Зона 52-53 доллара за баррель остается непреодолимой для нефтяных «быков». У этого диапазона есть своя предыстория, появившаяся осенью 2015 года. Знаменитый шортсквиз в сентябре 2015 года остановился именно возле этих границ. Отсюда продолжилась последняя фаза тренда 2014-2016гг. до 30 долларов. Теперь цены восстановились именно к этой точке, но пока не выше нее. 

На следующий 2017 год прогнозы возле средней 55 долларов. Однако это произойдет лишь в случае окончательного оформления сделки ОПЕК 30 ноября. Окончание года будет весьма интересным:

2 ноября заседание ФРС;

8 ноября выборы президента США;

30 ноября заседание ОПЕК;

14 декабря заседание ФРС, на котором с вероятностью более 70% поднимут ставку.

Волатильность в нефти вновь снизилась в пятницу. 

Синяя линия — это пятница, красные точки — четверг, зеленая линия — среда.

( Читать дальше )

Сын, ты должен обязательно прочитать эту книгу, даже если подумаешь, что те идеи, о которых написано ниже, тебе подходят.

5+! Совершенно случайно попавшая в мои руки книга и влияние, которое ее идеи могут оказать в том числе и на мою жизнь огромно. Вы помните, я ни раз говорил, что “смартлаб” по сути начался полгода спустя после случайной покупки книги Кейта Ферацци “Никогда не ешьте в одиночку”?

 

Эту книгу я купил в числе всех остальных бизнес-книг в Metro, когда они продавались со скидкой 50%. Когда я взял ее читать, я даже не посмотрел на название и первые несколько страниц искренне думал, что читаю книгу Пинтосевича. Их там просто целая серия, как оказалось, разных авторов, с одним названием и одинаковыми обложками…

Так вот я бы дал этой книге рейтинг 100 из 100. В этой книге всего 1 супер-идея. Эту идею я и сам вынашиваю последние года полтора. С одной стороны идея эта очевидна вроде и так, но чтобы поверить в неё настолько, чтобы воплотить её в жизнь, пожалуй, надо прочитать эту книгу.

Несколько месяцев назад я спрашивал в фейсбуке

А ведь наверняка существует какая-то очень простая мысль, до которой я пока еще не додумался, применив которую я мог бы существенно улучшить свою жизнь.

Так вот теперь я получил, похоже, ответ… Вот она эта идея:

Чтобы добиться значительно более высоких результатов, надо сосредоточиться всего на одной вещи. Это очень тяжело признать и еще тяжелее сделать, но чтобы стать по-настоящему продуктивным, вам придется отказаться от всего остального, кроме этой одной вещи.

( Читать дальше )

Блин, Цукерберг конечно хороший, качественный ориентир для подражания американской молодежи! 100% селф мейд, сделал полезность для всего мира, которой мы с вами вынуждены ежедневно пользоваться. Очень богат, и при этом живет в обычном по средним меркам американском доме с обычным ремонтом, женат на обычной девушке (а не какой-то сиськастой телеведущей-модели), играет в Цивилизацию, как простой смертный чел:)

И весь его образ жизни должен выглядеть странным для российского обывателя.

Ведь у нас средней руки чиновник или менеджер госкорпорации живет в золотом дворце, на радиус-километр окруженный понтами. При этом богатство напротив нажито не за счет полезности для общества, а за счет полезности, отнятой у общества.

К чему я это? Да хотелось бы в нашем обществе видеть больше героев и меньше антигероев.
Причем я думаю, популяция первых очень сильно обратно коррелирует с популяцией вторых.

Я конечно сознаю, что цивилизация у нас отсталая, и все будет рано или поздно, лет через 50, само собой, эволюционным путем, если не трогать нас, не устраивать революции и гражданские войны)

Вчера. Я закончил блог тем, что ситуация по нефти брент  созрела для выстрела цены.
Для выстрела как вверх так и вниз.
Стремно как для фондов, у них одни лонги и шорты ниже ватерлинии.
Стремно для спекулянтов, у них в основном шорты, и дальнейший натиск фондов может привести шортокрылу спекулянтов в минус, что двинет цену на брент к новым высотам.

Но!

Сегодня заглянул в соты по wti.

Спекулянтов голыми руками не возмешь.
По лайт они в лонгах! 

Арбитраж епт.

По сему вероятнее всего мочить будут пенсионеров (фонды). Для них это не впервой.
≠========================================
Вчерашний блог:

Как я уже писал в предыдущем блоге, по результатам работы на рынке нефти, фонды вышли в ноль.

smart-lab.ru/blog/356942.php

третью неделю подряд они кроют шорты двигая цену вверх. Добавляя немного лонгов, их суммарная позиция уперлась в максимум всех времен и народов.
Задача у них простая вылезти в плюс к концу года ( к отчетному периоду), вот и усираются.

( Читать дальше )

19.10.2016 в Лас Вегасе прошёл завершающий этап дебатов между Дональдом Трампом и Хилари Клинтон. Скажу сразу, что эти дебаты не вызвали «фурор» как вторые, однако определили явного победителя. 

Давайте по порядку

Уже второй раз подряд кандидаты нарушают вековую традицию и не жмут друг другу руку. Ну после вторых дебатов это понятно :) В этот раз никто друг друга особо не «поливал» грязью. Кандидаты высказали своё мнение касательно второй поправки о ношении оружия, военных действий в Сирии, государственного долга, медицинской программы и, конечно же, не обошлось и без воспоминания о РФ. В целом, скандал Трампа уже ушёл на второй план и дебаты прошли в спокойном темпе. В этот же раз оценивалось виденье экономических перспектив, а не количество компромата. И даже в этом аспекте Клинтон удалось обойти Дональда Трампа (как по мне). Риторика Клинтон куда мягче, и нацелена на постепенные меры, нежели радикальные заявления Трампа. И мне кажется, что в нынешних условиях, рынку нужен «голубь» Клинтон, а не «ястреб» Трамп. 

( Читать дальше )

Похоже, мечты о декабрьском Бренте по 55 долларов за баррель придется отложить на неопределенный срок. Как сказал в интервью глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уилья Дадли: «Одновременно угадать тайминг и уровень — это весьма нетривиальная задача для экономического прогнозирования». Конечно, 55 вполне реальная задача. Вопрос лишь в тайминге, а это уже сложнее предсказать. Может быть, увидим в следующем контракте. 

Шансы на повторный тест 50 долларов за баррель увеличиваются. 2 импульса вверх после API и запасов EIA сломали во второй половине среды. 53 в качестве сопротивления вновь устоял. 

Из значимых событий до конца года: заседание ОПЕК, 2 заседания ФРС (2 ноября и 14 декабря, на декабрьском заседании с вероятностью в 73% повысят ставку), президентские выборы в США 8 ноября. Одним словом, драйверов для движения предостаточно.

Пока же очередное сползание вниз на низкой волатильности. 

 

( Читать дальше )

По СОТ отчетам, По БРЕНТ  на ICE на кону почти всегда стоит 2,5 млрд бочек в шорт и столько же в лонг.
По wti  на NYMEX на кону те же 2 500 000 контрактов как в шорт так и в лонг.

Цена с июня 2014  упала в ДВА раза или на 60долл.
Следовательно кто то заработал 150ярдов и кто то их просрал.

Как вы думаете кто?

Легко оценить доходы каждой из групп в сот отчетах.


Ну и что мы видим?
За игровым столом под названием НЕФТЬ все в плюсах.
Бурильщики с учетом страховок через своп дилеров в холке имели +45ярдов.
Спекулянты на сегодня +4ярда.
Фонды, с учетом их огромной лонговой позиции при цене $51 вышли в ноль.

А кто всем платит?

Понятно кто, конечный потребитель бензина, пластиковых бутылок, тепла и тд.

Парадокс в том,  что  как при падении цены в два с лишним раза, производители оказались в гигантских плюсах?

Очень просто.

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:


Протокол ФРС

Протокол ФРС не привел к сильному изменению рыночных ожиданий относительно перспектив повышения ставки, т.к. не содержал ничего нового, но он дал лучшее понимание относительно раскола мнений внутри ФРС.
Члены ФРС разделились на три группы:
— Ястребы, которые проголосовали за повышение ставки и выразили особое мнение, т.е. Джордж, Местер и Розенгрен;
— Нейтральная часть членов ФРС, которые согласились подождать больше доказательств в отношении достижения ориентиров перед повышением ставки, но некоторые из них были «на волосок» от голосования за повышение ставки на сентябрьском заседании;
— Голуби, которые хотят дождаться фактического роста инфляции перед повышением ставки и видят слабину на рынке труда, скорее всего это Брайнард, Тарулло и Буллард.

Ястребы известны поименно, их трое и они теряют право голоса в 2017 году.

( Читать дальше )

Подошел к концу первый день работы Финополиса 2016 в моей родной Казани. 
Хотела бы подвести итоги этого дня.
Честно говоря посетить меня это мероприятие вдохновили два человека: Герман Оскарович и Эльвира Сахипзадовна. Первый больше :)



начнем по-порядку:
С утра прошлась по всем стендам (в том числе и на свой родной университет забежала). Очень понравились стенды старт-апов:
1. Честно вдохновила идея краудфандингового инвестирования. Это что то новое :) идея вкладывать в компании победители тендеров кажется мне интересной.
2. заметила что идея привлечения все бОльшего количества новых участников занимает головы разработчиков. Считается что покупать бумаги на ММВБ проще не через Квик а просто тыкая иконки знакомых брендов: магнит, мтс, сбер и т.д. Такой вот стартап-приложение продвигают активисты. причем покупку бумаги можно осуществить, Внимание!, без открытия брокерского счета! а просто закинув на виртуальный кошелек разработчика сумму от 1000р. объясняют что людям уже не охота открывать счет у брокера, устанавливать сложный квик или аналог, закидывать живые деньги на счет и только потом что то покупать. куда проще качнуть айос-приложение и тыкать по значкам и иконкам известных компаний пальцем. Н-да.

( Читать дальше )

Вот она сила эффективных рынков — отыгрывать информацию еще до ее публичного выхода. Вероятно, рынок нефти ожидал, что запасы вырастут впервые за 6 недель, как итог, нефть после выхода данных (API рост на 2,8 млн. баррелей при прогнозе 250 тыс.) переписала минимум недели всего на 20 центов. То есть, эти данные уже были заложены в движение во вторник и среду. 

Поэтому и говорят, что эффективные рынки сложно обыграть — они знают все, в том числе и инсайд. А в случае запасов — спотовые трейдеры весьма плотно ведут статистику по рынку, поэтому после 5-недель снижения запасов вполне логично было, что эта краткосрочная тенденция оборвется. 

Однако рынок продолжает оставаться умеренно бычьим. Это факт. Цели в районе 55-60 долларов в силе. Это предположение (его подтвердил даже стратег BlackRock). 

Взглянем на скью:

 

Вола просела по всей кривой дельта.

Посмотрим на спред WTI-Brent:

( Читать дальше )