Избранное трейдера Александр Костерин

по

Малоизвестный инвестор заработал $1 млрд на крахе нефтяного рынка в 2014г

    • 21 января 2015, 13:48
    • |
    • DARSZ
  • Еще
Малоизвестный инвестор заработал $1 млрд на крахе нефтяного рынка в 2014г
© Interfax 13:21 21.01.2015 МИР-НЕФТЬ-ЦЕНА-УСПЕХ Малоизвестный инвестор заработал $1 млрд на крахе нефтяного рынка в 2014г Нью-Йорк. 21 января. ИНТЕРФАКС-АНИ — Управляющий хедж-фонда PointState Capital Зак Шрайбер заработал около $1 млрд, правильно спрогнозировав резкое падение нефтяного рынка в прошлом году, сообщает агентство Bloomberg. Восемь месяцев назад, выступая в Avery Fisher Hall в Нью-Йорке, управляющий хедж-фонда Зак Шрайбер сделал очень смелое предположение. «Мы считаем, что нефть будет дешеветь, сильно дешеветь», — сказал тогда 42-летний З.Шрайбер, обращаясь к аудитории примерно из 3 тыс. человек, представлявших крупнейшие компании по управлению инвестициями. — Если вы занимаете длинные позиции, мне вас жаль". И он показал слайд с изображением автомобиля, набитого клоунами. В тот день нефть торговалась по $99 за баррель на фоне ожиданий, что присоединение Крыма к России и события на Украине приведут к перебоям в поставках. В течение нескольких недель цены на нефть росли и в июне достигли пика в $107 за баррель. Затем, как и прогнозировал З.Шрайбер, рынок начал падать. З.Шрайбер объяснил, почему он ждет падения нефти WTI. Он предполагал, что нефтяные компании продолжат наращивать добычу в центральных штатах США, что приведет к перенасыщению рынка и обвалу цен. К концу 2014 года котировки обвалились более чем на 50% процентов на фоне роста поставок, и PointState Capital З.Шрайбера по итогам года показал доходность на уровне 27% после уплаты комиссионных. В 2014 году прибыль нью-йоркского фонда составила около $2 млрд, причем примерно половина этой суммы была заработана на торговых операциях с нефтью, сообщили Bloomberg источники на условиях анонимности, поскольку хедж-фонд находится в частной собственности. Второй миллиард был получен в основном от вложений в акции сферы здравоохранения и игры на макроэкономических прогнозах. PointState, основанный в январе 2011 года и начавший 2014 год с активами на сумму около $5,8 млрд, был в числе тех немногих инвесторов, кто оказался в выигрыше от падения нефти, вызванного ростом добычи в США и отказом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сокращать производственную квоту на фоне усилившейся конкуренции. К моменту своего выступления на конференции в мае 2014 года З.Шрайбер был мало известен за пределами отрасли, так и как среди коллег. Служба финансово-экономической информации [email protected] [email protected] 


--------------------------------------------
вы думаете это про нефть? ) Ключевая фраза:" Второй миллиард был получен в основном от вложений в АКЦИИ сферы здравоохранения..."

"Альтернативная резервная" валюта, или истину знают немцы. Часть 1

Нарыл на просторах ютьюба, показалось интересным.

Если бы я была агентством новостей, это сообщение ещё ночью ушло бы с пометкой «молния». Однако данная длящаяся годами сага по не столь уж загадочным причинам не попадает в новостные сводки, поэтому можно не спешить. Проверяя почту, содержащую на редкость много потрясающих воображение подробностей от хорошо информированных (и вовсе не из газет или сети) читателей блога, я механически ответила на звонок, и услыхала: – Привет! Не спишь? Одного из твоих приятелей задержали на украинско-словацкой границе. Уточнила: «С какой стороны?», – «Со словацкой». Я посмотрела на часы. В Москве уже за полночь. В Европе не так поздно, но неудобно, конечно. Хотя в такой ситуации относительно терпимо. Прикинула. Это, наверное, Вышне Немецке. Чтобы выбраться из пижамы и облачиться в деловой костюм, человеку требуется минут пятнадцать. Два часа езды из Кошице, ближе никого в такое время не найти. Ещё пятнадцать минут, чтобы по дороге выпить кофе и отряхнуть остатки сна. – Скажи, что через три часа адвокат будет на КПП. Кстати, как фамилия задержанного? – В трубке раздался смех: «Не спеши звонить коллегам. Судя по твоим последним постам решил, что ты теперь дружишь с руководством Vanguard. Кстати, словацкий адвокат задержанному не потребуется. Его, по всей видимости, пригласят побеседовать в Германию». Понятно, шутка юмора. С учётом времени суток довольно дурацкая. С какого бодуна человек Vanguard попрётся из Киева через Ужгород, если начиная от Мукачево чуть ли не через каждые несколько километров переходы в Венгрию, где не у одного Путина, но и у Vanguard тоже всё схвачено, за всё заплачено? Выяснилось, что киевский представитель высшего регионального руководства компании по управлению активами Vanguard решил объехать Венгрию, где контролируемая компанией агротехническая корпорация Monsanto располагает военными базами принадлежащей ей ЧВК Academi – а потому может возить через границу всё, что ей заблагорассудится. Ясно. Значит, повёз налево сэкономленные «неликвиды». Неужели оружие? Охотник, что ли? Но история оказалось гораздо более занятной. Машина манагера оказалась под завязку забитой картонными коробками (хоть и не из-под ксерокса) с плотно упакованными наличными долларами. На этой границе словаки обычно ищут сигареты и обращают мало внимания на всё остальное, разве что ещё собачка всё обнюхивает. Koľko peňazí s vami?– конечно, спрашивают, повторяют: «скільки грошей з собою?» – и даже могут показать на дисплее эту фразу по-английски, но без особого энтузиазма. Лишняя пачка сигарет их волнует гораздо больше. Однако бедняге не повезло. На вчерашнее дежурство по словацкой таможне заступил немецкий инструктор, обучающий местных коллег тайнам мастерства. Документы на груз были в полном порядке, но профилирование не срослось. Что в подобном месте делает странно себя ведущий американец с такой уймой долларов? Москва не верит слезам, а немецкая таможня вообще мало чему. В общем, какие люди, и без охраны! Немец вытащил из одной из коробок пачку долларов и тщательно их проверил. Не обнаружив ничего подозрительного, не успокоился, раскрыл служебный ноутбук, зашёл в программу ATLAS (Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System), и в модуле «банкноты» стал забивать в таблицу номера купюр. Часть банкнот успешно прошли и эту проверку, но дотошный немец не успокоился. Базы данных на краденые купюры, деньги полученные в качестве выкупа за заложников и тому подобные не дали никаких результатов, но что-то задержало внимание таможенника при сверке с данными ФРС. Кажется, не все номера купюр соответствовали выпущенным этой организацией. Немец снова проверил деньги. На вид и на ощупь они не вызывали никаких вопросов, и без сомнения с удовольствием будут приняты любым банком. В отличие от широкой публики и своих провинциальных коллег, немец догадался, с чем имеет дело. Речь идёт об артефакте, называемом в профессиональных кругах «супердолларами», «суперкупюрами» или «супербанкнотами» – только превышающем по качеству даже их. С 2002 по 2005 год Секретной службе США удалось провести две успешные операции, «Дымящийся дракон» и «Королевский шарм», в результате которых были арестованы около сотни подозреваемых в контрабанде супердолларов. Федеральные агенты конфисковали около 45 тысяч стодолларовых банкнот, но даже страна их происхождения так и не была установлена. Тем не менее, королевский шарм и дым дракона служили, собственно говоря, дымовой завесой. Тогда речь шла об обычной, пусть высококачественной, подделке, которую специалисты могли без труда отличить от настоящей продукции ФРС. Практически неотличимые от настоящих «супердоллары» впервые были замечены в 2005 году в одном из женевских банков, куда их принёс один узбек. Подозрение вызвали не сами банкноты, а их узбекское происхождение. Экспертиза установила, что деньги были напечатаны на «родных» металлографических типографских машинах глубокой печати (intaglio) производства компании De La Rue Giori, находящейся в Лозанне. При появлении на рынке рублёвых банкнот подобного качества, изготовленных на оборудовании, идентичном тому, которым пользуется Гоcзнак, наша страна «стала бы на уши». О находке таких евро с утра до ночи трубили бы все европейские СМИ. О возникновении нового «эмиссионного центра» мировой резервной валюты англоязычные СМИ предпочли не распространяться, однако обеспокоенные европейские официальные лица начали задавать неудобные вопросы. В ответ им, как обычно, соврали. США заявили, что банкноты были изготовлены в Северной Корее, о чём тогда сообщала Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как Интерпол, так и Европол выразили ну очень глубокие сомнения в этой версии, о чём весьма серьёзная газета также не преминула оповестить своих читателей: Ссылка После того, как банкноты были объявлены поддельными, Интерпол присвоил той серии классификационный код 14342, упоминания о чём мне также не удалось найти ни в одном из открытых источников, кроме вышеупомянутой газеты. Операция прикрытия этого проекта началась давно. Уже в далёком 1998 году во Владивостоке с тридцатью тысячами долларов исключительно хорошего качества был пойман бывший атташе по экономическим вопросам посольства КНДР в Москве. Впоследствии он перебежал на Запад и выступил свидетелем обвинения против Северной Кореи, которая по его утверждению якобы печатала по несколько сот миллионов долларов ежегодно «на личные нужды» Ким Чен Ира. По предварительному соглашению со стороной обвинения «выбравший свободу» перебежчик был освобождён от уголовного преследования – за сотрудничество со следствием и судом. Для изготовления тех банкнот была необходима (и по заключению экспертизы, использовалась) типографская печатная машина intaglio, производимая исключительно предприятием KBA Giori (бывш.DLR Giori) в баварском Вюрцбурге. Именно такие станки в течение долгих лет использовали ФРС и Бюро гравировки и печати для печати долларов. Эти специальные типографские машины недоступны на открытом рынке. Даже о перепродаже подержанных или вышедших из употребления в рутинном порядке сообщается в Интерпол. В семидесятых годах прошлого века КНДР действительно ещё располагала ранее изготовленным и уже тогда устаревшим обычным, не специализированным и непригодным для такой печати печатным станком, действительно изготовленным предприятием KBA в Вюрцбурге. Однако эксперты в один голос утверждают, что на подобном станке невозможно напечатать банкноты соответствующего качества без дополнительного специального оборудования, которым КНДР не располагает. К тому же, на предположительный момент изготовления «владивостокских» купюр, северокорейская машина уже вышла из строя и была непригодна к эксплуатации из-за отсутствия запчастей. Северокорейские воны предположительно печатаются в Китае. Единственное средство массовой информации, расследовавшее этот вопрос, вышеупомянутая «Франкфуртер аллемайне» в статье «Происходят ли супербанкноты из ЦРУ?» от 2007 года прозрачно намекала на определённую версию происхождения подделок: Ссылка На этот раз позволю себе не согласиться с уважаемым (без тени иронии) изданием. Центральное разведывательное управление США располагает таким количеством наработанных и безопасных схем добывания «чёрного нала», что им это попросту ни к чему. Кроме того, агенты отнюдь не стремятся попасть в Гуантанамо в качестве узников и проверить на себе все прелести «усиленных техник допроса». С другой стороны, разбор сложных взаимоотношений вашингтонской администрации и компании Vanguard требует отдельного внимания. Вкратце можно указать, что речь идёт о своего рода симбиотическом партнёрстве. Обанкротившееся государство не располагает средствами для ведения политики претензий на мировое лидерство, тогда как олигархи средствами располагают, но нуждаются в защите совершенно уникальной американской юрисдикции, где они могут себе позволить находиться вне, вернее, выше закона, и при этом пользоваться его надёжной защитой для своих активов. Vanguard давно надоела монополия ФРС в столь ответственном деле, как денежная эмиссия, и они вполне могли принять решение открыть альтернативный эмиссионный центр. Кроме того они, пожалуй, единственная организация, способная без ведома Интерпола приобретать необходимое оборудование и расходные материалы. В частности, в перехваченной на границе беспрецедентно крупной партии альтернативных долларов последнего поколения, которые, пожалуй, следует назвать уже не «супер», а «ультра-супербанкнотами» использована меняющая свой окрас в зависимости от угла зрения защитная краска OVI, производимая в Лозанне предприятием SICPA Holding SA. Соответственно, моя бурная ночь продолжилась изучением бумаг под общим названием Registre du Commerce du Canton de Vaud, что пока не принесло ничего важного. Совершенно неясно, какое отношение к реальной собственности имеет множество физических лиц, обладающим правом подписи под документами вызвавших моё любопытство лиц юридических. В соответствии со швейцарским законодательством обращаться к властям за разъяснениями бесполезно. Возможно, поэтому такого рода стратегические предприятия размещены в подобном месте. Так или иначе, пока ясно одно: высокопоставленный менеджер Vanguard, один из отвечавших за операции на Украине, решил скоммуниздить часть не истраченных «альтернативных» долларов. Если выяснится, что производители печатного оборудования и расходных материалов для Бюро гравировки и печати Минфина США принадлежат или контролируются Vanguard, это окажет определённое влияние на оценки рентабельности войны на Украине. Наёмникам ЧВК в таком случае можно платить сколько угодно, да и украинским поставщикам (и не дай Бог, о ужас, политикам?!) – тоже. Украинские друзья говорят, что новёхоньких долларов в стране появилось хоть отбавляй. Любопытно, к чему бы это? Продолжение следует...


Ожидается движение в 25-30 000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС

ОИ перевалил за 1 000 000 по фьючерсу на индекс РТС, такого давно не наблюдалось.
Готовится движение минимум 25 000 пунктов, по времени эта неделя(может четверг) или следующая неделя.
Цели основные 100-105, промежуточные 88-95
Выход из коридора 71-77 лично предполагаю вверх, не исключаю прокола 71 и последующего беспощадного роста.
Объемные зоны -основная 66-69, далее 71-73,5, пока котировка находится выше.
На чем будет расти индекс, новости прикрутят и потом аналитегы будут объяснять!
Но есть и второй вариант, это выход вниз с целью 45 000-44 000 по Ри, каждый для себя выбирает свой вариант.
Лично сделал ставку на рост и просто купил колов.

Помогите разобраться. Что нужно знать про стакан

Всем привет. Прошу подскажите, где можно подробно почитать обо всех знаниях, которые можно почерпнуть из стакана заявок. 

Искал на СЛ поиском, но ничего подобного не нашёл. 

Заранее спасибо за помощь!

Кто зарабатывает в кризис?

Кто зарабатывает в кризис?Можно ли заработать в кризис? А если можно, то надо ли? Ответ есть – можно и нужно! Кризис – это не только спад экономики, увеличение безработицы и сокращение доходов, это еще и уникальные возможные получить большую прибыль! Кто может себе это позволить? Практически каждый, кто желает получать прибыль от инвестиций.

Как выразился мировой гуру инвестиций в сфере финансовых рынков Уоррен Баффет – кризис это хорошо. И он на самом деле во многом прав. В 2008-2009 гг. настроение инвесторов на фондовом рынке в США было откровенно подавленным. Еще бы – фондовый индикатор Dow Jones находился на...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/6056-kto-zarabatyvaet-v-krizis

Привлекательные краткосрочные рублевые корпоративные облигации

Всем привет!
Выбрал небольшой перечень бондов с короткой дюрацией, которые могут быть интересны в качестве альтернативы депозитам. По ставкам стоит учитывать, что они еще не отражают возможное снижение рейтингов России до мусорного уровня в конце января, поэтому, может появиться шанс зайти по еще более выгодным ставкам.
Привлекательные краткосрочные рублевые корпоративные облигации
 

ПС: завтра, возможно, еще добавлю короткие бумаги банков.


Стратегия торговли OTM опционами

    • 21 января 2015, 09:39
    • |
    • 1212
  • Еще

Одной из стратегий которая популярна с брокерами в Чикаго является стратегия торговли ОТМ (out of the money) опционами. Хотя для многих из Вас, эта стратегия будет идти в разрез со стандартным управлением риска для среднестатистического торгового счета, довольно много «инвесторов» (не активных трейдеров) прибегают к этой стратегии. Основным преимуществом этой стратегии является относительно спокойная торговля, так как это позиционная стратегия которая не нуждается в ежедневном контроле, а так же возможность получить 200%-500% от вашего максимального риска.

Сама стратегия заключается в покупке блока Опционов глубоко вне денег. Одним блоком который обычно мы рассматриваем является 1 лот из 10 позиций. Одной из основных ошибок связанных с торговлей опционами является не правильный выбор страйка и дословное понимание того, что такое опцион — это финансовый инструмент который дает право не не обязывает Вас купить или продать актив привязанный к этому финансовому инструменту по предопределенной цене в определенное время. Другими словами, если вам выгодно исполнение этого опциона, вы это можете сделать… если нет, то можете ничего не делать и списать всю стоимость с вашего счета. В отличии от фьючерсов, которые «обязывают» Вас купить или продать актив по цене входа (97% всех фьючерсных сделок закрываются обратными сделками, но 3% заканчиваются исполнением, что и даёт привязанность фьючерсной цены к споту и позволяет фьючерсным рынкам фунционировать в их первоначальном назначении — управление риском)



( Читать дальше )

Понимание тренда

Чем дальще, тем больше убеждаюсь в верности изречения, что «Тренд бывает только в истории». Такой хороший, в котором бы стоило стоять, не париться и получать прибыль, большую, чем при закрытии сделок в нем и открытии альтернативных. В целом же на мой взгляд тренд будет характеризоваться тем, что цена будет стабильно выше скользящей средней. В моем случае это EMA 20. То есть, цена растет, потом откатывается назад к средней, возможно не надолго и ненамного ее пересекает, а потом от средней опять отходит в сторону тренда. На рисунке видны 2 тренда: восходящий и нисходящий. Нисходящий я обозначил несколько позже, чем началось само движение вниз. А именно, после некоторой восходящей коррекции, которая так и не дошла до указанной скользящей средней.

Понимание тренда


правила ТРЕЙДЕРА - всем кто лося поймал )


«Ноль не надо отрабатывать!!!». Никаких срочных и заемных денег!  Надо торговать от рисков, каждый день настраиваться!
Прав или не прав – не правильный подход. Убытки это часть торговли, главное следить чтоб они не росли.
Если не понимаешь не торговать!!! В кэше это тоже позиция!!! Не надо строить сценарии развития событий!!
Рынок всегда меняется, надо каждый день это учитывать. Хотя бы раз в год рынок меняется кардинально. Надо уметь подстраиваться
Надо делать работу над ошибками, анализировать сделки! Не окрыляться, не отчаиваться!
Главное беречь счет!!! Лучше ничего не делать если нет предпосылок.
После удачный сделок, не терять голову! Ничего не менять! Всегда все происходит одинаково!
Не терять то, что уже заработал!
Не нужно искать целевую цену, надо высматривать формации. И тем более не ловить хаи и лоу

Стопы ставить, не надеяться что в нужное время сможешь нажать, очень «мягкотелый ты иногда»
Не переносить позицию на выходные, исключение только если глубоко в деньгах позиция.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн