SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Гусев Михаил(debtUM)
Стратегия на основе ежедневного мониторинга сентимента.
- 06 июля 2014, 22:28
- |
Сентимент - «общая эмоциональная установка».
Все началось с поста «Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника». Который, в целом, был неплохо «заплюсован» сообществом.
Потом я вспомнил, что давно хотел реализовать для себя что-то вроде «сервиса» с прогнозами и комментариями аналитиков на графике, но «руки не доходили».
Сначала я начал рассчитывать сентимент по новостным обзорам аналитиков и обратил внимание на интересную закономерность — «Сентимент и локальный максимум». Мне это показалось интересным и я добавил данных для анализа. Попались мне на глаза и другие закономерности.
В итоге все это вылилось в новую торговую систему «Sentiment 1.0». Которую я немного «погонял» на истории за прошедший год и попробовал протестировать на реальных торгах на прошлой неделе. (
( Читать дальше )
Все началось с поста «Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника». Который, в целом, был неплохо «заплюсован» сообществом.
Потом я вспомнил, что давно хотел реализовать для себя что-то вроде «сервиса» с прогнозами и комментариями аналитиков на графике, но «руки не доходили».
Сначала я начал рассчитывать сентимент по новостным обзорам аналитиков и обратил внимание на интересную закономерность — «Сентимент и локальный максимум». Мне это показалось интересным и я добавил данных для анализа. Попались мне на глаза и другие закономерности.
В итоге все это вылилось в новую торговую систему «Sentiment 1.0». Которую я немного «погонял» на истории за прошедший год и попробовал протестировать на реальных торгах на прошлой неделе. (
( Читать дальше )
- комментировать
- ★9
- Комментарии ( 21 )
Причины падения российского рынка
- 04 июля 2014, 18:40
- |
- Тимофей Мартынов
Весьма неожиданно было увидеть сегодня (в день когда торги в США закрыты), падение на 2500 пунктов за один час.
Какие есть версии, в чем причина?
Какие есть версии, в чем причина?
Непопулярная точка зрения: S&P500 может быть не переоценен
- 03 июля 2014, 10:23
- |
- Тимофей Мартынов
Знаю-знаю, посты предрекающие крах всегда набирают больше плюсиков=))
Билл Гросс из PIMCO говорит:
Ну вот он этот чарт, который уже два года доказывает, что рынок акций США переоценен
Билл Гросс из PIMCO говорит:
- конечно по историческим стандартам оценка выглядит высокой
- оценка не такая высокая, если принять во внимание ультранизкие доходности облигаций
- если ФРС, повышая ставки, остановится на 2% вместо средних исторически 4%, то доу и спреды выглядят привлекательно и не так пузыристо
- «новая нейтральность» означает что все активы могут быть переоценены относительно исторических контекстов
- так например CAPE, то есть 10-летний P/E медианное значение 17 может быть повышено до 20-22 в текущих условиях
Ну вот он этот чарт, который уже два года доказывает, что рынок акций США переоценен
Мини-стратегия "В поисках альфы". Июль 2014.
- 01 июля 2014, 18:01
- |
- Тимофей Мартынов
Цель данной заметки — систематизация собственных представлений о том, что происходит на рынках.
Глобальная волатильность по фондовым индексам мира и другим активам везде сплозла вниз.
Это снижает рентабельность активной торговли по этим инструментам, однако повышает привлекательность пассивного инвестирования из-за снижения риска по бета-стратегиям (до определенного времени, пока вола не взорвется и не вынесет всех, кто ее продавал). Вероятно, в таких условиях активным трейдерам необходимо искать для спекуляций «горячие» ликвидные акции на глобальных рынках. Сказать, что где-то надулся пузырь или сказать, что сейчас подходящий тайминг для каких-либо операций — не могу.
( Читать дальше )
Глобальная волатильность по фондовым индексам мира и другим активам везде сплозла вниз.
Это снижает рентабельность активной торговли по этим инструментам, однако повышает привлекательность пассивного инвестирования из-за снижения риска по бета-стратегиям (до определенного времени, пока вола не взорвется и не вынесет всех, кто ее продавал). Вероятно, в таких условиях активным трейдерам необходимо искать для спекуляций «горячие» ликвидные акции на глобальных рынках. Сказать, что где-то надулся пузырь или сказать, что сейчас подходящий тайминг для каких-либо операций — не могу.
( Читать дальше )
История одного робота. Глава первая.
- 01 июля 2014, 17:04
- |
- Гном
Вот. Как и обещал.
Глава первая. Рождение.
Поздней осенью 2008го брокерский счет не открывал только ленивый. После того, как профессионалов вышибло мощной лавиной падения – на рынки пришли новые игроки, завлекаемые дешевизной акций. Это были полупрофессиональные ребята, я бы даже сказал совсем не профессиональные, но они понимали, что такое акция, коэффициенты EV/EBITDA и бухгалтерский баланс. Это были аналитики, финансовые контролеры, управленцы, бухгалтера, юристы, и прочий офисный планктон, который тысячами ютится в прозрачных небоскребах Сити. У тех из них, кого не уволили, были свободные деньги и понимание, что акции дешевые. Они не искали плеч или сложных структурных продуктов. Они тупо стали тарить акции при падении РТС ниже 1000, и те, кто делал это системно и регулярно – смогли удвоить/утроить свои капиталы уже через год. Наша компания не стала исключением. Одиннадцать сотрудников моего отдела из двенадцати открыли счета на ММВБ и оупенспейс превратился в брокерскую яму.
( Читать дальше )
Глава первая. Рождение.
Поздней осенью 2008го брокерский счет не открывал только ленивый. После того, как профессионалов вышибло мощной лавиной падения – на рынки пришли новые игроки, завлекаемые дешевизной акций. Это были полупрофессиональные ребята, я бы даже сказал совсем не профессиональные, но они понимали, что такое акция, коэффициенты EV/EBITDA и бухгалтерский баланс. Это были аналитики, финансовые контролеры, управленцы, бухгалтера, юристы, и прочий офисный планктон, который тысячами ютится в прозрачных небоскребах Сити. У тех из них, кого не уволили, были свободные деньги и понимание, что акции дешевые. Они не искали плеч или сложных структурных продуктов. Они тупо стали тарить акции при падении РТС ниже 1000, и те, кто делал это системно и регулярно – смогли удвоить/утроить свои капиталы уже через год. Наша компания не стала исключением. Одиннадцать сотрудников моего отдела из двенадцати открыли счета на ММВБ и оупенспейс превратился в брокерскую яму.
( Читать дальше )
Денежный вторник 1 июля 2014 (нехватило, но не критично)
- 01 июля 2014, 17:02
- |
Сегодня ЦБР поставил самый маленький (с апреля) лимит на недельном аукционе РЕПО: 2250 млрд. (против 2640 млрд. неделей ранее). Итого: 390 млрд.
При этом отрицательное сальдо по абсорбированию/предоставлению ликвидности на предстоящую неделю увеличилось с -2573 млрд. до -2780 млрд. Т.е. на 207 млрд.
В итоге (что логично), мы получили «переспрос» 398 млрд. (что, в принципе, «недалеко» от той цифры на которую «сократили» лимит).
Спрос – 2648,655 млрд.
Исполнено – 2250 млрд.
Отсечение – 7,55% (7,5% — номинал)
Ср.взв.ставка – 7,5866%
Мин/макс – 7,5%/7,98%
Резюмируя эту «ситуацию», можно предположить, что ЦБР завтра может провести аукцион LTO («тонкой настройки»), для того, чтобы банки «добрали» недостаток.
На 16:30:
( Читать дальше )
При этом отрицательное сальдо по абсорбированию/предоставлению ликвидности на предстоящую неделю увеличилось с -2573 млрд. до -2780 млрд. Т.е. на 207 млрд.
В итоге (что логично), мы получили «переспрос» 398 млрд. (что, в принципе, «недалеко» от той цифры на которую «сократили» лимит).
Спрос – 2648,655 млрд.
Исполнено – 2250 млрд.
Отсечение – 7,55% (7,5% — номинал)
Ср.взв.ставка – 7,5866%
Мин/макс – 7,5%/7,98%
Резюмируя эту «ситуацию», можно предположить, что ЦБР завтра может провести аукцион LTO («тонкой настройки»), для того, чтобы банки «добрали» недостаток.
На 16:30:
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс