Для тех кто не понимает — если будет успех, то раньше пуск стоил всей ракеты грубо 50-100 млн. долл. Так как ракета разбивалась при каждом пуске т.е для каждого пуска надо было строить новую.То в таком варианте мелко ремонт после пуска и заправка топливом. Кардинально другая экономика. Нет конечно и эти ракеты не вечны и амортизация будет, но даже если будет всего по три пуска — это в три раза меньше амортизация.И кратное удешевление полетов в космос. Все другие конкуренты с точки зрения себестоимости и близко не смогут конкурировать.




( Читать дальше )

Решил попробовать простую стратегию на основе мувингов в реале. Результат на картинке. В этот раз повезло. И если бы не пиво то процент был бы больше.
НЕ СУДИТЕ СТРОГО.
ВСЕМ ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО И С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!

Объявлены результаты ЛЧИ-2016.

Лучшим частным инвестором2016 года признан участник под ником pavel(1132,59%).

 Победители конкурса:

Лучший частный инвестор 2016 на фондовом рынке –pavel, (доходность — 1132,59% или 569 719,68 руб.)

Лучший частный инвестор 2016 на срочном рынке – k2016 (доходность — 1 125,30% или 562 648,64руб.)

Лучший частный инвестор 2016 на валютном рынке – xxx (доходность — 191,24% или 863 418,66руб.)

 
Победители основных номинаций:

Лучший опционный трейдер 2016 – vrvr (доходность — 614,77% или 1 336 762,90 руб.)

Лучший активный трейдер 2016 – kaa (доходность — 821,22% или 509 752,35 руб.)

Лучший трейдер-миллионер 2016 – Smeshinka (доходность — 216,78% или 8 118 790,52 руб.)

Лучший трейдер-«новичок» 2016 – Star_Elk (доходность — 119,21% или 67 634,69 руб.)

Лучший трейдер на Индивидуальных Инвестиционных счетах 2016 — kaa (доходность — 821,22% или 509 752,35 руб.)

( Читать дальше )

Биржа проводит конкурс «ЛЧИ» для «демонстрации… доходностей, которые можно получать при грамотной работе…». Ох уж эта пресловутая «грамотная работа». Сколько народу полегло, гоняясь за ее призраком.

Ну и что же дает нам «грамотная работа»? На первый взгляд, очень даже немало — 210 человек показали доходность за три месяца выше 100%. А лидеры по доходности – это просто праздник какой-то.



Я не буду сейчас обсуждать правила расчета доходности, речь не об этом. Давайте просто взглянем на участников из другого конца списка.

( Читать дальше )

В математике есть раздел «Теория игр» — метод изучения оптимальных стратегий в играх. Согласно Википедии:

Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках. Чаще всего методы теории игр находят применение в экономике.

Я думаю, что стоит искать рыночные стратегии в том числе и с помощью теории игр. Для этого можно предложить такую программу действий:


( Читать дальше )

Усреднение бессмысленно. Гипотеза. При использовании тактики усреднения, т.е. добавления к убыточной позиции, получается так, что в случае неверного выбора направления сделки вы всегда увеличиваете свой убыток, а в случае правильного выбора направления не всегда получаете полный профит (цена уходит в нужном направлении до усреднения). Другими словами, из-за того, что вам необходимо резервировать средства для открытия дополнительной усредняющей позиции, в тех случаях, когда вы полностью правы, вы иногда берете движение только половиной возможного сайза, а когда вас выносит по стопу, то вы всегда берете убыток полным сайзом.

Доказательство.

Представим систему у которой:

1. Размер профита в три раза больше стопа, т.е.
размер стопа а;
размер профита 3*а.

2. Усреднение происходит при движении против позиции на половину стопа, т.е

( Читать дальше )

( Читать дальше )

в своей торговле выкинул уже все свои минусы — входы не по системе, выходы сразу не по системе.теперь борюсь с входом нормальным объемом, никак не могу застваить себя войти нужныб объемом, как быть фиг знает, бесит это уже, изза этого с рынка коппейки забираю только.
как вы страх побороли у себя, поделитесь плиз.

Небольшое видео для начинающих.

Если трейдер получает прибыль, он считает это исключительно своей заслугой, а убытки полагает следствием своих ошибок. Так ли это? Что будет, если торговать совершенно бездумно, случайным образом? Открывать позицию, ничего не анализируя? Ответ на этот вопрос вас очень сильно удивит. Дело в том, что ничего не изменится, результат будет тот же самый.

Возьмем самую простую торговую систему. Например, каждый день, ровно в 12 часов по Москве, будем покупать один фьючерс на индекс РТС. Соотношение риск/прибыль в каждой сделке установим 1:3. Позицию будем закрывать, если фьючерс вырастет на 1500 пунктов, или упадет на 500 пунктов. Если до 12 часов следующего дня предыдущая позиция еще не закрыта, то новую позицию не открываем. Расчет делался на фьючерсе RIZ6 в период с 15.09.2016 по 15.12.2016, когда он был ближайшим, всего 66 торговых дней.

За этот период фьючерс вырос на 18% с 96210 до 113430 пунктов. Случайная покупка дала прибыль в 6500 пунктов, что примерно равно 8 тысяч рублей. Одним контрактом можно торговать, имея на счету 20 тысяч рублей, следовательно, совершенно не напрягаясь, за 3 месяца я заработал бы 40%. Не каждая заумная система даст такой результат.

( Читать дальше )