Прочитал, а точнее прослушал,  известную книгу Н.Талеба «Черный Лебедь», которая меня весьма порадовала. Категорически рекомендую к прочтению.
В этой книге автор делится своим неординарным взглядом на природу функционирования социальных и экономических систем, а также на психологию познания человеком окружающего мира, когнитивные особенности и т.д. 
Ниже составил подборку из наиболее важных и интересных тезисов и мыслей книги, на мой взгляд.

 1. Определение. Черный Лебедь – это событие, обладающее тремя характеристиками:

• оно аномально;
• оно обладает огромной силой воздействия;
• оно обладает ретроспективной объяснимостью. Поэтому ЧЛ в прошлом кажутся нам предсказуемыми, закономерными.

2. Практически всегда наиболее важные события в жизни человека, в обществе, в науке и т.д., которые являются определяющими, случаются неожиданно и оказывают значительное влияние за счет кумулятивного эффекта. Цитата: «Жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда потрясений».

3. Цитата: «То, чего мы не знаем, гораздо важнее того, что мы знаем.»

4. Мы не знаем и не узнаем о тех героях, которые спасли нашу жизнь или предотвратили катастрофу, потому что этой катастрофы не состоялось. Если бы кто-то предотвратил теракт 11 сентября, издав непопулярный закон о бронировании кабин пилотов, то имя его бы осталось неизвестным.

5. Люди склонны приписывать себе заслуги за успех, хотя в нем немалый вклад случая. И наоборот – за неудачи ответственность перекладывать на невезение.

( Читать дальше )

Вот посмотрите файл статистики моего студента.Она очень много может дать.На ней завязан почти весь трайдинг.Все сделки на реале

docs.google.com/file/d/0BwUlyhhX3he3enlQa3liemx5dHM/edit?usp=sharing

Что такое трендследящие системы, диверсифицированные на портфеле фьючерсов и длительностью средней сделки 20 и более дней? Что они представляют собой в психологическом плане.? Да, на первый взгляд это очень привлекательный метод торговли, особенно если посмотреть тесты на исторических данных за очень большой промежуток времени. Это почти всегда будет ровная восходящая кривая и на глаз кажется граалем. Взгляните на рисунок, чем не грааль?





Самое интересное, что это не какая-нибудь суперсистема, изобретение какого-то гения системного трейдинга, а всего лишь, простые каналы Дончиана с фильтром MACD. Да и играть такую систему означает уделять внимание этому делу всего лишь 10-15 минут в сутки — просмотреть графики и передвинуть ордера, если это необходимо. В общем, работы даже меньше чем у долгосрочного инвестора — не надо анализировать фундаментальные данные, изучать бухгалтерские отчеты компаний, включать паранормальные способности в виде интуиции чтобы определить направление движения цены и т.д.и т.п.


( Читать дальше )

Термином «инвариант» в науке принято обозначать величину остающуюся неизменной при тех или иных преобразованиях объекта. К примеру, внешность человека может очень сильно меняться под воздействием возраста, грима или пластической хирургии, но его всегда можно опознать по ДНК. Код ДНК является инвариантом – неизменной характеристикой. Инварианты часто несут наиболее важную информацию о том или ином предмете или явлении.Какое отношение все это имеет к финансовым рынкам? Финансовые рынки хорошо известны своей необычайной подвижностью. Цены большинства инструментов меняются, чуть ли не ежесекундно. Естественным образом возникает вопрос: есть ли что-то неизменное в этом море хаоса и нестабильности?

Цена учла все… и заблудилась
Известный постулат технического анализа гласит: «Цена учитывает все». Многие трейдеры поэтому важнейшей характеристикой фининструмента считают его цену. Можно ли признать цену рыночным инвариантом? Не смотря на всю экономическую важность понятия «цена», ответ на этот вопрос отрицательный. Цена постоянно меняется, значит, по определению она не может быть инвариантом. А что же средняя цена? Скользящие средние – один из наиболее популярных методов анализа. Возможно, средняя цена демонстрирует качество неизменности и устойчивости? Оказывается, нет. В этом можно наглядно убедиться из следующей картинки.




( Читать дальше )

Коллеги, хотел бы с Вами поделиться чем-то вроде всеми любимого слова «грааль». Торговля короткими стоп-лоссами. Многие знают, что такая стратегия уже существует. Да, я не первооткрыватель, но как использую данную стратегию Я ?
 
Берём инструмент для торговли, с самым минимальным спредом. В моём случае — это пара Eur/Usd. Спред равен 1 пункту.
 
1) Видим, что на графике идёт движение в одну сторону на протяжении нескольких часов (на нашем графике движение — вверх). Ждём небольшую коррекцию и на этой коррекции покупаем, ставя короткий стоп-лосс на 15-20 пунктов. Цена продолжила рост. Есть два выхода из данной ситуации: а. переносим стоп-лосс в безубыток и не паримся; б. забираем движение в более, чем 50 пунктов.

2) Торгуем по тренду методом коротких стоп-лоссов. Видим, что евро растёт на протяжении нескольких дней. Американские, европейские и даже российский индекс прёт также вверх. В течение дня смотрим как цена не хочет идти вниз, но при этом пока в боковике. Пытаемся открыться так, чтобы стоп-лосс стоял ниже минимума, но при этом значение стоп-лосса не было более 30-40 пунктов. 


( Читать дальше )

ETF позволяют инвесторам:

• занять позицию на рынке, совершив всего одну сделку в любое удобное время в течение торговой сессии. Инвестор, приобретая ETF, открывает позицию по индексу DAX, Nasdaq100 или S&P500 по цене, которая отражает текущие цены компонентов индекса на момент совершения сделки. Так как минимальный торгуемый объем ETF составляет всего один пай, инвестор может приобрести ETF, инвестировав всего несколько сотен евро или долларов.
• получать доходность, равную доходности определенного индекса. ETF позволяет инвестору получать доход, равнозначный инвестированию в индекс за счет абсолютно пассивного управления. Это достигается за счет тиражирования состава и весов компонентов, входящих в индекс, к которому относится ETF. Однако, если базовая валюта индекса отличается от валюты счета, прибыль от использования ETF может отличаться в результате колебаний валютных курсов.
• получать реальные цены, равные СЧА. В связи с тем, что создание ETF и их обратный выкуп позволяет уполномоченным участникам обменивать паи ETF на акции, входящие в референсный индекс, цены на бирже всегда согласуются с ценой на ETF, которая равна стоимости чистых активов. Цена ETF автоматически изменяется, следуя за изменениями весов и состава фондового индекса. В результате инвестор никогда не тратит время на пересчет активов на балансе.
• Добиваться более широкой диверсификации своих инвестиций. Инвестиции в ETF являются простым способом занять позицию на индекс, который состоит из корзины ценных бумаг (акций), таким образом диверсифицируя и снижая свои инвестиционные риски. Сравните с операционными издержками, которые необходимо будет понести инвестору для приобретения всего пакета акций, входящих в индекс DAX, например, пропорционально их весу в индексе. Выгода приобретения ETF вместо отдельных акций будет очевидна.
• для снижения расходов по обслуживании портфеля ценных бумаг. ETF имеют низкую ежегодную комиссию, взимаемую автоматически и пропорционально срокам владения ETF. Кроме этого с инвестора не взимаются платы за «вход», «выход» или «исполнение», присущие обычным паевым инвестиционным фондам (ПИФам). Инвестор платит только биржевые сборы, которые списывает его банк или брокер за исполнение.
• получать дивиденды и иные выплаты в период владения ETF. Дивиденды и процентный доход, получаемые биржевыми фондами за счет включенных в них акций, облигаций, а также доходы от реинвестирования свободных денежных средств и дивидендов, могут периодически выплачиваться инвестору или капитализироваться в цене ETF. В обоих случаях выигрывает только инвестор.
• для уменьшения рисков эмитента.
• Для более эффективного управления капиталом. Инвестиции в ETF, на практике, намного выгоднее инвестиций в отдельные акции.

( Читать дальше )

 Наткнулся на топик:
smart-lab.ru/blog/94124.php
 
 Трейдер крайне возмущен реквотами в Альпари. Прибыльные сделки не закрываются по 2-5 минут. Козлы одним словом, а ниже сотня постов, в 80% которых трейдеры согласно кивают и глубокомысленно изрекают «ну вот видите, я же говорил».
 А ведь казалось бы, что проще. Просто разобраться с 2 видами счетов а Альпари.  Стандарт, на котором торговал данный трейдер. И ECN, он же NDD.
 
 Сотрудники Альпари неоднократно в течении пары последних лет постоянно пишут на своем же форуме, что, да, счет Стандарт-кухня и Вам будут ставить палки в колеса при прибыльной торговле, например наличием тех же реквот. Если Вы прибыльный трейдер, то Вас подталкивают к переходу на NDD счет.
 NDD… никаких реквот, вообще. Исполнение мгновенное. Хоть удвойте депо, хоть удесятерите его за сутки. Альпари просто захеджировало или весь Ваш ордер (если большой) или нетто-позицию в Дюке и куда бы дальше не пошла цена, уже заработала на Вас на спрэде и комиссии. На этом типе счета АЛЬПАРИ КРАЙНЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА, ЧТОБЫ ВЫ ЗАРАБАТЫВАЛИ, А НЕ ТЕРЯЛИ ДЕНЬГИ. Если Вы слили свои 300$ и ушли, вопрос закрыт. А если заработали 300-3000-30000$, Альпари заработало вместе с Вами.


( Читать дальше )

В ближайшее время  я начну череду статей писать связанные с платформой ТсЛаб. Хотелось бы в  кратце сказать что это не пиар, с точки зрения впаривания.
Я расскажу про возможности программы, и на конкретных примерах буду демонстрировать как каждый из вас может сам сделать автоматизированную систему и проверить доходность своих сделок на рынке по собственной стратегии или же той стратегии, которую навязывают, хвастают, рекламируют или же просто делятся мыслями.
В целом платформа ТсЛаб выбрана по причине удобства, так как я не программист, а в данной программе легко могу наглядно показать как собрать робота даже если нет специальных навыков. 
Сразу скажу, ответов на тролинг не будет, но если будут поступать вопросы хоть в топик хоть в личку, я всегда отвечу и поясню все нюансы!

http://webinar.smart-lab.ru/  — вебинары на смартлабе

Недавно в чате один из трейдеров сделал хорошую картинку с описанием (за что ему спасибо), что происходит в пампе, и как анализировать.  Картинка была в thinkorswim, я взял все комментарии и переделал в есигнал.
 
 
 
Нажмите на картинку для увеличения

 
Этому я учу, и очень много раз говорил в вебинарах.
 
Подробнее тут