Был у меня давно граальный алгоритм для fRTS. Работал в плюс без подстроек годами, но вот в 2015 году что-то случилось… как не тужся, но параметры алгоритма оптимизированные на предыдущих годах к 2015 году не подходят:

 

фишка была в том, что сам алгоритм примитивен до опупения… но работал..

вся логика — 5 строк кода 

if (pr > max) { max = pr; ind = 1; }   // — если обновляем максимум то в лонг
if (pr < min) { min  = pr; ind = -1; }  // — если обновляем минимум то в шорт

max -= k2;   // максимум плавно опускаем каждую 5-минутку
min += k3;  // минимум плавно поднимаем каждую 5-минутку

if ((ind == 1) && (pr < max- stop_long)) ind = 0;  // если цена ниже максимума на размер стопа и мы лонге — выход кеш

( Читать дальше )

Ждем вас на нашей следующей встречe 6 мая (ср).

(Информация ниже касается исключительно фьючерсной торговли на СМЕ и содержит материалы с сайта www.cmegroup.com, в особенности, мануала для начинающих трейдеров)

Сразу хочу предупредить опытных трейдеров: вероятно, что вам известно практически все, описанное ниже, и покажется элементарным, но среди нас много людей, только начавших изучать СМЕ,  или переходящих на СМЕ с других площадок, данной информации нет на русском языке нигде.  Если у вас есть дополнения или полезные ссылки из официальных источников по теме, с удовольствием включу их в исходный пост. :)

В недавней беседе о раутинге ордеров на фондовые площадки сразу же возник вопрос о том, что же происходит при перемещении ордеров на СМЕ. С СМЕ все, на самом деле, намного проще. СМЕ- монополист с точки зрения своей продукции.

( Читать дальше )

Вторая попытка донести суть. На СМЕ существуют стандартизированные биржевые фьючерсы на валюты. Эти контракты стандартизированы по основным параметрам: 

• базовому активу;
• размеру контракта;
• строку жизни; 
• размеру тика;
• цене тика.

Цена базового актива фиксируется на момент сделки трейдером. Таким образом, как только трейдер совершит покупку или продажу, его контракт начинает жить и либо приносить ему прибыль, либо приносить ему убытки. Чтобы получать прибыль, трейдер должен угадать по направление движения цены БА. Каждый трейдер в одинаковой степени может открывать сделки на покупку фьючерса («длинную позицию»), если он полагает, что цена БА вырастет, либо на продажу фьючерса («короткую позицию»), если считает, что цена БА снизится.

Важным моментом в работе трейдера является выполнение финансовых обязательств. Для подтверждение этих обязательств биржа ставит условия о внесении маржи для того, чтобы трейдер мог иметь право участвовать в сделке. Эта маржа носит название Initial Margin — первоначальная маржа. Размер этой маржи брокеры устанавливают сами, но они не просто так с потолка берут эту сумму, а обычно увеличивают биржевую маржу на 10%, если БА торгуется в условиях стандартной волатильности и средних рисков. На сайте биржи в спецификациях фьючерсных контрактов указан размер Maintenance Margin — суммы, необходимой для поддержания для трейдера статуса участия в сделке по фьючерсу.

( Читать дальше )

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Решила поднять данную тему из своего жж-шного  архива после того, как материал о темных пулах на акциях США вызвал много вопросов о том, как же дело обстоит на фьючерсах.

Итак, рассмотрим внерыночные, или блочные, сделки на бирже СМЕ- практически каждый о них слышал, но толком никто не вникал.
 
Блочные сделки —  частным образом согласованные транзакции на фьючерсах, опционах, и их комбинциях, которые по своему размеру попадают в определение «блока», и законно могут производиться вне публичного аукциона по «справедливым и разумным» ценам. Все процедуры такой торговли досконально описаны вот в  этом  регуляторном документике, основные моменты которого я сейчас и перескажу. На техничный перевод не претендую, но точность идеи гарантирую.


( Читать дальше )