Делается так, на всякий случай именно когда рынок сильно падает или растет. Мы как бы торгуем дальше особо не обращая на это внимание, но глобально он становится либо дороже чем надо, либо дешевле, тогда идет переоценка. 
Так вот, сейчас мы захлебнулись в восторге, что привело к падению волы и некоторой перегретости рынка.

Как большой любитель торговли опционами думаю никому не будет лишним при общем немного медвежьем взгляде на рынок попробовать такую штуку:

Покупаем 155 000 путы на индекс в феврале  по 1678 на 5-15% депозита, в моем случае я взял 100 шт. для ровного счета.

Чего ждем, ждем отскока банального или шипа или о чем тут еще кучу раз писали Мишки :)

Допустим он произойдет и мы на 3000 пипсов съедем вниз на любимые 158 000, там мы сможем вполне комфортно продать 150 000 путы по 1600 пунктов, и получим ФРИ трейд или халявный спрэд.

Всем успехов.
 

Просто забыл. Статистические данные по сезонности Февраля (подневно)



 И вот ещё весёлая картинка:

вот уже несколько месяцев плотно подсела на статьи этого трейдера (выкладывает он их на своем сайте www.kamynin.ru и robostroy.ru/community/blog/Default.aspx?id=154051)

на смартлабе, что странно, о нем ничего :( хотя это один из опытнейших рос трейдеров, разработчик роботов, которого мне доводилось читать

ниже его последняя статья:

И снятся роботам микросекунды
Автор: Николай Камынин
В последнее время HFT ( высокачастотный трейдинг )  овладевает массами частных инвесторов.
Подобно саранче, опустошающей поля, мысли о быстром и сравнительно честном отъеме денег у других все сильнее овладевает массами.
Регулярно проводимый биржей конкурс ЛЧИ ненавязчиво подталкивает трейдеров к мысли, что высокочастотный алготрейдинг – это способ быстро заработать много денег.
На самом деле HFT-это много, очень много работы без гарантии результата.
Бесконечный поиск временно прибыльного алгоритма среди огромного числа убыточных.


( Читать дальше )

Волатильность на рынках находится на минимальных уровнях. С другой стороны на рынке царит позитив, если уже не эйфория. Рынки практически безоткатно растут с середины декабря, несмотря на негативные события в Европе. И находятся возле своих прошлогодних максимумов. Обычно в такие дни и прилетают Черные Лебеди. Их появление, как правило, сопровождается снижением рынков и возрастанием волатильнос
ти. Отсюда возникает вопрос, как расставить ловушку, так чтобы поймать лебедя и заработать? При этом, я бы больше акцентировал внимание именно на том, как заработать от изменившейся волатильности, чём от изменения цены. Потому, что я не умею и не хочу делать направленную позицию. В своём видео я хочу поделиться с вами своими соображениями, как можно заработать на волатильности. Я попытался простыми словами объяснить, какую стратегию я бы использовал, а какую нет.

Я думаю статью, которую я написал будет интересно почитать, как и создателем торговых роботов, так и тем, кто просто торгует по системе(«руками»), как я раньше и делал .

Какими должны быть торговые системы?
 
Системы
Почему мы должны торговать по системам ?
Мы должны торговать по системам, потому, что торгуя интуитивно вы можете потерять свои деньги как и 90% участников биржи.Вы думаете, что вы умнее технических индикаторов и других людей, и ваша интуиция вас не подведёт как и 90 % других участников рынка.А почему же это происходят, почему люди создавая системы вечно изменяют их сигналы и постоянно говорят о том что здесь она не будет работать, зачем же тогда вообще создавать такие системы, в сигналах которой вы постоянно сомневаетесь?
Торговые системы.


( Читать дальше )

Кто из трейдеров об этом не мечтает!  Но это требует решения и преодоления многих проблем. Во-первых, необходимы выдержка и понимание того, когда это можно сделать. Во-вторых, нужно решить, на чём трейдер хочет заработать. То ли на резком движении цены, то ли на повышении волатильности или на том, и том. И последнее, выбрать стратегию, которая будет наиболее эффективно решать поставленные задачи.
В своём видео я хочу показать вам две позиции и сравнить их с точки зрения эффективности при игре на изменении волатильности.
Само видео уже монтируется и будет доступно сегодня вечером. Запасайтесь попкорном, так как продолжительность 26 минут.

В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
• Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
• Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.
_____________________________________________________________________

ТЕСТИРУЕМ ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

( Читать дальше )

На выходных решил написать свои правила интуитивной торговли РИ

Правила торговли
Общие

1. Всегда определяется уровень лосевого стопа
2. Не усредняемся против себя
3. Не загадываем направленность дня
4. Не смотрим депо внутри дня
5. Каждая сделка не зависит от предыдущей
6. Не циклимся на направленности торговли
7. Не обязаны торговать сегодня
8. Никогда не торгуем в лонг  день с нижней планкой
9. Не тильтуем: макс 3 сделки в час, 6-7 сделок в день
10. Пишем итог дня

 
Вход

1. Никогда не входим всем сайзом
2. Только по сигналам, уровень для стопа определяется до входа
3. Направленность как правило получас либо паттерн
4. Для входа смотрим 5 мин и стакан
5. Вход всегда от стопа: от уровня либо на импульсе либо от сма
6. Если контртренд  вход на 2-й точке
7. Вход в обратную сторону от большого получасовика только при наличии супер  короткого стопа
8. Вход в обратную сторону от 3 больших получасовиков не делаем никогда
9. Не входим в середину плохого получасовика
10. Не входим в очевидном и длинном (более 2 часов) ренже
11. Не селим большую белую и не тарим большую красную
12. Не входим внутрь статы и перед клиром 18 45
13. Не входим до 11 30 в обратную сторону от большого гепа с утра

( Читать дальше )

1. BRG2 — лонг на пробое вверх  с возможным масштабированием позы по мере движения вверх;

2. SiH2 — лонг в режиме контртренда с возможным аккуратным пирамидингом с «коэффициентом пирамидизации» в районе 1,7 —
с быстрым — по возможности -  и СЕПАРАТНЫМ профитным фиксингом ступенек-пирамидалок...

Всем успешных завтрашних трейдов, лудоманы-рецидивисты !

Искренне Ваш Гугенот, доктор и трейдер-любитель...

:)))…

Снимали в субботу вечером.
Записали видео на MarkII 5D.
Три файла .MOV (4+4+1.3 Гб).
Сначала конвертировал в AVI (Прога Pazera Free)
Склейка AVI в программе киностудия Windows Live.
До файла 1 Гб.
Ютюб удалил видео из-за длительности (1:01)
Пришлось закачивать на Vimeo. Закачка заняла  около 6 часов.
Выкладываю.



С нетерпением ждем ваших комментариев, вопросов и пожеланий здесь внизу:)

Спасибо.