Всю полезную информацию по теме я свожу в статью Торговля на NYSE в финансовом словаре (удобнее искать, чем в собственном блоге).

Пытался я в январе торговать демку на NYSE, к чему очень быстро утратил интерес. Открыл реал счетик у ребят United Traders.

С чего начать? С рисков: размера дневного лимита, размера позиции, размера стоп-лосса.
Открыл счет 50000 руб превратились $1636
Вероятно 50 баксов сразу списали за торговую платформу.

Торговая платформа стоит $50 в месяц.
Все комиссии $1,6 на 100 акций за круг (купля продажа)
По договору 5% от месячной прибыли UT забирает себе (это плата за возможность орудовать с большим плечом).

Что такое $1,6 на 100 акций? это 1,6 цента на каждую акцию.
То есть точка безубыточности трейда = 2 цента на акцию

Минимальный уровень депозита=$990.
Максимальная просадка, таким образом = $646.
Допустим, я хочу продержаться 20 торговых дней.
Макс дневной лимит потерь = $32 (=636/20)

( Читать дальше )

«Мало того, что ко мне лезут в карман, когда я бодровствую, мне ещё не хватало, чтобы в него лезли, когда я сплю»

В предыдущей записи рассматривался вариант реинвестирования капитала, который тяжелее переживает просадки, но при этом быстрее из них вылезает и в результате дает бОльшую отдачу капитала. На реальной стратегии данная тактика ведет себя так же, кроме того, я решил добавить к сравнению пару методов, навеянных формулой Бернулли. Итак, реальная (прибыльная) торговая система, сравниваем 6 вариантов с целью изобрести велосипед:

1) без реинвестирования
2) обычное реинвестирование
3) реинвестирование «толко вверх» (из предыдущего поста)
4) обычное реинвестирование с изменением объема при последовательности из прибыльных сделок больше 11 штук из 14 последних (половина объема берется)
5) обычное реинвестирование с изменением объема при последовательности из прибыльных сделок больше 11 штук из 14 последних (не торгуем вообще) и при наличии только 4 прибыльных сделок из 14 увеличивается объем в 2 раза.

( Читать дальше )

"... 

Что необходимо для запуска данной процедуры?

• Устойчивый восходящий тренд,
• максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
• снижение волатильности
• снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.

Но сам механизм интересен. 

Как я уже выше говорил, — важным фактором выступает снижение волатильности. Трейдеры адаптируется под новую реальность с 0.2% изменение цены на базовый актив за день и чем длительнее рыночная вялость, то тем сильнее адаптация, как психологическая, так и механическая (роботы, торговые системы).

( Читать дальше )

1. Решил переименовать программу из «мы делаем деньги на рынке» в «мы делаем деньги на бирже».

2. Первый выпуск программы с Александром Бутмановым уже посмотрели 5500 человек! А Александра уже заметили и пригласили на РБК-ТВ в качестве гостя.

3. Выпуск с Фениксом (fenix-fx, Александр Жаворонков) записан и будет представлен вниманию общественности в воскресение!

4. Никто из серьезных трейдеров так и не предложил себя в качестве нового героя нашей программы:( Поэтому я пока приглашаю тех, кого знаю лично. Героем 3-й программы станет лучший трейдер во вселенной — Анатолий Радченко (тут я учел ваши пожелания) и вашу «любовь» к Анатолию.  

Итак, жду от вас вопросов, которые я задам Анатолию.  
Напомню, что Анатолий уже много лет успешно торгует американскими стаками, и учит людей торговать, также является партнером компании United Traders. 

вопросы-вопросы!
не забываем вопросы!

Хочу представить один из шаблонов, который часто работает на графике сбербанка внутри дня и даёт возможность получить хороший профит: После открытия цену резко толкают вниз, пробивая хай или лоу прошлого дня, где появляется неплохой объем, после чего везут в противоположном направлении устанавливая новый экстремум, но к закрытию дневной сессии часто корректируюся на 30-50% поэтому, при пробое трендовой можно выходить. Признаки разворота ниже на рисунке. 

Эту модель называют 1-2-3, на сбербанке работает с достаточно высокой вероятностью, невозможность установить новый хай или лоу, даёт неплохой сигнал на вход.

( Читать дальше )

один из способов анализа:

кластерный м15 там, где писал (открытие европы и амеров(в овале)):

Всем привет. Приглашаю на бесплатный вебинар.

Вебинар проведем в один день, за 1.5-2 часа (на след. неделе, пароли и явки скину записавшимся). Чтобы принять участи, записывайтесь тут (внизу — курс бесплатных лекций)

!!! тем, кто подписывался на рассылку, повторно этого делать не нужно. Мы рассылаем по всем записавшимся каждый раз, когда проводим лекцию. !!!

Темы вебинара:
1) расскажу о простой стреднесрочной стратегии, результаты которой видете на картинке снизу. Мы её вместе потестируем и подумаем как улучшить (кстати сейчас стратегия в лонге стоит)

2) Поговорим о OrderLog и о том, как и почему может происходить такие вещи Манипулирование ценой в биржевом стакане (скандалы, интриги, расследования). Это очень интересная тема, мне хочется услышать другие мнения и начать дискусию.

( Читать дальше )

Маленькая ложь рождает большое недоверие — Шелленберг,


2



( Читать дальше )

Не мог пройти мимо! Отличный пост: drugoi.livejournal.com/3700677.html



Доктор Стокман:
— Большинство никогда не бывает право. Никогда, — говорю я!
Это одна из тех общепринятых лживых условностей, против которых обязан
восставать каждый свободный и мыслящий человек.
Из каких людей составляется большинство в стране? Из умных или глупых?
Я думаю, все согласятся, что глупые люди составляют страшное,
подавляющее большинство на всем земном шаре.
Но разве это правильно, черт возьми, чтобы глупые управляли умными?
Никогда в жизни!

Да! Да! Вы можете перекричать меня, но вам не опровергнуть моих слов.
На стороне большинства сила, к сожалению, но не право.
Правы я и немногие другие единицы.
Меньшинство всегда право.

Генрик Ибсен. Враг народа (En folkefiende), 1882

Какое отношение это имеет к рынку? ПРЯМОЕ!
5% зарабатывают, 5% — на месте, 90% — большинство — сливают.