фьючерс.

( Читать дальше )

Дивидендные акции которые мне нравятся с прицелом на 2021 год:

1. МТС — стабильный рост дивидендов на протяжении истории, надежный бизнес, достойная дивидендная доходность.

2. Сургутнефтегаз пр. — размер дивидендов колбасит достаточно сильно из года в год из-за курсовых разниц, но в этом и фишка этой акции.

3. ГМК Норильский никель — отличный бизнес диверсифицированный по корзине металлов (медь, никель, палладий, платина). Самая рентабельная компания в мире, платит отличные дивиденды.

4. Сбербанк — огромный банк, около 40% банковского сектора России с хорошими темпами роста, платит большие дивиденды. Возможно дивиденды за 2020 год будут на уровне дивидендов за 2018 год, дивиденды за 2021 скорее всего приятно порадуют и будут в районе 22 руб.

( Читать дальше )

Первый вопрос новичка: как можно успешно торговать без глубокого знания теории?
(цикл авторских статей на TradingView)

Абсолютно логичным был бы ответ, что совсем никак. Его, сплошь и рядом, начинающие трейдеры получают на обучающих курсах и вебинарах, а затем оказываются в бесконечном круговороте огромного объема информации, которая только запутывает.

Обычно никто не объясняет сразу, что фундамент успеха кроется в умении стоять на неукоснительном соблюдении элементарных правил, которые каждый трейдер сам себе предъявляет, понимании, как работают несколько простейших торговых инструментов, а также в умении совершать простые арифметические вычисления из школьного курса.

Не может быть все так просто, скажешь ты, а я докажу обратное.

Первое.

Трейдинг — это бесконечная игра вероятностей. Представь, что мы подбрасываем монету. Орел — я выигрываю один доллар, решка — один доллар выигрываешь ты. Все просто. Скажем, орлы и решки будут выпадать с вероятностью 50 на 50, мы не будем ни выигрывать, ни проигрывать, играя бесконечно долго.

( Читать дальше )

Задумывались ли вы, почему некоторые брокеры позволяют вам начать торговать с депозитом в 10 долларов, а другие устанавливают минимальный размер первоначального депозита на отметке в 100 долларов? Хотите, верьте, хотите нет, но они делают это для того, чтобы защитить ваши средства. Потерять 10 долларов не кажется чем-то критичным, и не так обидно, как потерять например 100 или 1000 долларов. Именно поэтому некоторые брокеры не предлагают своим клиентам доступ к центовым счетам — они просто не хотят их потерять. Кроме того, данный лимит не позволяет спекулянтам бездумно «играть с графиками» и дает возможность накопить достаточную сумму денег для успешной торговли.

Размер депозита очень важен, поскольку он позволяет торговать с меньшим риском. Начинающие трейдеры часто не имеют достаточно средств для безопасной торговли: огромное количество начинающих трейдеров — это студенты, те, кто живет на социальные пособия, а также безработные. Их депозит часто слишком мал, около 10 долларов, поэтому они не могут торговать безопасно. Уровень их риска составляет более 2% от суммы депозита, а это считается небезопасным. Среднее внутридневное движение на рынке Форекс варьируется от 20 до 50 пунктов. Когда трейдер заходит микро-лотом, риск составляет от 2 до 5 долларов, то есть от 20% до 50% от депозита в 10 долларов соответственно.

( Читать дальше )

Сегодня-завтра планирую вложиться в облигации. Некоторые моменты не до конца понятны, помогите, пожалуйста, разобраться.

1) Завтра ЦБ объявит решение о ставке, скорее всего ее понизят. В связи с этим ОФЗ лучше сегодня купить или дождаться завтрашнего решения? Насколько я понял, если ЦБ понизит ставку, то и ставка по ОФЗ тоже упадет? А что будет происходить с ценой?

2) Каким образом осуществляется погашение, если я приобретаю облигации через квик? Все будет происходит в автоматическом режиме или мне нужно будет в день погашения совершать какие-то действия?

3) По какой цене будет погашение? По биржевой цене на дату погашения или по номинальной?

4) Допустим, есть ВДО с безотзывной офертой (put-оферта), по которой эмитент обязуется выкупить облигации по номинальной стоимости (100%), а сейчас они торгуются ниже номинальной стоимости (98%). Получается, это беспроигрышная ситуация — купил ниже номинальной стоимости, у тебя их выкупят по 100 по предъявлению?

5) Также к вопросу о погашении, как оно будет происходить на дату put-оферты? Ведь put-оферта предполагает добровольное предъявление облигаций на день оферты. Допустим я захочу их продать, покупал по 98, на день оферты эмитент обязуется выкупить их по 100 — как процесс выкупа будет происходит? Не станет же цена в стакане автоматически по 100?

( Читать дальше )