За последние два месяца произошло огромное количество событий: началось все в июне с падения китайского рынка, потом, в июле первая фаза падения нефтяных котировок, затем, уже в августе – продолжение, что потянуло уже собой целую цепочку событий – падение на развивающихся рынках, девальвацию их валют, особенно китайского юаня и, наконец, contagion достигла развитых рынков. Американский рынок до того стоявший в низковолатильном коридоре около 2100 пунктов резко пошел вниз.

Все эти события как эхом отдаются в 1997 год, когда, казалось бы, ничего не значащая девальвация тайского бата, повлекла собою цепочку девальваций валют – первая из которых – малазийский ринггит и привела в итоге к азиатскому кризису, еще одному витку падения нефтяных цен и в течение года к дефолту России, после чего перекинулась на американский рынок, где произошел дефолт крупнейшего хедж-фонда – LTCM. А ФРС к тому моменту как раз начала повышать процентные ставки, после чего сработал пут Гринспена, что развернуло кардинально ситуацию. И тут раздались голоса, что мы переходим в начало глобального кризиса. Будем повторять и на этот раз события второй половины 1990-х?

Здравствуйте дорогие друзья!

Общее описание систем тут.
Тест системы 1 тут.
Тест системы 2 тут.
Тест системы 3 тут.
Тест системы 4 тут.

Разберем стратегию 5.

Условия входа (немного измененные):

Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -4

Условия выхода  (немного измененные):
— если прибыль превысила 25% от максимальновозможного.

Профиль:

Тест без прменения СУК:

• Отскок американских акций вчера все-таки состоялся, что пока снимает напряженность.  Рост S&P 500 в среду составил 3.9%. И, как пишут на новостных лентах, прошло “самое большое ралли за 4 года”. Правда за пару дней до этого было самое большое падение за 4 года. Это нормально и отражает резко возросшую волатильность рынков. Предыдущий сопоставимый “кластер волатильности” был в 2011 г., когда разворачивался европейский долговой кризис. 
  Кластер волатильности — термин, знакомый экономистам, которые изучали ARCH/GARCH модели. Их теорию можно выразить так: если рынок начало “колбасить”, то будет “колбасить” еще некоторое время (данная теория не так проста или глупа, как мы тут описываем, она действительно важна в эконометрике, 
  VAR-анализе).

В прошедший понедельник, 24 августа, Говард Шиффман, бывший обвинитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), и Эрик А. Бенски, представитель компании Schulte Roth & Zabel LLP, защищали интересы EXANTE в суде по делу SEC. В ходе слушания представители EXANTE акцентировали внимание на том, что компания EXANTE не совершала сделок от своего имени. Судья отметил, что на данном этапе имеет основания полагать, что это соответствует истине.

Суд запросил у представителей EXANTE историю торговых операций по каждому счету, фигурирующему в расследовании. Эту информацию следовало передать представителям SEC до 12:00 EDT среды, 26 августа 2015, что и было сделано EXANTE. В настоящее время ожидается, что SEC изучит полученную информацию и даст свое заключение в отношении каждого из рассматриваемых счетов.

Представитель EXANTE Говард Шиффман считает, что у компании есть все шансы доказать свою непричастность к рассматриваемому делу, поскольку предоставленная в суд информация о торговых операциях явным образом показывает, что владельцы активов не участвовали в сделках с использованием инсайдерской информации, используя счета EXANTE.

На пятницу, 28 августа 2015 (16:00 EDT), назначен конференц-звонок, в ходе которого стороны должны будут известить суд о выводах, полученных на основе изучения истории торговых операций.

Четверо преступников (Silent Hamster с «учениками»?) в масках (для ныряния?), вооруженные автоматическим оружием неустановленного образца, днем 25 августа совершили разбойное нападение на отделение Сберегательного банка Абхазии в Гаграх, после чего скрылись на автомобиле «Мерседес» темно-зеленого цвета.

Позднее оперативники нашли автомашину сожженной в селе Псахара. По предварительным данным, похищено 14,4 млн рублей, 10 тыс. евро и 4,6 тыс. долларов.