Итак. Когда мы встали в нашу scale позицию, мы стали на сторону индустрии. Наш профит складывается из спреда, а это не что иное как тетта и она всегда положительна и минус волатильность. Если рынок сдвинется относительно начальной позиции. С другой стороны, чем выше волатильность, тем чаще к нам приходят сделки. Поэтому наш интерес, что бы 5 минутные свечи были как можно больше. Для этого, мы должны научить трейдеров торговать как можно чаще и «лучше».

Идеально научить их ставить условные ордера. То есть (например) если цена ниже 100 то мы продаем. Ну а продаем мы по любому (бьем по рынку). Тут можно остановить наш scale ордер и дать им опустить рынок до 95, а потом закупиться. Таким образом «снимаются» стоп заявки и делаются шпильки. Стопы надо ставить всегда, это помогает развитию индустрии. Соответственно, необходимо научить, входить в позицию по рынку, бить по нему, желательно, большим объемом. Тут хорошо подходит скальпинг. Технический анализ это отдельная песня. Пробой уровня, выход из треугольника просто граальные науки для индустрии.  

( Читать дальше )

Только ТА… ничего другого, пока все еще работает...) пересчет веду на 1 контракт, РМ — дело индивидуальное.

( Читать дальше )

Товарищи, интересует, кто торгует на СМЕ.
1.Через какого брокера делаете — Западного или РФ?
2. Какой софт используете?
3. Как автоматизируете — в софте свой язык аля qpile или используете внешнего роблта?
5. Как происходит налогообложение прибыли?

          Не буду утомлять вас теорией, что такое базис применительно к фьючерсным контрактам. А то придется писать такие слова, как «контанго и бэквордация», что, во-первых, скучно, а во-вторых, сильно отдалит нас от темы зарабатывания на рынке, да и оффтопом пахнёт ;)
          Решил я торговать фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль, Si-9.18.
Но торговать руками — это здоровье только портить, поэтому без вариантов — роботом. Готовых правил, конечно, нет: у кого есть, самим не хватает, а аналитиков читать — себя не уважать. Пришлось скачивать склеенный фьючерс с Финама и пытать эти данные на предмет поиска закономерностей ценовых движений. Ничего не нашел (плохо искал?). Попытался учесть нюансы склейки, стало только хуже.
От безысходности скачал котировки USDTOD, подкорректировал комиссию биржи и брокера под фьючерс, перезапустил тестер и voilà:

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня в своей статье я опишу крайне важную и объемную тему, с которой рекомендую ознакомиться всем.

Тема: “Налоги”.

В статье будет идти повествование по налогообложению резидентов. Данная информация поможет Вам ориентироваться на рынке ценных бумаг. Информация будет полезной, как инвесторам, так и спекулянтам.

Кто признается налоговым резидентом: признаются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, если они находится на территории РФ более 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды выезда физического лица за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Чаще всего для расчета налогооблагаемой базы при операциях с ЦБ используется метод бухгалтерского учёта активов:

( Читать дальше )

Сидеть в просадке — дело невеселое, хотя нормальное и полезное, а также мотивирующее на улучшения и развитие.

Далее везде рассматривается период с 2010 года по второй квартал 2018 года, фРТС.

Второй квартал вышел убыточным у меня, очередной раз проанализировал все спекулятивные сделки и подумал, можно ли без потери прошлой доходности уменьшить убытки этого квартала. Поковырялся, оказалось, что вполне можно и улучшение на переподгонку не тянет. Внес изменения в торгуемые алгоритмы и можно дальше ждать выхода из просадки. Получилось следующее:

































Аж целых 35% годовых. Мне понравилось. Думаю дальше. Уж очень хочется побыстрее из просадки выйти. А как этого добиться в линейной торговле? Либо наверняка знать будущее, либо повысить частоту сделок. Как её повысить, если у меня реверсная система? Добавить тэйк-профит и снова заходить по тому же тренду при откатах. Погонял разные варианты. Получилось симпатично.

( Читать дальше )

Из российских инструментов сложно составить диверсифицированный портфель. Основные биржевые обороты приходятся на бумаги не более десятка эмитентов и на пару — тройку фьючерсов. Цены на активы находятся в сильной зависимости от политической обстановки, которая в последние несколько лет явно не улучшается. Как следствие, сформировать долгосрочный портфель из российских акций весьма затруднительно. 

Поэтому инвесторы делают выбор в пользу иностранных бумаг. Инвестировать в них можно через брокера, банк, ПИФ или страховую компанию. В этой статье рассмотрели каждый способ подробнее.

 

Через российских брокеров

Российские брокеры позволяют торговать иностранными ценными бумагами из индекса S&P500 на Санкт-Петербургской бирже.

Список акций из S&P500, доступных на Санкт-Петербургской бирже

На Московской бирже через ETF можно инвестировать в еврооблигации российских компаний и акции, входящие в индексы MSCI.

( Читать дальше )

1. FAQ по системе Романа Андреева (588 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/197310.php

2. Повторю один хороший пост. ( 568 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/copypaste/232469.php

3. Гайд по биржевой торговле на мамбе… (505 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/155810.php

4. Гайд по торговле на бирже часть2 Основа торговли (350 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/260540.php

5. Как купить валюту на бирже (344 сохранения)

https://smart-lab.ru/blog/233199.php

6.Моя записная книжка. Полезные ссылки. Окончание. (338 сохранений)

( Читать дальше )

В этот раз повторим на Python индикатор KST (Know Sure Thing), созданный Мартином Прингом. Если вы подписаны на StockCharts.com, то вы получаете платную рассылку обзоров рынка от Джона Мэрфи и Мартина Принга. Принг в своих анализах постоянно ссылается на свой индикатор KST. И у него всегда всё складно и точно совпадает.

Я же в бессонных поисках граалей решил повторить индикатор KST и провести коротенький анализ за предыдущие 14 лет.

( Читать дальше )