Давайте ка спокойненько, в профессиональной созидательной атмосфере, свойственной смартлабу, без наездов друг на друга и выяснения отношений, проанализируем наш любимый фьючерс на индекс РТС, дабы выделить кое-какие общие закономерности, и посмотреть, что поменялось в характере движений в последнее время.

Буду рад всем комментариям с тем, как еще можно дополнить и доанализировать наш любимый инструмент.

Начнем с постулата — большие деньги делаются на больших движениях (ударные дни).
Торгуем внутри дня.

Возьмем все дни с начала 2009 года по настоящий момент с диапазоном >4%:


Какие можно сделать выводы:

• 2009 год был «куда не плюнь, — везде прибыль»
• тот, кто начал торговать 2009 «по Резвякову» мог быть серьезно одурачен собственным успехом, думая, что так будет всегда.
• май-июнь 2010 были кошерными
• 2 полугод 2010 — низкая волатильность, но хороший экстрадей движения
• август-сентябрь 2011 — несколько рекордов по интрдэй движениям, которые одурачили лично меня большой прибылью.
• осень 2011 — хороший волатильный рынок внутри дня, без особо хороших экстрадей движений
• сейчас? Отсутствие волатильности+отсутствие тренда.

А вот простой счетчик безударных дней (кривая растет и считает сколько дней подряд не было движения от открытия до закрытия >3% по модулю)

( Читать дальше )

Захотелось немного обобщить, для себя в первую очередь, разрозненную информацию из разных источников касательно темы сабжа. Очень, очень тезисно и кратко, источники главным образом интервью и видео + посты смартлабовцев. Все ссылки есть в местном уютном финсловаре.

Идеология, параметры и некоторые особенности.
1) Смысл и самоназвание стратегии — ультранизкорисковый арбитраж улыбки волатильности ближней и квартальной серии опционов. Философия «купил дешево — продал дорого» в терминах волатильности, реализуемая через хитрый набор-модификацию позиции.
2) Неоднократно заявленная эмпирическая вероятность неблагоприятного сценария — первые проценты, вероятность всего остального сильно выше.
3) Историческая доходность стратегии — высокая и крайне высокая, то есть двузначные проценты на экспирацию, трехзначные и выше за год.
4) Заявки лимитками в стакан не выставляются, объем берется с рынка (маркет-тейкинг), торговля ежедневная, крайне активная. Все в терминах волатильности, пут-колл без разницы, не менее 10 страйков. В некоторых страйках имеет очень большой вес от общего числа открытых позиций. ГО забито полностью.

( Читать дальше )

Данный топик был написан после осознания следуюшей идеи Насима Талеба. «Средний Риск — Менеджер, зарабатывает больше среднего Трейдера». Сегодня я понял, что намного выгоднее и рациональнее посвятить себя работе в индустрии ( получая стабильный оклад и возможно бонусы), работая с клиентами, идя по лестнице шаг за шагом, чем вести образ романтика — комнатно, домашнего хомячка гомо трейдера. Это рациональнее и безопаснее в случае если я хочу ребенка, квартиру, тачку на себя и жену, если я осознаю ответственность за помощь родителям. Но для всего этого нужно пройти длинный карьерный путь, сначала еще добавить год-два опыта рыботы, потом сдавать GMAT и TOEFL, ехать в Штаты в Бизнес Школу, брать там кредит под 1.5 % годовых. Мечтать о том, чтобы попасть в лигу на стажировку http://markets.ft.com/investmentBanking/tablesAndTrends.asp. 
Кароче моя идея — что большниство самых активных писателей на смарте безответственны и непрофессиональны. Большинство лишь научилось показывать себя и мериться половыми органами 

( Читать дальше )

 
 В дополнение к предыдущему топику.
 
          Для того, чтобы понимать, в какие часы прослеживается наибольшая активность на рынке, необходимо знать, что влияет на движение российского рынка в течение всего рабочего дня.
 

          Для начала посмотрите на алгоритм, который я сегодня составил. Именно таким образом  развиваются события в течение всего торгового дня:
 
          1. Премаркет
          2. Открытие российского рынка
          3. Открытие европейских площадок
          4. Макростатистика Еврозоны


( Читать дальше )

Нефть – это самое востребованное и необходимое сырье в мире. Являясь основным источником энергии, а также топливом для множеств различных механизмов и аппаратов, нефть остается предметом большинства сделок на товарном рынке, как срочном, так и наличном. Нефть называют «кровью» современной экономики, однако не все страны обладают достаточным количеством этой самой крови.
 
Абсолютным лидером по доказанным запасам нефти является Ближний Восток – на его долю приходится около 61,5% от общего объема. При этом около 22% мировых запасов приходится на Саудовскую Аравию. Евразия обладает 12% мировых запасов, из которых 6,6%  приходится на Россию.




 
Базовый актив: сырая (необработанная) малосернистая нефть (Light Sweet Crude Oil)

( Читать дальше )

Простая трендовая система на основе известного индикатор MACD, который помогает нам выбрать точку входа. Также введены некоторые дополнительные условия, благодаря чему удалось избежать некоторых недостатков этого индикатора


( Читать дальше )

Понравилась статья
http://birjoff.ru/ne-ostanavlivaytes.html#more-266 

Завершением каждого вашего дня должна быть мысль, что вы сегодня знаете больше чем вчера. Сейчас вы глупее, чем вы завтрашний. Проводите каждый день в исследовании и постижении свой профессии. Почему я говорю об этом?  Потому что в этом разница между успехом и поражением. Если вы думаете, что, заработав к вечеру +5% можно расслабиться и пойти погулять, то вы не поняли смысл профессии. Деньги лишь продукт биржи. Здесь зарабатывают идеями. И если вы не генерируете идеи, то и деньги не придут.

Новички во время убытков ищут виновных, клянут брокера, провайдера, проскальзывание. Во время прибыли вдруг начинают важничать, давать советы на форумах, насмехаться над постами гуру. Им кажется, что заработанные деньги и есть признание их профессионализма, это и есть их работа. Но длинная дистанция богата неожиданностями. Год, два торговал прибыльно и вдруг что то сломалось. и только тут трейдер начинает думать, что не так, куда делась удача.

Работайте постоянно, не кнопки давите, а думайте наперед. Создали систему – превосходно. Пустили ее в работу и забыли, как микроволновку на холодильнике. Работайте над следующей идеей, постоянно создавайте что-то новое для себя, открывайте новые горизонты. Не пришел сигнал на сегодня, это не значит, что наступил выходной. Оттрубите, как положено – от звонка до звонка. Читайте, тестируйте, программируйте, соединяйте несоединяемое. Переворачивайте старые знания наизнанку. Изучайте новые рынки, законодательство, финансовые отчеты, вникайте в суть действий разных участников Рынка. Ставьте себя на место крупных финансовых групп, моделируйте ситуации, фантазируйте.

Только не выключайте себя раньше, чем закончится День.

Для тех кто хочет запытать свои силы в скальпинге НЕ ПОТРАТИВ НИ ЦЕНТА!!!

Неожиданно обнаружилась возможность абсолютно бесплатно подключатся для просмотра котировок к серверу одного брокера с весьма не плохой скоростью обновления данных....

Также есть замечательный скальперский стакан - http://easyscalp.ru/, в котором реализована возможность торговли в демо режиме с настраиваемой эмуляцией задержек и с бесплатным пробным периодом использования....

ТО ЕСТЬ ЧТОБЫ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В СКАЛЬПИНГЕ нет необходимости иметь счет у какого либо брокера, не нужно покупать какой либо софт...

По вопросам подключения обращайтесь сюда  -  http://easyscalp.ru/contacts

Вот видос стакана, сорри, но видео тут в четыре раза ускорено...