К следующей неделе набираю очередную группу. Начало 28 — 30 апреля.

Учимся дистанционно, СРОК ОБУЧЕНИЯ МЕСЯЦ, неделя теории, неделя разбора техники на ЖИВОМ РЫНКЕ, две недели исправления ошибок и шлифовки техники ИНДИВИДУАЛЬНО, далее по желанию и необходимости. 

ПИШУ СРАЗУ — о увеличении депозита речи не идет, МЕСЯЦ мы будем УЧИТЬСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ. ПО 4 — 6 ЧАСОВ В ДЕНЬ.

Весь необходимый софт предоставляется бесплатно.

Цель — стабильный средний доход около 5% в день. 

Основной акцент на технику и риск менеджмент с психологией. 

Теория тут - http://smart-lab.ru/blog/40929.php

Особенно полезен этот стиль торговли для трейдеров с минимальным опытом.

Минимальные требувания:

1. Быстрый интернет.
2. ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ в течении минимум двух первых недель.

( Читать дальше )

Максимально возможный коэффициент Шарпа для взятой торговой частоты расчитывается как средний диапазон в торговой выборке (хай минус лоу) разделенный на стандартное отклонение диапазона в периоде, умножить на квадратный корень из количества образцов данной частоты в году.

Таблица ниже сравнивает максимально возможные коэффициенты Шарпа которые могут быть получены для 10 секундной, 1 минутной, 10 минутной, 1 часовой и 1 дневной торговых частот в паре EURUSD.

    

Источник:
http://www.finalternatives.com/node/9271
 

Вот смотрю я на коэффициент Шарпа 37 (ну на дневках торгую, т.е. вроде как моя область) и думаю: есть куда расти!

А у вас какой Шарп?

Какое же всеже убожество наши родные терминалы… Функционал просто жесть! Если хочешь комфортной торговли, вникай в программирование!

В настоящий момент возникла потребность в оперативной работе с корзиной (арбитраж своего рода), перебрав наши терминалы понял что нигде эта возможность не реализована должным образом, как например в старом добром Laser'е с интуитивно понятным модулем  «Basket Trading». Про уродский «карман заявок» в квике я молчу, без слез не глянешь. 

За сим, волей не волей, пришла мысль разработать специальный привод для удобной работы с корзинами. Думаю данный привод будет полезен как для арбитража так и для направленки по корзине, облегчит построение опционных конструкций и пр.

(если данный привод реализовать мне всеже удастся, обещаю что он будет бесплатным… ну если только прогер не будет против)))

Предлагаю в комментариях высказать ваше мнение и пожелания по функционалу данного привода.

Так как кьюпайл квика является унылым говном

( Читать дальше )

Хочу подсчитать для себя коэффициент Шарпа, формула мне известна, но в ней учитывается безрисковая ставка, и я не знаю какую взять. Может быть среднюю годовую ставку в банках? Кто-нибудь знает?

Компания ЗАО «ФИНАНС-ИНВЕСТ» в рамках проекта F1Broker запустила новый тариф «Ноль» для клиентов интернет-трейдинга. Особенность данного тарифа в том, что комиссии брокера за совершение сделок на ФБ ММВБ и FORTS нет – она равна нулю.
 
Компания ЗАО «ФИНАНС-ИНВЕСТ» планомерно развивает  направление интернет-трейдинга  F1Broker (www.f1broker.ru) по пути снижения тарифов. Изначально избрав себе нишу дисконтного (дешевого)  брокера, уже в  марте 2012 года компания запустила новый революционный тариф «Ноль». Тариф «Ноль» предоставляется клиентам, торгующим по технологии интернет-трейдинга, и действует для торговли на фондовой секции ММВБ (акции и облигации) и срочной секции РТС (FORTS). Комиссия брокера за совершение операций на данных рынках равна нулю. Взимается символическая абонентская плата 1 рубль в месяц. Плата за «маржинальное кредитование» снижена до 10% годовых за длинные и короткие позиции*.
 
Основное преимущество данного тарифа в том, что клиент экономит на комиссии брокера. Люди, занимающиеся инвестированием и активной торговлей на фондовом рынке (в особенности те, чьи расходы на торговлю составляют существенную часть их дохода) готовы торговать при минимальных тарифах, если качество услуги их устраивает. Ведь деньги, которые они раньше отдавали брокеру в виде брокерской комиссии, теперь остаются на их торговом счете. Данный тариф позволяет клиентам не задумываться  о частоте и объеме совершаемых сделок, поскольку они никак не влияют на комиссию брокера.


( Читать дальше )

Добрый день 
Помогите найти  лог сделок по ликвидным фьючам с точностью до мс

в следущем формате
Время ( с точностью до мс) — цена  - количество лотов —  сумма  - направление сделки 
 
10:00:02.900 —  174255  - 1 — 174255  -  Продажа
10:00:02.950  - 174280  - 1  - 174280  - Купля

 Очень буду признателен 

Минутные, по самым ликвидным инструментам за несколько лет.
Бесплатно или недорого.
Кто где берёт, биржа, через терминалы типа ТОS или от поставщика типа www.kinetick.com

Просматривая свои старые наработки с объемом, и вспоминая пост Нео из ветки
Опционы. Поговорим о паттернах?
я налабал системку.
Вот ее идея. Ищем 3 и более бара с медленным угасанием объема и после этого — резкое увеличение объема. Этот бар с резким увеличением объема — наш «сигнальный бар».
Сначала я просто строил канал по хаю и лоу этого бара, потом заметил другую особенность. А именно. Если открытие этого бара выше предыдущего хая или ниже предыдущего лоя — то уровень этого открытия дает нам сильную поддержку\сопротивление.
Вот примеры. Красная линия — сопротивление, зеленая — поддержка. Треугольнички — сигналы на лонг\шорт при подходе к этим линиям.

-

( Читать дальше )

Перед экспирацией делать нечего, предлагаю потестить Грааль в реалтайме:

Как я успел понять: пока вероятность 50 на 50, нужно посмотреть куда будет выход, потом на тесте сыграем в сторону выхода. Там конечно другие косолидации есть, но пока упростим задачу.
Согласно рекомендациям лучший вариант сейчас, как я понял. Если рынок резко вниз, потом откат от поддержки, потом мы шоритм. Да?)



PS. Кто-то там 500$ предлагал за сигнал по системе???)

Up вышли вверх, готовимся к лонгу от 156100
Up 16-20 Лонг по системе:


Up. Отстопило на статистике.) 

О возможностях программы
http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=293