Все герои и события не совсем случайны.

      Начало тут  -    smart-lab.ru/blog/228080.php

     Предыдущая часть здесь — smart-lab.ru/blog/229133.php

    Год 2003-2004.    

     Три институтских года пролетели почти в миг, оставив в памяти много приятных воспоминаний и одно трагическое событие.  В двадцать два года взрослая жизнь только начинается,  поэтому глупо было сильно переживать за разные неудачи и потрясения.  Любая неудача и просчёт – это и есть жизненный опыт, которому стоило набираться.

     Всё самое интересное в следующие два года было связано именно с работой и с игорным бизнесом, а вот институт и образование всё больше отходили на второй план.  Сильной тяги к знаниям в тот период Василий явно не испытывал,  но получение высшего образования было одной из главных его целей. Экономикой и политикой в то время студенты мало интересовались. Не имея ещё жизненного опыта, мало кто в таком возрасте задумывался и о накоплениях, о завтрашнем дне,  не говоря уже про  инвестиции.  На всё что тогда хватало мозгов – это как заработать и прогулять потраченные деньги.

( Читать дальше )

В трейдинге более 5 лет.
Трейдинг для меня скорее хобби, чем что либо более серьёзное.
С 2010 года торговля только роботами.
Проверил множество разных стратегий и подходов к торговле, кроме скальпинга и интрадея, которым (скальпингу и интрадею) и далее не собираюсь уделять внимание.

Теперь о накопленном опыте:

1. Первое и самое главное. Наиболее комфортная и продуктивная торговля только без плечей, включая FORTS. Результат ровнее, небольшие просадки не ведут к психологическому дискомфорту, а скромная эквити компенсируется её устойчивостью.

2. Системы, основанные на индикаторах, имеющих период истории, и вообще системы на производных (индикаторах) имеют право на существование))), но крайне нестабильны и могут иметь длительный период негативных результатов. НО, если такая система выстроена разумно, то в долгосроке может принести скромный доход. Вопрос только в том, что длительный негатив убивает интерес к, вроде бы, логичной и верной системе.

3. «Стопы». Если под этим мы понимаем отложенные стоп ордера на сервере брокера, то это фактор дополнительной нестабильности и возможного убытка на «проколе». Куда эффективнее «стопы» по условию (условные), хранящиеся в логике бота и не отправляемые на биржу (брокеру) в виде лимиток. В случае «прокола» такой стоп сработает на отскоке цены, а не по самому лоу «прокола».

( Читать дальше )

«Илюша Медков… Выглядел он безумно смешно: пиджак на нем сидел, словно был на два размера больше или застегнут не на ту пуговицу, длинные волосы, как копна слежавшегося сена, почти прикрывали узкое бледное лицо. Речь у Илюши была тихая и местами даже невнятная… Но я сразу почувствовал, что это неординарный человек, и влюбился в него с первой же минуты разговора.
— Знаете, Артем Михайлович, у меня работают сорок бывших членов ЦК КПСС! — сообщил Медков. А было это в 1992 году, после разгона КПСС Ельциным и исчезновения СССР.
— Ну да! Кто же они?
— Полозков, Гидаспов, Купцов, — стал перечислять Илья, — все это мои работники, я им плачу зарплату!
— Да что ты! Зачем?
— Ну, как же! — объясняет он. — Это же простая психология! Например, мне нужен металл с Магнитогорского металлургического комбината, а у меня в штате как раз есть бывший первый секретарь обкома Магнитогорской области. Я ему говорю: мне необходимо познакомиться с директором металлургического завода. Тот звонит директору: так, чтобы завтра к десяти утра со всеми бумагами был у меня в Москве по такому то адресу! Есть человек, который хочет с тобой поговорить. Вопросы есть? Нет? Давай мигом… И на следующий день директор завода вместе со всей своей свитой сидит у меня в кабинете и подписывает все нужные документы, искоса поглядывая на своего бывшего шефа… Генная память срабатывает! Понимаете?

( Читать дальше )

Он забыл свое имя!

Завтра заседание на котором будет объявлено о размере европейского QE. Более года назад я предрекал, что ЕЦБ придется пойти на это, так как евро банк всегда следует в фарватере ФРС и вынужден будет расширять баланс для разгона инфляции. И вот наконец завтра это произойдет

( Читать дальше )

На представленном ниже графике изображены помесячные графики коэффициента (синий график)

((сальдо торгового баланса +золотовалютные резервы) (в долларах США)*курс национальной валюты)/(Агрегат «Деньги»)

и его 3-х месячная скользящая средняя красный график).

Агрегат «Деньги» формируется как сумма денег вне банков и депозитов до востребования в банковской системе (без депозитов органов государственного управления), т.е. представляет собой все денежные средства в экономике страны, которые одномоментно могут быть использованы как средство платежа.



Подробнее об этом индикаторе и его показателях в кризис 1997-1998 в Корее и России — здесь.

Этот график хорошо коррелирует с индексом ММВБ в том смысле, что на ростах з-хмесячной скользящей средней, как правило, в индексе ММВб наблюдалась растущая тенденция, а на просадках, либо падающая (кризисы 1998 и 2008). либо коррекционная к долгосрочному росту (2000, 2002 и 2004), либо «Великие боковики» (август 2006- июль 2008, январь 2012- ноябрь 2014).

( Читать дальше )