Торгую парный трейдинг с 2013 г.
Настроено больше десятка ботов на разные пары, показываю некоторые пары:

Рез.закр позиций — фактический результат сделок
Необходим депозит — необходимо, чтобы было на счете, в случае, если все пары загрузятся по максимуму (такое случается 1-2 раза в год) 
Всего за год боты нарубили более 1.5 млн. Результатами доволен.
 
Ну и сам бот:
 

( Читать дальше )

Как устроена и функционирует существующая мировая финансовая система сегодня знают почти все здравомыслящие люди, интересующиееся правдой и знаниями.
Тем кто до сих пор этого не знает, советую посмотреть следующее видео, которое в доступной форме объясняет это и многое другое, происходящее в мире и в России в том числе.
Противопоказано смотреть продажным троллям и неизлечимым зомбакам, с напрочь промытыми мозгами, которым уже ничто не поможет прозреть, кроме как сgо*нуmь.


Видео до сих пор полностью актуальное, хоть и было снято за долго до оккупации украины пиндой, подготовленными боевиками, управляемыми своими полностью подконтрольными марионетками. И есть возможность убедиться, что некоторые события были предугаданы ещё тогда.

  <iframe width=«640» height=«360» src=«www.youtube.com/embed/_Q_8fZIvom4?feature=player_embedded» frameborder=«0» allowfullscreen></iframe>

Многие спрашивают, почему у меня такие большие риски?
Постараюсь аргументированно ответить.
(Замечу сразу диверсификации я тут не касаюсь, поскольку нас интересует «чистая» спекуляция)
Во первых сошлюсь на авторитет.

«Дродауны всегда могут оказаться больше, чем вы ожидаете.» Райан Джонс (Ryan Jones). 20 мая, 2001 г.
konkop.narod.ru/rjdd.htm

«Независимо от того, каков размер счета, я всегда предпочитаю начинать с одного контракта, если не меньше.
Во-вторых, я планирую, с какого момента начинать увеличивать число торгуемых контрактов.
В-третьих, я планирую, в какие моменты я буду уменьшать количество контрактов.»

Эти слова безуловно появились не на пустом месте, а в результате огромного удачного и неудачного опыта.

«Если размер дродауна не может быть предсказан, как вы можете подготовиться к ним?
Снижая уровень риска до абсолютно минимального, пока рынок не вернется к нормальному состоянию.
Будет неправильным прекращать торговлю метода, если такая возможность еще существует, и вы знаете, что возникновение
больших дродаунов на „боковиках“ — нормально для этого метода»

( Читать дальше )

Возникает ли у частного трейдера необходимость временно «припарковать» рубли, не выводя на депозит? Какие инструменты при этом используются? У кого есть успешный опыт?

Читал рассказ одного частного трейдера, «просадившего» при таком временном размещении (разумеется, в ожидании восходящего тренда) уйму денег на рисковых облигациях. Разумеется, для такого размещения временно свободных средств хочется чего-то консервативного, приносящего стабильный доход. 

На мой взгляд, наиболее эффективно можно использовать FXMM (ETF денежного рынка). Подвешу картинку сравнения FXMM (синяя линия) с ОФЗ (зеленая и коричневая), думаю она достаточно наглядна.


 

 Инструмент дает доходность межбанка,  см. рис. 2. Доходность извлекается из однодневного свопа рубль-доллар, постоянно роллящегося. Не всем концепция интуитивно понятна, так что желающие сообщайте — расскажу подробнее. В общем и целом доходность отражает уровень рублевых ставок в экономике — т.е. при прочих равных чем больше страх в банковской системе, тем больше будет доходность.

( Читать дальше )

          Вообще я позиционщик, но иногда «для души» или для удешевления позиций я занимаюсь интрадейной торговлей. Вопрос интрадейщикам следующий. Перед вами интрадейная торговля за 15.07.15 состоящая из 11 профитных сделок, забиралось от 100 до 500 пунктов в индексе ММВБ (mix). Вопрос на засыпку следующий — какие из них были сделаны с ошибками? :) 

 

Зы… тема чисто для поболтать…

Привет, друзья.

Все началось тут.

Начало торгового дня не задалось, но позже ситуация изменилась, и получилось немного заработать на сегодня.

Сделки:
Лонг SI в начале дня, который закрыл вручную = -163 руб.
Шорт fGAZR и 2 лонга по нему же = +302 руб.
Лонг по fSBRF с добавлением позиции = +216 руб.
Комиссия = -45 руб.
Итог за день = +310 руб. или +1,6%

Меня в коментариях спрашивают о принципах входа и выхода.
Сегодня, специально, сделал скрины своих сделок по своим индикаторам.
Вхожу на ЕМА, выхожу на границе конверта.




( Читать дальше )

Видимо это моя последняя запись, надоело общаться с идиотами… (есть и вполне адекватные люди). Итак, на сегодня +50% к депозиту. Слова излишни.

Пролог.

В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными. Они также затронули область многоуровневого маркет-мейкинга, в котором основной вопрос сводился к правильному определению нулевого уровня. До этого применялись достаточно успешно трендовые торговые системы (на длительных интервалах), и парный трейдинг. Основная черта всех торговых стратегий, жёстко алгоритмизированных, состоит в том что рано или поздно они перестают работать. Надо этот факт учитывать в применении торговых систем. С этой точки зрения считаю очень полезной статью которая даёт обоснованный алгоритм оценки работоспособности системы (ссылка на статью www.quantalgos.ru/?p=567). Кроме этого, необходимо обязательно диверсифицировать системы по параметрам, и по «движку». Преимущественно методы диверсификации необходимо применять в парном и баскет трейдинге. Часто бытует мнение, что парная торговля это граальные системы. Но разочаровывающий опыт показывает, что только широкая диверсификация и большой капитал способны парную торговлю сделать прибыльной в долговременной перспективе. Тем не менее поиски более эффективной торговли продолжаются. Ниже я приведу результаты исследований стратегии маркет-мейкинга, благожелательно опубликованной автором сайта http://www.quantalgos.ru   (начало www.quantalgos.ru/?p=51  smart-lab.ru/blog/244854.php).

( Читать дальше )

Первые шаги — индикаторы, машки трендовые новости, аналитика свечной анализ, ну весь весь набор первокласника, итог сами знаете, значит — что то не так.

Второй шаг — волны, Злиот, Вильямс, Нилли, -затрахался перерисовывать по сотни раз — депо чуть растет и тут же в заднице — понимаю опять лажа.
Вилы — Ура! то что надо, чуть чуть времени, и вилы в мусоре.

Третий шаг — объемы, Вот он грааль! Проходит время — черт, что за хрень — котировки с СМЕ, но кроме этого — Азиатские биржы, биржы Европы ссука, а что там то твориться? хрен его знает, и вообще звиздец — биржы не работают а цена так скачет что бирже и не снилось, так кто на самом деле движет ценой — биржа или межбанк? хорош — что то не так.

Четвертый шаг — патерны, Класс! вот она удача! итог — снова жопа!

Пятый шаг — должна же быть хоть какая то хрень, которая работает — Оюъединение — волны, вилы, патерны объемы в одно целое — твою мать, так вот оно — вот где кроется ошибка!
Волны — на хрен, вилы нахрен, объемы на хрен, паттерны -небольшая корректировка!

( Читать дальше )