Как устроена и функционирует существующая мировая финансовая система сегодня знают почти все здравомыслящие люди, интересующиееся правдой и знаниями.
Тем кто до сих пор этого не знает, советую посмотреть следующее видео, которое в доступной форме объясняет это и многое другое, происходящее в мире и в России в том числе.
Противопоказано смотреть продажным троллям и неизлечимым зомбакам, с напрочь промытыми мозгами, которым уже ничто не поможет прозреть, кроме как сgо*нуmь.


Видео до сих пор полностью актуальное, хоть и было снято за долго до оккупации украины пиндой, подготовленными боевиками, управляемыми своими полностью подконтрольными марионетками. И есть возможность убедиться, что некоторые события были предугаданы ещё тогда.

  <iframe width=«640» height=«360» src=«www.youtube.com/embed/_Q_8fZIvom4?feature=player_embedded» frameborder=«0» allowfullscreen></iframe>

Многие спрашивают, почему у меня такие большие риски?
Постараюсь аргументированно ответить.
(Замечу сразу диверсификации я тут не касаюсь, поскольку нас интересует «чистая» спекуляция)
Во первых сошлюсь на авторитет.

«Дродауны всегда могут оказаться больше, чем вы ожидаете.» Райан Джонс (Ryan Jones). 20 мая, 2001 г.
konkop.narod.ru/rjdd.htm

«Независимо от того, каков размер счета, я всегда предпочитаю начинать с одного контракта, если не меньше.
Во-вторых, я планирую, с какого момента начинать увеличивать число торгуемых контрактов.
В-третьих, я планирую, в какие моменты я буду уменьшать количество контрактов.»

Эти слова безуловно появились не на пустом месте, а в результате огромного удачного и неудачного опыта.

«Если размер дродауна не может быть предсказан, как вы можете подготовиться к ним?
Снижая уровень риска до абсолютно минимального, пока рынок не вернется к нормальному состоянию.
Будет неправильным прекращать торговлю метода, если такая возможность еще существует, и вы знаете, что возникновение
больших дродаунов на „боковиках“ — нормально для этого метода»

( Читать дальше )

Возникает ли у частного трейдера необходимость временно «припарковать» рубли, не выводя на депозит? Какие инструменты при этом используются? У кого есть успешный опыт?

Читал рассказ одного частного трейдера, «просадившего» при таком временном размещении (разумеется, в ожидании восходящего тренда) уйму денег на рисковых облигациях. Разумеется, для такого размещения временно свободных средств хочется чего-то консервативного, приносящего стабильный доход. 

На мой взгляд, наиболее эффективно можно использовать FXMM (ETF денежного рынка). Подвешу картинку сравнения FXMM (синяя линия) с ОФЗ (зеленая и коричневая), думаю она достаточно наглядна.


 

 Инструмент дает доходность межбанка,  см. рис. 2. Доходность извлекается из однодневного свопа рубль-доллар, постоянно роллящегося. Не всем концепция интуитивно понятна, так что желающие сообщайте — расскажу подробнее. В общем и целом доходность отражает уровень рублевых ставок в экономике — т.е. при прочих равных чем больше страх в банковской системе, тем больше будет доходность.

( Читать дальше )

          Вообще я позиционщик, но иногда «для души» или для удешевления позиций я занимаюсь интрадейной торговлей. Вопрос интрадейщикам следующий. Перед вами интрадейная торговля за 15.07.15 состоящая из 11 профитных сделок, забиралось от 100 до 500 пунктов в индексе ММВБ (mix). Вопрос на засыпку следующий — какие из них были сделаны с ошибками? :) 

 

Зы… тема чисто для поболтать…

Привет, друзья.

Все началось тут.

Начало торгового дня не задалось, но позже ситуация изменилась, и получилось немного заработать на сегодня.

Сделки:
Лонг SI в начале дня, который закрыл вручную = -163 руб.
Шорт fGAZR и 2 лонга по нему же = +302 руб.
Лонг по fSBRF с добавлением позиции = +216 руб.
Комиссия = -45 руб.
Итог за день = +310 руб. или +1,6%

Меня в коментариях спрашивают о принципах входа и выхода.
Сегодня, специально, сделал скрины своих сделок по своим индикаторам.
Вхожу на ЕМА, выхожу на границе конверта.




( Читать дальше )

Видимо это моя последняя запись, надоело общаться с идиотами… (есть и вполне адекватные люди). Итак, на сегодня +50% к депозиту. Слова излишни.

Пролог.

В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными. Они также затронули область многоуровневого маркет-мейкинга, в котором основной вопрос сводился к правильному определению нулевого уровня. До этого применялись достаточно успешно трендовые торговые системы (на длительных интервалах), и парный трейдинг. Основная черта всех торговых стратегий, жёстко алгоритмизированных, состоит в том что рано или поздно они перестают работать. Надо этот факт учитывать в применении торговых систем. С этой точки зрения считаю очень полезной статью которая даёт обоснованный алгоритм оценки работоспособности системы (ссылка на статью www.quantalgos.ru/?p=567). Кроме этого, необходимо обязательно диверсифицировать системы по параметрам, и по «движку». Преимущественно методы диверсификации необходимо применять в парном и баскет трейдинге. Часто бытует мнение, что парная торговля это граальные системы. Но разочаровывающий опыт показывает, что только широкая диверсификация и большой капитал способны парную торговлю сделать прибыльной в долговременной перспективе. Тем не менее поиски более эффективной торговли продолжаются. Ниже я приведу результаты исследований стратегии маркет-мейкинга, благожелательно опубликованной автором сайта http://www.quantalgos.ru   (начало www.quantalgos.ru/?p=51  smart-lab.ru/blog/244854.php).

( Читать дальше )

Первые шаги — индикаторы, машки трендовые новости, аналитика свечной анализ, ну весь весь набор первокласника, итог сами знаете, значит — что то не так.

Второй шаг — волны, Злиот, Вильямс, Нилли, -затрахался перерисовывать по сотни раз — депо чуть растет и тут же в заднице — понимаю опять лажа.
Вилы — Ура! то что надо, чуть чуть времени, и вилы в мусоре.

Третий шаг — объемы, Вот он грааль! Проходит время — черт, что за хрень — котировки с СМЕ, но кроме этого — Азиатские биржы, биржы Европы ссука, а что там то твориться? хрен его знает, и вообще звиздец — биржы не работают а цена так скачет что бирже и не снилось, так кто на самом деле движет ценой — биржа или межбанк? хорош — что то не так.

Четвертый шаг — патерны, Класс! вот она удача! итог — снова жопа!

Пятый шаг — должна же быть хоть какая то хрень, которая работает — Оюъединение — волны, вилы, патерны объемы в одно целое — твою мать, так вот оно — вот где кроется ошибка!
Волны — на хрен, вилы нахрен, объемы на хрен, паттерны -небольшая корректировка!

( Читать дальше )

Наиприветствую! Давно тут не писал…Давай поделюсь кое-какими мыслями.
Напомню о себе)… Четыре месяца назад я ушел с хорошо оплачиваемой, но нелюбимой работы, чтобы сделать трейдинг своей профессией, о чем пока ни разу не пожалел.

Писал ранее, что для отчетности (все таки это теперь работа как ни как) вел журнал сделок и большую таблицу ежедневного анализа торгуемых инструментов. Так вот, вся эта хрень отпала сама собой. Это подобно тому, как на прежнем месте работы мы тратили уйму времени на огромные простыни всевозможных отчетов, которые в установленный срок направлялись в различные органы, где их естественно никто никогда не читал и не анализировал. Но, безусловно, эти отчеты придают видимость бурной деятельности и важность исполняемых обязанностей.

Мне не нужен журнал сделок. В своих сделках я теперь ничуть не сомневаюсь… Они, скажем так, однотипны. «Левых» сделок я не открою. Так зачем мне их ещё отражать в журнале, который я никогда не буду читать? Анализ тоже нет необходимости записывать на бумагу, пока маразм ещё не такой старческий, все спокойно держится в голове. Вот так у меня все просто. Видимо это с опытом приходит. Тут месяц отдыхал, Турция и прочие хорошие места и вел торговлю и следил за рынком только с телефона. Так вот сейчас, вернувшись домой,  даже не всегда включаю компьютер.

Образно говоря, можно сносно гнать по тахометру не глядя на спидометр,  температуру масла в двигателе и прочие приборы. И в принципе, чтобы вести торговлю, достаточно графика цены в телефоне. Но я это наверное просто разленился от отдыха). Конечно результативность падает.

Какие ещё выводы… Считаю, что при должном подходе риск в трейдинге может быть просто минимальным! А потенциальная прибыль высокой. Но тут нужно иметь терпение. И внимательность).

Готовы ли вы пару недель глядеть на графики и не открыть ни одной позиции? Вот и я думаю, что нет) Всем нам нужно быстро, всем нужно сразу...

Кто то спрашивал сколько нужно денег на депозите чтобы не работать? Считаю миллиона рублей достаточно, чтобы стабильно иметь минимум 50 тыр. в месяц (чистыми).
Какие проблемы лично у меня? Сейчас самая большая проблема – это ошибки при подаче заявок! Систематически делаю ошибки и это пугает! Хочу купить — нажимаю продать, хочу добавить к позиции, в итоге её закрываю и все такое. Стоп-заявки бывает неправильно ставлю, особенно с телефона. Естественно все это приводит к убыткам, пусть и не большим. Главная моя проблема – невнимательность, с ней и будем бороться.

( Читать дальше )