Стратегия моя приносит прибыль!2013 год был моим первым безубыточным годом! Эйфория от прибыли в 2014 не много пьянила, пока не потерял 85% депозита 3 марта.Похмелье было тяжёлым, наступил момент конкретного анализа как, когда и что я должен использовать в своей стратегии и тактике. Сформулировал и спланировал до начала лета вернуть всё потерянное и выйти в плюс в 2014 году. Что и случилось 6июня, что даёт мне моральное право писать себе в блог! Работаю на форексе через Альпари, валютная пара eur/chf. Учитывая заявление НБШ держать уровень 1.20 всей мощью экономики Швейцарии, что подтверждается статистикой и отчётами ,99% ордеров у меня только buy! Стопы выставляю ближе к уровню 1,20, тейкпрофит короткий в зависимости от уровней поддержки-сопротивления.Нужно ежедневно анализировать характер движения цены как учит Герчик.Только у меня стратегия наоборот, иду против тренда, увеличиваю позицию малыми объёмами если цена приближается к 1.20. Стараюсь больше 10% от депозита не заходить, но иногда жадность моя оказывается сильней разума, что и приводит к существенным потерям денег! Такая стратегия приносит прибыль в среднем 20% в месяц.Большую часть этой прибыли ежемесячно вывожу.Таким образом если вдруг НБШ не удержит уровень 1.20 у меня всё равно по результатам года будет прибыль более 100 % годовых! Хочу услюшать мнение умных трейдеров!

www.youtube.com/watch?v=jeon-LIhCC4 
 Мнение Хазина о Международном Экономическом Форуме и не только…  

Очередная воскресная проповедь на тему социономики, РТС и волн эллиотта. В этот раз — вольный  перевод с elliottwave.com
 
----------------------------------------------------------------------------
3 прошедших года, российский фондовый рынок был понижающем тренде. Почему это важно? Фондовый рынок всегда показывает настроение общества.И социальное настроение приводит к социальным действиям — как общественные протесты и даже война.Это означает, что если вы будете следовать за фондовым рынком, вы будете знать, какие виды событий, скорее всего, произойдет в той или иной стране.

Социальное настроение это еще один термин для описания общего направления развития общества. Конфликт между Россией и Украиной является ярким примером социального настроения в действии.Взгляните на эту диаграмму вверху. Русский фондовый рынок показал свои хаи в апреле 2011 года. Но три месяца назад, в январе 2011 года, наш отдел Европейский финансовой Прогноз разослал подписчикам предупреждение о предстоящем развороте.
На самом деле, как диаграмма ниже показывает, что мы предупреждали о двух вершинах — одна в 2008 году, а затем самой последней в 2011 году.


( Читать дальше )

В продолжении линейки Infinity-аккаунтов (см. Thinkorswim Infinity) по многочисленным просьбам в комментариях, личку, e-mail и коллег-скальперов добавил версию под Open E Cry.

Перерегистрация демо-аккаунтов — большая проблема в биржевом сообществе. Конкретно по OEC — тратить каждый раз по 7-10 минут на регистрацию (чистить куки, менять ip, создавать новый ящик) — весьма рутинное занятие. Используйте время более продуктивно, пока сервис делает грязную работу за вас.

Перейти на сервис: OEC Infinity ⇢

Теперь один простой клик позволит Вам зарегистрировать аккаунт на 14 дней. Введите e-mail, если хотите чтобы OEC Infinity автоматически высылать вам новый, как только почувствует, что ваш текщий аккаунт истекает.

( Читать дальше )

     Задали вопрос – обучаю ли я торговле против тренда и почему сам торгую только против тренда?
     Да, это так. Кто следил за моей торговлей, то могут подтвердить – я не сделал ни одной сделки по тренду в этом году. Я шортил евро-бакс с 1.38 до 1.40 раз десять за последние 7 месяцев, я покупал перед новым годом золото, когда оно падало и сейчас его заново начал покупать, я шортил СИ и все надо мной смеялись, когда мы пробили отметку в 36 и все кричали что я буду делать когда он будет на отметке 40?  Я ловил ножи в марте и спокойно лонговал РИ, а в мае у меня не было НИ ОДНОЙ СДЕЛКИ В ЛОНГ по нашему рынку.  Все набранные позиции всё равно я закрывал в плюсе. Если вы думаете что все эти сделки были сделаны тупо по наитию или по звёздам, то вы глубоко ошибаетесь.  Вы не знаете параметры моей рабочей системы, вы не знаете мои параметры риска и т.д.  Когда я начинал шортить тот же 

( Читать дальше )

Компонент волатильности в опционной модели ценообразования измеряет диапазон ожидаемых колебаний акции в основе опциона в определенный период времени. Мерилом волатильности является стандартное отклонение изменений цены акций за разные промежутки времени (дневной, недельный, месячный, 3-ёх месячный, полугодово, годовой). Чем более волатилен инструмент в основе опциона, тем больше стоимость самого опциона. Это очень выжный компонент для повседневного трейда и самый непредсказуемый.
В модели ценообразования используется предполагаемая волатильность (Implied volatility) акции. Это единственная переменная величина при расчёте опционной премии, поэтому она расчитывается в последнюю очередь, после того как другие компоненты ценообразования уже приняты в расчёт. Показателем изменения цены опциона в зависимости от изменения предполагаемой волатильности акции в основе опциона является вега (Vega).
Волатильность не только влияет на стоимость опционной премии, но отражает характер самого рынка. Один из самых популярных показателей волатильности американского фондового рынка — индекс VIX (VOLATILITY S&P 500). Неволатильный рынок или флэт (Flat) на рынке определяется минимальными значениями этого индекса. В этот период времени проходят минимальные изменения цен акций, падение волатильности и, как следствие, падение опционных премий.


( Читать дальше )

Вот хорошая картинка по текущей ситуации с волатильностью индекса S&P500 (на основе динамики индекса VIX).

Сравнение динамики VIX и индекса S&P500

Хороший комментарий относительно волатильности на других площадках здесь.  Особо можно отметить значительное снижение волатильности на Frontiers Markets (развивающиеся рынки с низкой капитализацией и ликвидностью, такие как Аргентина, Болгария, Эстония и т.п.). Все это находится в прямой зависимости от действий ведущих ЦБ мира (ФРС, ЕЦБ, ЦБ Великобритании, Японии и Китая). Снижение рисков волатильности напряму связано с переносом этих рисков на балансы ЦБ. Именно это происходило все последние годы. И экстремальное снижение волатильности на мировых финансовых рынках (особенно на разного рода высокодоходных неликвидных рынках) свидетельствует об экстремальной концентрации рисков связанных с балансами поддерживающих этот праздник жизни мировых центробанков. Иными словами риски сохраняются и нарастают, оставаясь при этом скрытыми от глаз большинства простых инвесторов. Такая ситуация не может быть стабильной в долгосрочной перспективе. Более того, драматическая развязка возможна уже в самом ближайшем будущем.


( Читать дальше )