А ну все быстро заценили!

http://smart-lab.ru/pics/

(для тех, кому лень читать)

Не знаю в курсе ли вы, но у нас уже давно есть и такая фича:

http://smart-lab.ru/smartlab-tv/ 

ВОт более 2-х месяцев назад был посто про ОФЗ и господина Демура (21.03)

 smart-lab.ru/blog/173066.php

Напомню вкратце — что предрекал Демура
Обвал только начинается -??? Будет обвал на рынках облигаций со стороны фондов.

 

( Читать дальше )

Так как у меня нет динамики изменений (хотя бы дневных графиков) подразумеваемой волатильности на фьючерс индекс РТС, что бы быть более точным при анализе данных по волатильности.  То для изучения того, как менялась исторически волатильность,  будем использовать для анализа индекс RTSVX.
 
Может торговцы опционами, исходя из своих гипер-тэта-дельта пространств, сообщат, подтверждается ли полученная динамика, так ли это?
 
Возможно, им это и не нужно знать, ведь их совершенно не волнует, куда пойдет цена, и они её уже продали на месяц вперед.
 

( Читать дальше )

Продолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
 
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS. Но торговать с противоположным направлением, чем было в RTS.
 


( Читать дальше )

Пока пишу большой пост, наткнулся на интересные закономерности. Не так давно кто-то делал анализ сайта smart-lab о том, что интересовало за месяц больше всего участников. Самое интересное, что этот вопрос сейчас поднимают везде и очень многие специалистов по рынку. Так что это за тема? Это банально, но волатильность не на одном каком-то отдельно взятом рынке, а на всех и она (волатильность) падает или находится на исторически низких, как текущих значениях, так и средне исторических. Приведу несколько графиков, чтоб сделать небольшую наглядность.
Вот как обрисовуют  данную ситуацию в WSJ:
 
Что такое “Frontier markets” и какие индексы, а так же страны входят, можно почитать в википедии.
                Думаю, что таким разрывом можно воспользоваться через ETFs, хотя потенциал прибыли не так уж и велик, но копейка рубль бережет.


( Читать дальше )

Давно размышляю, так ли уж много времени надо «крупному» игроку набрать позицию… На примере fRTS видно как на вчерашней обвальной вечерке упал открытый интерес (зеленая линия в окне Volume), ну там стопы сработали и все такое… И до каких уровней этот же ОИ вырос за 03 июня буквально на глазах. Думается, что сведения из «учебников» про наборы позиций неделями сильно преувеличены. Америку не открыл, конечно, так… наблюдения )

 

 

Я не понимаю, почему вчера многие задавали вопрос о том, «почему упали?». Неужели на графике было не видно, что рынок разворачивается? 

Волфикс, круглый уровень совпал с  «точкой контроля» (красная линия)
 
Картинка как из учебника по тех.анализу: круглая цифра, падение объема на пике, дивергенции... 

( Читать дальше )