Update


( Читать дальше )

Во многих книгах по техническому анализу первое, на что обращают внимание, это уровни поддержки и сопротивления. Наверное, это самый простой и самый популярный метод анализа поведения цены на графике. Есть довольно популярная торговая система на основе данных уровней, однако многие просто не верят в эту простую систему и используют экзотические индикаторы. В данной статье, я постараюсь описать свой взгляд на данную торговую систему.
 
Существует несколько определений уровней поддержки/сопротивления, приведу одно из них.
Уровень поддержки (support level) – горизонтальная линия, соединяющая минимумы цен.
Уровень сопротивления (resistance level) – горизонтальная линия, соединяющая максимумы цен.

Рис. 1. Уровни поддержки (зеленая линия) и сопротивления (красная линия)
Некоторые считают уровнями поддержки/сопротивления также линии трендов. Однако, по моему скромному мнению, линия тренда ничего не показывает, кроме направления тренда. Поэтому будем использовать только ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ уровни.


( Читать дальше )

Сегодня прикрыл все шорты. На счет упала шестизначная сумма. Я собой доволен.
Теперь нужно пересмотреть стратегию и стиль торговли. Планирую совершать одну-две сделки в неделю и выходить на американский рынок.
Чуть позже напишу про новую стратегию подробно. Я чувстую что уже пришел к тому чего хотел. Нужно лишь сформулировать теперь.

Хочу вернуться к моей давней идее — продаже ценных металлов населению.

Все мы знаем, что в России этот процесс крайне не развит. Приведу цитату из интернета — если это неправда — поправьте меня:

«Допустим, мы решили купить золото в банке. Во-первых, разница между покупкой и продажей металлов, в частности золота, может доходить до 10% и даже больше. Кроме того, к цене покупки прибавляется сумма НДС. На данный момент ставка НДС составляет 18%. То есть, если мы передумаем и продадим золото в тот же момент когда его купили, то сразу потеряем до 30%. С другой стороны, чтобы продать купленное золото в безубыток нужно ждать долгое время пока оно вырастет в цене.

Рассмотрим на примере. Допустим банк покупает золото по 1400 рублей и продает его по 1500 рублей за 1 грамм. Человек покупает 1 грамм золота по 1500 рублей и дополнительно платит НДС 18%, что составит 270 рублей. Итого 1 грамм золота обошелся ему в 1770 рублей. В этот же день банк готов выкупить обратно золото по 1400 рублей, то есть для того чтобы человек смог обратно продать золото банку без потерь цена золота должна вырасти более чем на четверть. На это могут уйти годы, поэтому не стоит рассматривать покупку физического золота как отличную инвестицию.»

( Читать дальше )

Был у меня робот, доходность стратегии которого нарисована красной линией. Слева цифры — количество заработанных пунктов одним контрактом с июня 2008 года (фьюч начал торговаться на вечерке).
В субботу нашел стратегию доходность которой нарисована синей линией.
Разница у них в результате не сильная, но графики ходят в разных фазах! А это значит, что просадки меньше(в 2,5 раза) если их сложить!

Вчера написал робот для использования обеих стратегий — сижу любуюсь)))
В общем я рад)

Собственно говоря, вот он в кэше яндекса:
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?isu=1&src=FT&d=129439&fmode=inject&dsn=0&text=http%3A%2F%2Fsmart-lab.ru%2Fblog%2F54648.php&url=http%3A%2F%2Fwww.smart-lab.ru%2Fblog%2F54648.php&sg=ws2-618.yandex.ru%3A8094&sh=-1&mime=html&l10n=ru&sign=2e1284c2f9dbae76e1e9a20bf49559a0&keyno=0 
а ведь тема то была интересная? 

Сегодняшний урок содержит стратегии, которые вы сразу же можете использовать на рынке. Мы обсудим, как торговать прайс экшн на ключевых уровнях. Ключевые уровни появляются в разных рыночных ситуациях, и мы можем объединить эти ключевые уровни с простой стратегией прайс экшн для получения стратегии с высокой вероятностью.

Ключевые уровни являются основой технического анализа и торговли прайс экшн. Сосредоточившись на чистой динамике цены и ключевых уровнях на рынке, мы можем устранить беспорядок и путаницу, которые присутствую во многих стратегиях, и вместо этого торговать с четким и объективным мышлением.

Все графики в этом уроке дневные.

Торговля от поддержек и сопротивлений в тренде

Торговля за доминирующим дневным трендом является основным методом, который я использую для торговли. Большая часть моего курса посвящена анализу трендов, и учит трейдеров торговать простые стратегии прайс экшн в контексте рыночного тренда. Мы можем смотреть за сигналами прайс экшн сформированных на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, которые создаются в результате естественных приливов и отливов рыночного тренда.

( Читать дальше )

Собственно, понятие коинтеграции и лежало, в основе статистического арбитража, который только начал появлятся в конце 80-х и позволил первопроходцам из JP Morgan, нарубить не мало денег, пока…, но об этом в конце статьи. Поэтому в этот раз мы поговорим, про коинтеграцию, что это такое, зачем и почему. Но начнем из далека и рассмотрим такие статистически понятия как порядок интеграции процесса, и фиктивной (spurios) регрессии, которые и лежат в основе. 

Рассмотрим для начала простейший процесс, гауссовский шум:


 Теперь построим его кумулятивную сумму, то есть возьмем значения и последовательно их сложим, таким образом получим что Y_i = sum k = 0..i X_k, где X_k — это исходный гаусовский шум, Y_i — результирующий процесс. То есть в данном случаи взяли шум и его проинтегрировали, таким образом получив случайное блуждание. Так же мы можем повторить данный процесс еще раз, но на этот раз взяв в качестве исходных значений, полученное нами на предыдущем шаги случайное блуждание. Таким образом получим (сверху — интеграл шума, случайное блуждание, снизу — повторная сумма но на этот раз взятая по случайному блужданию):

( Читать дальше )

Уже не первый раз замечаю отличную отработку вульфа. Возможна ли автоматизация такой стратегии?



( Читать дальше )

По моим наблюдениям и на основе работ Ларри Уильямса  можно обозначить такой вариант стратегии работы внутри дня.

1) Работа только по «ударным дням», таким как сегодня.
2) Открытие сделки после 30 минут работы биржи, закрытие в конце дня — таким образом можно забрать большую част ударного дня, не заморачиваясь точками разворота и т.д.
3) Узнать ударный день можно до открытия  биржи  технически по динамике азиатской  сессии.
4) Главным драйвером ударных дней служат, чаще всего, сильные отклонения от  прогнозов макростатистики. (как сегодня данные по PMI )

Осюда следует, что внутридневной трейдер должен хорошо разбираться в макроэкономике или как минимум следить за ней и понимать на базовом уровне.